關(guān)于電子商務(wù)論文摘要

　　2008年美國爆發(fā)的金融危機給世界各國的金融系統造成了重大的經(jīng)濟損失。在危機過(guò)后，人們開(kāi)始痛定思痛，思考金融危機在世界上造成大面積損失的原因。研究發(fā)現，這主要是世界金融系統的安全性方面存在著(zhù)隱患。因此，對于風(fēng)險的研究就要求人們從過(guò)去的微觀(guān)層面上升到宏觀(guān)層面，各個(gè)國家加強自身金融系統的宏觀(guān)審慎管理成為防止下一次金融危機大面積蔓延的重中之重。從宏觀(guān)角度來(lái)看，就要把參與經(jīng)濟活動(dòng)的各金融機構組織，金融市場(chǎng)作為一個(gè)整體來(lái)考慮，以整體的角度來(lái)研究和防范危機在系統中蔓延。

　　以整體的思想來(lái)研究系統中風(fēng)險傳染的方法很多，不過(guò)近年來(lái)使用復雜網(wǎng)絡(luò )的方法變得備受推崇。歐洲央行在一篇金融穩定評論中就曾經(jīng)指出，現在社會(huì )金融系統中的各要素關(guān)系錯綜復雜，要研究這復雜的關(guān)系，就需要使用復雜網(wǎng)絡(luò )的研究方法。

　　復雜網(wǎng)絡(luò )是由數學(xué)上的圖論發(fā)展演變而來(lái)的一種新興學(xué)科，它涵蓋內容廣泛，主要包括了系統性科學(xué)，管理學(xué)，計算機科學(xué)，數學(xué)，統計學(xué)等多方面的理論和知識。正因為如此，復雜網(wǎng)絡(luò )才被學(xué)者們認可，是研究復雜系統最有效的一種工具，就可以將復雜系統抽象成為一種復雜網(wǎng)絡(luò )。在金融系統中，存在著(zhù)大量的金融機構，金融組織，各機構組織在系統中起的不同的作用，而且之間經(jīng)常發(fā)生一些業(yè)務(wù)往來(lái)。然而，這種業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系并不是一成不變的，而是隨著(zhù)時(shí)間的推移發(fā)生著(zhù)變化。從這個(gè)角度來(lái)看，金融系統是一個(gè)復雜的系統，我們就可以用復雜網(wǎng)絡(luò )的理論來(lái)進(jìn)行分析研究。

　　金融系統中的金融機構的聯(lián)系關(guān)系主要是通過(guò)資金流動(dòng)形成的，而資金的流動(dòng)又主要是通過(guò)支付系統來(lái)完成的，因此我們可以說(shuō)對應于金融系統的支付系統也會(huì )表現出復雜的特性。本文根據大額支付系統建立網(wǎng)絡(luò )拓撲模型，估計支付系統中銀行間交易金額，然后，使用復雜網(wǎng)絡(luò )的理論方法構建銀行系統網(wǎng)絡(luò )模型，對該網(wǎng)絡(luò )的拓撲結構性質(zhì)及網(wǎng)絡(luò )結構進(jìn)行分析，最后根據網(wǎng)絡(luò )結構特性分析系統性風(fēng)險在網(wǎng)絡(luò )中的傳播規律。本文的具體內容如下：

　　第一部分為文獻綜述部分，首先，整理了一下國內外學(xué)者對于銀行網(wǎng)絡(luò )結構的分析情況，然后對銀行間系統性風(fēng)險傳染情況做了整理，主要是從四個(gè)方面介紹的，有系統性風(fēng)險的涵義，國內外學(xué)者根據收集到的數據對系統性風(fēng)險的具體測量，對于系統性風(fēng)險的一些研究方法，其中主要評述了使用復雜網(wǎng)絡(luò )理論的方法，綜述的最后部分是對于系統性風(fēng)險爆發(fā)的可能性做了整理。

　　第二部分主要介紹本文的數據來(lái)源，主要來(lái)源于三個(gè)部分，支付體系發(fā)展報告，各銀行的年度報表，以及前支付結算司司長(cháng)歐陽(yáng)衛民的一篇文獻。

　　這部分最后對于支付系統中數據暴露不充分的現狀，本文嘗試使用回歸分析，變量替代的方法，估算出各銀行交易金額在整個(gè)支付系統中的比重，然后進(jìn)一步估算出整個(gè)支付系統中任意兩家銀行之間的交易額。

　　第三部分是先簡(jiǎn)單介紹了復雜網(wǎng)絡(luò )的相關(guān)理論，然后分析了銀行業(yè)系統的復雜性，得出可以用復雜網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行分析的結論，最后根據前面估算出的交易矩陣，對銀行業(yè)交易金額網(wǎng)絡(luò )的網(wǎng)絡(luò )結構進(jìn)行了分析，主要表現在網(wǎng)絡(luò )白勺拓撲參數以及網(wǎng)絡(luò )結構。網(wǎng)絡(luò )拓撲參數主要是平均路徑長(cháng)度和度分布，網(wǎng)絡(luò )結構主要是聚集系數以及網(wǎng)絡(luò )匹配模式，研究結果表明該網(wǎng)絡(luò )具有小世界的特性，即該網(wǎng)絡(luò )具有小的平均路徑長(cháng)度以及較大的聚集系數，為后面對網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行針對性攻擊，分析魯棒性提供了前提。

　　第四部分介紹了本文在研究銀行間危機傳染時(shí)的具體方法，主要就是對沒(méi)有破產(chǎn)的銀行對上一輪破產(chǎn)的銀行進(jìn)行軋差，然后再和銀行資產(chǎn)額比較進(jìn)行判斷，通過(guò)不斷的迭代過(guò)程，來(lái)觀(guān)察危機產(chǎn)生的影響。最后了通過(guò)Matlab仿真模擬運行的結果，通過(guò)假設一家銀行，兩家銀行，多家銀行破產(chǎn)分別做模擬，來(lái)對比觀(guān)察系統中風(fēng)險傳染規律。通過(guò)仿真模擬的結果我們可以發(fā)現，我國的銀行業(yè)系統是非常安全的，沒(méi)有外部因素的干擾是不會(huì )出現系統性風(fēng)險的。

　　第五部分是結論與展望，主要介紹了本文所得出的結論，另外也指出了本文中的不足及局限性，并且為后面的進(jìn)一步研究做了展望。

　　本文的創(chuàng )新點(diǎn)主要有兩點(diǎn)，第一點(diǎn)是數據的估算，考慮需要用到各個(gè)銀行交易額在整個(gè)系統中的比重，但是這種數據不容易收集到，因此本文試著(zhù)尋找一個(gè)相關(guān)變量，這個(gè)變量的數據能夠收集到，并且和待估計的變量之間具有正相關(guān)關(guān)系，然后用該變量替換需要估計出銀行交易額的比重，另外也部分地運用了最大熵估計的思想，把所以已知能夠收集到的數據運用在內。

　　第二點(diǎn)是分析危機傳染的過(guò)程。在分析危機傳染的過(guò)程中先對系統建立網(wǎng)絡(luò )模型，然后根據網(wǎng)絡(luò )模型抽象出對應的矩陣，危機傳染過(guò)程就對應在矩陣上元素的變化。具體就是對沒(méi)有破產(chǎn)的銀行對上一輪破產(chǎn)的銀行進(jìn)行雙邊或者多邊乳差，然后再和銀行資產(chǎn)額比較進(jìn)行判斷，通過(guò)不斷的迭代過(guò)程，來(lái)觀(guān)察危機產(chǎn)生的影響。觀(guān)察為了反映這種變化規律，通過(guò)Matlab軟件仿真模擬實(shí)驗，并通過(guò)不斷賦予不同的初值，對比觀(guān)察網(wǎng)絡(luò )中風(fēng)險傳染情況。

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