- 相關(guān)推薦
2016年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》考前模擬題
在銀行從業(yè)考試中時(shí)間要分配合理，針對不同的題目結合個(gè)人實(shí)際情況進(jìn)行規劃好。以下是小編為大家分享的2016年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》考前模擬題，歡迎學(xué)習!
單項選擇題
1.使用高級計量法汁算風(fēng)險資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內部計量系統過(guò)程中，必須有( )嚴格的程序。
A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制
B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預測
C.系統風(fēng)險模型和模型獨立操作
D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證
2.一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結算系統發(fā)生故障導致結算失敗，下列說(shuō)法正確的是( )
A.此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險的一種
B.此情形是操作風(fēng)險的表現
C.此情形會(huì )造成交易成本下降
D.此情形不會(huì )引發(fā)信用風(fēng)險
3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀(guān)定，( )是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事?tīng)幾h而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風(fēng)險敞口。
A.法律風(fēng)險
B.市場(chǎng)風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.合規風(fēng)險
4.隨機變量 X服從正態(tài)分布，其觀(guān)測值落在距均值的距離為 l倍標準差范圍內的概率為( )
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
5.經(jīng)風(fēng)險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )
A.RAROC=(收益-預期損失)非預期損失
B.RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失
C.RAROC=(非預期損失一預勢損失)/收益
D.RAROC=(預期損失一非預剃損失)/收益
6.風(fēng)險是指( )
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來(lái)結果的不確定性
D.收益的分布
7.下列關(guān)于操作風(fēng)險的人員因索的說(shuō)法，不正確的是( )
A.內部欺詐原因類(lèi)別可分成未經(jīng)授權的活動(dòng)、盜竊和欺詐兩類(lèi)
B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等
C.員工越權行為包括濫用了職權、對客戶(hù)交易進(jìn)行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險
D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風(fēng)險的體現
8.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價(jià)格為101.00元。市場(chǎng)利率為10%，假設市場(chǎng)利率突然下降1%，則按照久期公式計算，該債券價(jià)格( )
A.上漲1.84元
B.下跌1.84元
C.上漲2.O2元
D.下跌2.O2元
9.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數收益率為( )
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
10.下列可能會(huì )對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是( )
A.恐怖襲擊
B.監管規定
C.聲譽(yù)受損
D.黑客攻擊
ll.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用聯(lián)動(dòng)票據
D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯誤的是( )
A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉移信用風(fēng)險的念融合約
B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買(mǎi)方和賣(mài)方之間是不相同的
C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現金方式
D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險
13.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是( )
A.操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同
B.外部合規風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的
C.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立
D.法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類(lèi)型
14.全面的風(fēng)險管理模式強調信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng )新并舉。
A.市場(chǎng)風(fēng)險
B.流動(dòng)風(fēng)險
C.戰略風(fēng)險
D.法律風(fēng)險
15.風(fēng)險報告的職責不包括( )
A.保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識
B.使員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立
C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度
D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責
16.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(cháng)期發(fā)展目標的過(guò)程中，因不適當的發(fā)展規劃的戰略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為( )
A.國家風(fēng)險
B.市場(chǎng)風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.戰略風(fēng)險
17.國內商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括( )
A.改善公司治理結構
B.推行全面風(fēng)險管理理念
C.確保各類(lèi)主要風(fēng)險得到正確識別和排序
D.利用精確的數量模型進(jìn)行量化
18.一家商業(yè)銀行對所有客戶(hù)的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應采取以下風(fēng)險管理措施中的( )
A.風(fēng)險轉移
B.風(fēng)險對沖
C.風(fēng)險補償
D.風(fēng)險規避
19.( )是指金融機構合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權益。
A.會(huì )計資本
B.監管資本
C.經(jīng)濟資本
D.實(shí)收資本
20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構是( )、
A.董事會(huì )
B.監事會(huì )
C.股東大會(huì )
D.高層管理者
21.外部評級主要依靠( )
A.專(zhuān)家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結合
D.以上都不對
22.假設某項交易的期限為125個(gè)交易日，并且只在這段時(shí)間占用了所配置的經(jīng)濟資本。此項交易對應的RAROC為4%，則調整為年度比率的RAR0C等于( )
A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16%
23.( )是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio View模型
D.Credit Monitor模型
24.利率互換是兩個(gè)交易對手相互交換的一組資金流量，( )
A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換
25.在操作風(fēng)險資本計量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿(mǎn)足巴塞爾委員會(huì )提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過(guò)內部操作風(fēng)險計量系統計算監管資本要求。
A.內部評級法
B.基本指標法
C.標準法
D.高級計量法
參考答案及解析：
1.D【解析】使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時(shí)，操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證是商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內部計量系統過(guò)程中必須有的程序。
2.B【解析】由于人為錯誤、技術(shù)缺陷淺不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險即操作風(fēng)險，交易過(guò)程中，結算系統發(fā)生故障導致結算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險。
3.A【解析】按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規定，法律風(fēng)險是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事?tīng)幾h而支付的罰款、罰金或背懲罰性賠償所導致的風(fēng)險敞口。
4.A【解析】隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀(guān)測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內的概率為0.68，并隨信數增加，概率也逐漸加大。
5.A【解析】經(jīng)風(fēng)險調整的資本收益率是指經(jīng)預期損失(E1。)和以經(jīng)濟資本(EconomicCapital,)計量的非預期損失(UL)調整后的收益率，其計算公式 RAR0C=(收益-預期損失)/經(jīng)濟資本(或非預期損失)。
6.C【解析】風(fēng)險的一種定義強調了風(fēng)險表現為不確定性;而另一種定義則強調風(fēng)險表現為損失的不確定性。
7.D【解析】選項D屬于核心雇員流失因素，不是知識/技能匱乏的因素。
8.A【解析】根據久期公式：dp/dy=D/(1+y)P可得(2×101×1%)/(1+10%)=1.84。
9.D【解析】本題考查對數收益率的計算。預期收益率也稱(chēng)為期望收益率，是指如果事件芥發(fā)生的話(huà)可以預計到的收益率。預期收益率可以分為指數收益率和對數收益率，即以市場(chǎng)指數的變化率或指數變化率的對數來(lái)表示預期收益率。據此.本題中該資產(chǎn)的對數收益率為ln(150/100)=0.4。
10.C【解析】C項聲譽(yù)受損屬于聲譽(yù)風(fēng)險。
11.D【解析】信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。
12.C【解析】信用衍生產(chǎn)品的交割方式有兩種：可現金方式，也可實(shí)物方式。
13.D【解析】根據《巴塞爾新資本協(xié)議》的相關(guān)規定，法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類(lèi)型。
14.A【解析】全面風(fēng)險管理模式強調信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉。
15.B【解析】風(fēng)險報告其中一個(gè)職責是使得員工在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息，是相互聯(lián)系的。
16.D【解析】本題考查對戰略風(fēng)險的緩解。商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(cháng)期發(fā)展目標的過(guò)程中，因不適當的發(fā)展規劃和戰略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險即為戰略風(fēng)險。
17.D【解析】普遍認為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最好辦法是：(1)推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理結構，并預先做好防范危機的準備;(2)確保各類(lèi)主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。D項木包含在內。
18.C【解析】本題考查對風(fēng)險補償的理解。對于那些無(wú)法通過(guò)風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉移或風(fēng)險規避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險溢價(jià)，獲得承擔風(fēng)險的價(jià)格補償。
19.A【解析】本題考查會(huì )計資本的內涵。
20.A【解析】董事會(huì )是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構。
21.A【解析】外部評級主要依靠專(zhuān)家定性分析，評級對象主要是政府或企業(yè)。故選A。22
23.B【解析】本題考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析。并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。
24.C【解析】利率互換交換的只有利率，沒(méi)有本金。
25.D【解析】高級計量法是指商業(yè)銀行在滿(mǎn)足巴塞爾委員會(huì )提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下.通過(guò)內部操作風(fēng)險計量系統計算監管資本要求。故選D。
【銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》考前模擬題】相關(guān)文章：
銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》模擬題及答案04-24
2017銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考前測試題01-06
銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》模擬題201703-22
2017銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》模擬題06-27
2017中級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》考前習題07-24
2016年11月銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》考前模擬習題04-17