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2017銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考前測試題
風(fēng)險管理是一項有目的的管理活動(dòng)，只有目標明確，才能起到有效的作用。否則， 風(fēng)險管理就會(huì )流于形式，沒(méi)有實(shí)際意義，也無(wú)法評價(jià)其效果。接下來(lái)小編為大家精心準備了2017銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考前*測題，想了解更多相關(guān)內容請密切留意我們應屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
單選題(1題，0.5分)
若利率變動(dòng)對存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種情形屬干( )。
A 期權性風(fēng)險
B 基準風(fēng)險
C 重新定價(jià)風(fēng)險
D 收益率曲線(xiàn)風(fēng)險
正確答案：A
期權性風(fēng)險是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng) 險，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權性條款。通常，期權和期權性條款都是在對期權持有者有利時(shí)執行。因此，期權性工具因具有不對稱(chēng)的支付特征 而給期權出售方帶來(lái)的風(fēng)險，被稱(chēng)為期權性風(fēng)險。例如，若利率變動(dòng)對存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能會(huì )選擇重新安排貸款，從 而影響銀行的收益和內在經(jīng)濟價(jià)值。
單選題(2題，0.5分)
在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險承擔能力的最重要因素是( )。
A 資本金規模和風(fēng)險管理水平
B 資本金規模和流動(dòng)性管理水平
C 盈利能力和流動(dòng)性管理水平
D 盈利能力和風(fēng)險管理水平
正確答案：A
課本1.1.3在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理 過(guò)程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險承擔能力：一是資本金規模，因為資本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險損失，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接 受相對高風(fēng)險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔風(fēng)險的潛力，而 其所承擔的風(fēng)險究竟能否帶來(lái)實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。
單選題(3題，0.5分)
某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷(xiāo)等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為( )。
A 1
B 1.2
C 0.9
D 0.7
正確答案：B
課本3.3.2貸款損失準備充足率=貸款實(shí)際計提準備/貸款應提準備×100%,(5+7)*100%/10=120%。
單選題(4題，0.5分)
目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎計算的。
A 經(jīng)濟資本
B 監管資本
C 會(huì )計資本
D 賬面資本
正確答案：B
以監管資本為基礎計算的資本充足率，是監管部門(mén)限制商業(yè)銀行過(guò)度風(fēng)險承擔行為、保障市場(chǎng)穩定運行的重要工具。
單選題(5題，0.5分)
商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來(lái)度量和評價(jià)自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于比率法的描述錯誤的是( )。
A 比率法的前提是將流動(dòng)性資產(chǎn)和負債進(jìn)行分類(lèi)，并對各類(lèi)資產(chǎn)負債準確計量
B 我國商業(yè)銀行法規定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75%
C 比率法有助于商業(yè)銀行根據和過(guò)去的流動(dòng)性狀況，預測未來(lái)時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性
D 商業(yè)銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類(lèi)資產(chǎn)的合理比率指標
正確答案：C
流動(dòng)性比率法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行和過(guò)去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是屬于靜態(tài)評估，無(wú)法對未來(lái)特定時(shí)段內的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評估和預測。
單選題(6題，0.5分)
商業(yè)銀行在從事跨國投資和貸款業(yè)務(wù)過(guò)程中，應當特別關(guān)注交易對方所在國家的風(fēng)險狀況。據此，下列做法最不恰當的是( )。
A 分析和評估借款人所在國家的風(fēng)險狀況
B 對國外借款客戶(hù)進(jìn)行正常的信用風(fēng)險評估
C 將國別風(fēng)險評估優(yōu)于交易對方的信用風(fēng)險評估
D 若所在國家的風(fēng)險很高，但借入方信用風(fēng)險很低，則應執行該貸款
正確答案：D
單選題(7題，0.5分)
( )代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監管機構的要求，已經(jīng)成為現代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。
A 負債風(fēng)險管理
B 資產(chǎn)風(fēng)險管理
C 全面風(fēng)險管理
D 資產(chǎn)負債風(fēng)險管理
正確答案：C
單選題(8題，0.5分)
下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險( )。
A 代客理財產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失
B 業(yè)務(wù)員貪汚或截留代理業(yè)務(wù)手續費
C 客戶(hù)通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)
D 委托方偽造收付款憑證騙取資金
正確答案：A
課本5.3.3
單選題(9題，0.5分)
商業(yè)銀行信用風(fēng)險監測中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現惡化的預警指標不包括( )。
A 市場(chǎng)需求出現明顯下降
B 行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩
C 行業(yè)一般企業(yè)出現虧損
D 金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響
正確答案：B
單選題(10題，0.5分)
下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是( )。
A 黑客攻擊造成系統中斷
B 不當言論造成銀行聲譽(yù)受損
C 交易員超限額交易
D 信貸人員來(lái)經(jīng)授權調整評級指標
正確答案：C
行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險因素包括：行業(yè)整體衰退;出現重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變;經(jīng)濟環(huán)境變化，如經(jīng)濟蕭條或出現金融危機，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響;產(chǎn)能明顯過(guò)剩;市場(chǎng)需求出現明顯下降;行業(yè)出現整體虧損或行業(yè)標桿企業(yè)出現虧損。
單選題(11題，0.5分)
下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險控制措施的是( )。
A 利用經(jīng)濟資本配置抵御可能造成的非預期損失
B 利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場(chǎng)風(fēng)險
C 采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預期損失
D 對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額
正確答案：C
課本4.3.3
單選題(12題，0.5分)
某商業(yè)銀行2009年度營(yíng)業(yè)總收入為6億元;2010年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶(hù)出售長(cháng)期持有債券的凈收益1億元;2011年度營(yíng)業(yè)總收入為5億元，則根據基本指標法，該行2012年應持有的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本為( )。
A 945萬(wàn)元
B 9000萬(wàn)元
C 9450萬(wàn)元
D 900萬(wàn)元
正確答案：B
課本5.5.1，(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000萬(wàn)元
單選題(13題，0.5分)
商業(yè)銀行貸款定價(jià)應至少覆蓋貸款的( )。
A 非預期損失
B 極端損失
C 違約損失
D 預期損失
正確答案：D
單選題(14題，0.5分)
商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.25%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。
A 0.25~0.6%
B -0.4%~0.6%
C -0.4%~0.25%
D -0.4%~0.1%
正確答案：B
P(μ-2σ
單選題(15題，0.5分)
對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價(jià)風(fēng)險最大的是( )。
A 以長(cháng)期固定利率存款作為長(cháng)期固定利率貸款的資金來(lái)源
B 以短期存款作為長(cháng)期固定利率貸款的資金來(lái)源
C 以短期存款作為長(cháng)期浮動(dòng)利率貸款的資金來(lái)源
D 以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的資金來(lái)源
正確答案：B
課本4.1.1重新定價(jià)風(fēng)險也稱(chēng)期限 錯配風(fēng)險，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差 異。這種重新定價(jià)的不對稱(chēng)性使銀行的收益或內在經(jīng)濟價(jià)值會(huì )隨著(zhù)利率的變動(dòng)而發(fā)生變化。例如，如果銀行以短期存款作為長(cháng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當利率上 升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì )隨著(zhù)利率的上升而增加，從而導致銀行的未來(lái)收益減少。經(jīng)濟價(jià)值降低。
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