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2015年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》沖刺試題及答案
一、單選題
第1題
下列選項不屬于風(fēng)險轉移的具體方法是( )。
A.MBS
B.自我對沖
C.存款保險公司
D.資產(chǎn)支持證券ABS
【正確答案】：B
第2題
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。
A.必須自行估計每筆債項的違約損失率
B.由監管當局根據資產(chǎn)類(lèi)別給定違約損失率
C.參照中國人民銀行相關(guān)規定給出違約損失率
D.由信用評級機構給出違約損失率
【正確答案】：B
[答案解析]根據《巴塞爾新資本協(xié)議》規定，實(shí)施內部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實(shí)施內部評級低級法的商業(yè)銀行則由監管當局根據資產(chǎn)類(lèi)別給定違約損失率。
第3題
在針對半個(gè)客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計算客戶(hù)的( )。
A.最低債務(wù)承受能力
B.最高債務(wù)承受能力
C.平均債務(wù)承受能力
D.以上皆不正確
【正確答案】：B
第4題
在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標中交易結果和財務(wù)結果差異過(guò)大意味著(zhù)( )。
A.工作人員缺乏職業(yè)素養和職業(yè)道德
B.存在管理報表和決策基礎不穩的風(fēng)險
C.前臺和后臺在執行和管理交易訂單時(shí)不準確
D.信息系統出現故障
【正確答案】：B
第5題
( )負責商業(yè)銀行的風(fēng)險信息的收集、分析和報告。
A.風(fēng)險管理委員會(huì )
B.風(fēng)險管理部門(mén)
C.高級管理層
D.其他風(fēng)險控制部門(mén)
【正確答案】：D
二、多選題
第1題
驗證客戶(hù)違約風(fēng)險區分能力的常用方法有( )。
A CAP曲線(xiàn)與AR值
B ROC曲線(xiàn)與A值
C 二項分布檢驗
D 貝葉斯錯誤率
E P模型
【正確答案】：A,B,D
[答案解析]二項分布檢驗是對違約概率預測準確性進(jìn)行檢驗的方法; C.P模型不是與國家風(fēng)險計量有關(guān)的模型。
第2題
某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為 9%。假設市場(chǎng)利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價(jià)格( )。
A 下降2.11%
B 下降2.50%
C 下降2.22元
D 下降2.625元
E 上升2.625元
【正確答案】：A,C
[答案解析]久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。
第3題
“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類(lèi)事件，商業(yè)銀行應當注意( )。
A 災難備份
B 強制員工休假
C 審慎選擇經(jīng)營(yíng)地址
D 制定應急和連續營(yíng)業(yè)方案
E 購買(mǎi)保險
【正確答案】：A,C,D,E
[答案解析]B項對于損失于事無(wú)補。
第4題
根據《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當( )發(fā)生時(shí)，債務(wù)人即被視為違約。
A 債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)
B 商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話(huà))，借款人可能無(wú)法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)
C 債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)
D 銀行停止對債務(wù)人貸款計息
E 債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)
【正確答案】：A,B,D,E
[答案解析]C項中的期限為90天。
第5題
信用風(fēng)險組合模型包括( )。
A Credit Monitor
B Credit Metrics
C Credit Portfolio View
D Credit Risk+
E VAR
【正確答案】：B,C,D
[答案解析]信用風(fēng)險模型包括以上三個(gè)，考生要注意。
三、判斷題
第1題
公允價(jià)值是指在評估基準日，自愿的買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價(jià)值。( )
【正確答案】： X
[答案解析]這是市場(chǎng)價(jià)值的概念，并非公允價(jià)值的概念。
第2題
《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類(lèi)債權統一給予100%的風(fēng)險權重。( )
【正確答案】： √
[答案解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類(lèi)債權統一給予100%的風(fēng)險權重。
第3題
某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞口為230億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為1.74%。( )
【正確答案】： √
[答案解析]預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%=4÷230×100%=1.74%。
第4題
在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線(xiàn)性組合可能會(huì )位于該有效前沿的西北方。( )
【正確答案】： X
[答案解析]投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線(xiàn)性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。
第5題
商業(yè)銀行法律或合規部門(mén)不需接受內部審計部門(mén)的審計。( )
【正確答案】： X
[答案解析]法律或合規部門(mén)特別需要處理好與內部審計等部門(mén)的關(guān)系，也要接受它的審計。
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