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最新銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》練習試題附答案
風(fēng)險管理的定義為，當企業(yè)面臨市場(chǎng)開(kāi)放、法規解禁、產(chǎn)品創(chuàng )新，均使變化波動(dòng)程度提高，連帶增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險性。以下是百分網(wǎng)小編分享給大家的最新銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》練習試題附答案，歡迎測試!
單項選擇題
1. 商業(yè)銀行的內部控制的主要原則是( )。
A.全面、合理、公正、有序的原則 B.全面、審慎、有效、獨立的原則
C.全面、謹慎、有效、合理的原則 D.全面、審慎、高效、方便的原則
2. 商業(yè)銀行公司治理的核心是( )。
A.所有權與經(jīng)營(yíng)權分離的情況下，完善商業(yè)銀行內部組織結構權力分配體系
B.所有權與經(jīng)營(yíng)權分離的情況下，強化對董事會(huì )和管理層行為的約束
C.所有權與經(jīng)營(yíng)權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì )、高管層組織體系和監督制衡機制
D.所有權與經(jīng)營(yíng)權分離的情況下，實(shí)現公司權力的分配與制衡，增強核心競爭力
3. 控制管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排的是( )。
A.商業(yè)銀行內部控制B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理C.商業(yè)銀行管理戰略D.商業(yè)銀行公司治理
4. ( )是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責任。
A.監事會(huì )B.高級管理層C.董事會(huì )D.風(fēng)險管理部門(mén)
5. 商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是( )。
A.制作風(fēng)險清單B.情景分析法C.專(zhuān)家預測法D.錄制清單法
6. 下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰略的內容的是( )。
A.戰略目標和戰略方式B.戰略目標和實(shí)現路徑C.戰略目標和實(shí)現方式D.戰略目標和戰略管理
7. ( )是商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統能夠長(cháng)期、不間斷地運行。
A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內部控制D.商業(yè)銀行信息系統安全管理
8. ( )是對經(jīng)過(guò)識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。
A.風(fēng)險監測B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險識別
9. ( )的主要職責是負責風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規程，及時(shí)了解風(fēng)險水平及其管理狀況。
A.高級管理層B.董事會(huì )C.監事會(huì )D.風(fēng)險管理專(zhuān)門(mén)委員會(huì )
10.集中型風(fēng)險管理部門(mén)所需的主要專(zhuān)業(yè)技能中，( )是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現。
A.風(fēng)險監控和分析能力B.數量分析能力C.價(jià)格核準能力D.模型創(chuàng )建能力
11.參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取( )，最終到達高級管理層的三級管理方式。
A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會(huì ) B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層領(lǐng)域
C.從業(yè)務(wù)風(fēng)險管理委員會(huì )領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位 D.從高級管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域
12.( )切實(shí)承擔起政策制定、政策實(shí)施以及監督合規操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。
A.董事會(huì )和監事會(huì )B.董事會(huì )和高級管理層C.董事會(huì )和風(fēng)險管理委員會(huì )D.高級管理層和監事會(huì )
13.下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內部控制體系的理解不正確的是( )。
A.高級管理層制定適當的內部控制政策
B.董事會(huì )負責建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內部控制體系
C.內部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分
D.監事會(huì )負責監督董事會(huì )、高級管理層完善內部控制體系
14.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門(mén)的說(shuō)法不正確的是( )。
A.國際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險管理部門(mén)不具有獨立性
B.在規模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險管理部門(mén)
C.風(fēng)險管理部門(mén)無(wú)權參與風(fēng)險管理政策的最終執行
D.監控各類(lèi)金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險限額是風(fēng)險管理部門(mén)至關(guān)重要的職責
15.關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法描述正確的是( )。
A.分析風(fēng)險是通過(guò)系統化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類(lèi)
B.情景分析法采用類(lèi)似于備忘錄的形式
C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法
D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法
16.風(fēng)險識別包括( )兩個(gè)環(huán)節。
A.感知風(fēng)險和預測風(fēng)險B.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險C.預測風(fēng)險和分析風(fēng)險D.感知風(fēng)險和控制風(fēng)險
17.下列關(guān)于分散型風(fēng)險管理部門(mén)的說(shuō)法不正確的是( )。
A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門(mén) B.把風(fēng)險管理職能外包給專(zhuān)業(yè)服務(wù)供應商
C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息 D.商業(yè)銀行無(wú)法形成長(cháng)期的核心競爭力
18.風(fēng)險管理委員會(huì )制定相關(guān)政策和指導原則的最終文件需要提交( )批準。
A.監事會(huì )B.高級管理層C.董事會(huì )D.其他部門(mén)
19.( )是商業(yè)銀行無(wú)論采取集中型還是分散型風(fēng)險管理部門(mén)必不可少的核心職能。
A.數據分析能力B.價(jià)格核準能力C.模型創(chuàng )建能力D.風(fēng)險檢測和分析
20.( )是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。
A.高級管理層的支持與承諾 B.董事會(huì )的支持與承諾
C.監事會(huì )的支持與承諾 D.風(fēng)險管理委員會(huì )的支持與承諾
21.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰略說(shuō)法不正確的是( )。
A.戰略目標分解為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發(fā)展指標
B.商業(yè)銀行管理戰略分為戰略目標和實(shí)現路徑兩個(gè)方面的內容
C.各家銀行的戰略目標各不相同，不存在共性特征
D.戰略目標確立后，應重點(diǎn)研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率
22.商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門(mén)通常采取( )的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。
A.每日參照市場(chǎng)定價(jià)B.每日參照銀行定價(jià)C.每日參照交易定價(jià)D.每日參照交割定價(jià)
23.( )負責保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內部控制體系。
A.股東大會(huì )B.高級管理層C.監事會(huì )D.董事會(huì )
24.董事會(huì )應定期核查銀行( )能否充分保證其有序和審慎地開(kāi)展業(yè)務(wù)。
A.內部控制體系B.公司治理結構C.風(fēng)險控制環(huán)境D.風(fēng)險監測體系
25.風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是( )。
A.風(fēng)險管理理念B.風(fēng)險管理制度C.風(fēng)險管理知識D.風(fēng)險管理技能
26.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門(mén)結構通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險管理部門(mén)設置的說(shuō)法中，錯誤的是( )。
A.涉及的風(fēng)險管理領(lǐng)域廣 B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用
C.不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 D.資金投入巨大
27.( )負責建立識別、計量、監測并控制風(fēng)險的程序和措施。
A.董事會(huì )B.高級管理層C.股東大會(huì )D.監事會(huì )
28.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門(mén)各機構的主要職責，說(shuō)法錯誤的是( )。
A.監事會(huì )從事內部盡職監督、財務(wù)監督、內部控制監督等監察工作
B.高級管理層負責執行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規程
C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構，與董事會(huì )共同承擔商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責任
D.風(fēng)險管理委員會(huì )根據風(fēng)險管理部門(mén)提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰略方面的決策并付諸實(shí)施
29.( )是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險管理的最前端。
A.外部監督機構B.財務(wù)控制部門(mén)C.法律/合規部門(mén)D.內部審計部門(mén)
30.不同的職能部門(mén)對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險管理委員會(huì )需要的是( )。
A.整體風(fēng)險報告B.最佳避險報告C.風(fēng)險監測報告D.具體的頭寸報告
參考答案及解析
單項選擇題
1. B[解析]商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則，所以B項正確。
2. C[解析]商業(yè)銀行公司治理的核。是所有權與經(jīng)營(yíng)權分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系而提出的董事會(huì )、高管層組織體系和監督制衡機制，所以C項正確。
3.D[解析]商業(yè)銀行公司治理是控制管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，所以D項正確。
4. C[解析]董事會(huì )是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責任，所以C項正確。
5. A[解析]制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法，所以A項正確。
6. B[解析]商業(yè)銀行管理戰略分為戰略目標和實(shí)現路徑兩個(gè)方面的內容，所以B項正確。
7. D[解析]商業(yè)銀行信息系統安全管理是商業(yè)銀行的核心“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設置嚴格的質(zhì)量和安全保障標準，確保系統能夠長(cháng)期、不間斷地運行，所以D項正確。
8. C[解析]風(fēng)險控制是對經(jīng)過(guò)識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程，所以C項正確。
9. A[解析]高級管理層的主要職責是執行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規程，及時(shí)了解風(fēng)險水平及其管理狀況，所以A項正確。
10.C [解析]集中型風(fēng)險管理部門(mén)所需的主要專(zhuān)業(yè)技能中，價(jià)格核準能力是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現。
11.A[解析]參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會(huì )，最終到達高級管理層的三級管理方式，所以A項 正確。
12.B[解析]本題考查的是公司治理中商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。董事會(huì )和高級管理層切實(shí)承擔起政策制定、政策實(shí)施以及監督合規操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵，所以 B項正確。
13.C[解析]本題是對商業(yè)銀行內部控制的綜合考查。高級管理層制定適當的內部控制政策，董事會(huì )負責建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內部控制體系，監事會(huì )自責監督董事會(huì )、高級管理層完善內部控制 體系，所以ABD項正確;內部控制是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，所以C項錯誤。
14.A[解析]本題考查的是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門(mén)，考生學(xué)習風(fēng)險管理要著(zhù)重把握風(fēng)險管理部門(mén)的職能以及應用。國際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險管理部門(mén)保持相對獨立性，風(fēng)險管理部門(mén)無(wú) 權參與風(fēng)險管理政策的最終執行，所以A項錯誤，C項正確;在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善 的風(fēng)險管理部門(mén)，例如在規模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險管理部門(mén)，所以B正確。D項說(shuō)法 也正確。
15，C[解析]感知風(fēng)險是通過(guò)系統化的方法發(fā)現商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類(lèi)，所以A不正確;制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法，采用類(lèi)似于備忘錄的形式，所以BD錯 誤。將復雜的風(fēng)險分解為多個(gè)相對簡(jiǎn)單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴重風(fēng)險損失的因素，例如， 可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結枸等影響因素的是分解分析法，所以C項正確。
16.B[解析]風(fēng)險識剮包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個(gè)環(huán)節，所以B項正確。
17.C[解析]采用分散型風(fēng)險管理部門(mén)，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門(mén)，因此可以考慮將數據分析、技術(shù)支持等風(fēng)險管理職能外包給專(zhuān)業(yè)服務(wù)供應商，所以AB兩項正確;分散型風(fēng)險管理部 門(mén)的缺點(diǎn)是，難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無(wú)法形成長(cháng)期的核心競爭力和強大的市場(chǎng)定價(jià)能力，所以C項不正確，D項正確。
18.C[解析]董事會(huì )負責審批風(fēng)險管理的戰略、政策和程序，風(fēng)險管理委員會(huì )制定的相關(guān)政策和指導原則的最終文件需要提交董事會(huì )批準，所以C項正確。
19.D[解析]風(fēng)險檢測和分析是商業(yè)銀行無(wú)論采取集中型還是分散型風(fēng)險管理部門(mén)必不可少的核。職能，所以D項正確。
20.A C解析]高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石，所以A項正確。
21.C[解析]商業(yè)銀行管理戰略分為戰略目標和實(shí)現路徑兩個(gè)方面的內容，戰略目標分解為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發(fā)展指標，所以AB兩項正確;各家商業(yè)銀行所處的外部經(jīng)濟、金融環(huán)境、內 部管理以及市場(chǎng)定位不同，因此，戰略目標各不相同，但也存在一些共性，所以C項錯誤;戰略目標確立 后，重點(diǎn)研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率，所以D項正確。
22，A[解析]商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門(mén)通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/ 價(jià)值的變化，所以A項正確。
23.D[解析]董事會(huì )自責保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內部控制體系，所以D項正確。
24.A[解析]董事會(huì )負責建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內部控制體系，商業(yè)銀行的內部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則，所以商業(yè)銀行的董事會(huì )應定期核查其內部控制體系能否充分保證銀行有序和審慎地開(kāi)展業(yè)務(wù)，所以A項正確。
25.A[解析]風(fēng)險管理文化一般由風(fēng)險管理理念、風(fēng)險管理知識、風(fēng)險管理制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險管理文化的精神核心，也是風(fēng)險管理文化中最為重要和最高層次的因素，所以A項正確。
26.C[解析]集中型風(fēng)險管理部門(mén)涉及的風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面，對專(zhuān)業(yè)人員和管理系統的要求很高，資源投入巨大，因此，集中型風(fēng)險管理部門(mén)更加適用于規模龐大、資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行，所以ABD項正確;C項屬于分散型風(fēng)險管理部門(mén)的特點(diǎn)，所以C項錯誤。
27.B[解析]高級管理層的主要職責是負責執行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規程，及時(shí)了解風(fēng)險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構、管理信息系統以及技術(shù)水平，來(lái)有效地識別、計量、監測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各種風(fēng)險，所以B項正確。
28.C[解析]董事會(huì )是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責任，所以C項說(shuō)法錯誤，是本題的正確選項。
29.B[解析]現代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門(mén)通常采取每日參照市場(chǎng)定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化，因此所提供的數據最為真實(shí)、準確，這無(wú)疑使財務(wù)控制部門(mén)處在有效風(fēng)險管理的最前端。
30.B[解析]高級管理層所需要的是高度概括的整體風(fēng)險報告;前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報告;風(fēng)險管理委員會(huì )則通常要求風(fēng)險管理部門(mén)提供最佳避險報告，以協(xié)助制定風(fēng)險管理策略。
最新銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》知識點(diǎn)
一、風(fēng)險管理總體說(shuō)明
1、 試題難度較高，題型結構與考試輔導習題集一致，分單選、多選和判斷，共120題，60單選，40多選，20判斷
2、 出題風(fēng)格與考試輔導習題集感覺(jué)差異較大，側重理解和辨析，非記憶類(lèi)型。出題方式不是直接套用教材內容，而是理解和應用，出題內容并非完全出自教材。
3、 有部分計算題，計算題出題量約在10題左右。
二、風(fēng)險管理部分考點(diǎn)：
1、p2，風(fēng)險概念的理解，風(fēng)險與損失;
2、p3，風(fēng)險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的作用和意義：“風(fēng)險管理水平直接體現商業(yè)銀行核心競爭力、決定商業(yè)銀行奉獻承擔能力的兩個(gè)因素-資本金規模和風(fēng)險管理水平”;
3、p11-14，信用風(fēng)險和市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析：“信用風(fēng)險具有明顯的風(fēng)系統風(fēng)險特征”、“市場(chǎng)風(fēng)險具有數據有數和易于計量的特點(diǎn)，具有明顯的系統風(fēng)險特征，難以通過(guò)分散化投資完全消除”、“操作風(fēng)險具有豐營(yíng)利性，容易引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險和信用風(fēng)險”
4、p14，流動(dòng)性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險
5、p19,風(fēng)險補償的舉例;
6、p20,資本的5方面作用;
7、p22，資本充足率反向計算：已知信用風(fēng)險監管資本和已達最低資本充足率線(xiàn)，計算市場(chǎng)風(fēng)險監管資本不應突破的最高額;
8、p29，運用正態(tài)分布下標準差與觀(guān)測值的概率范圍關(guān)系，計算某投資品收益分布區間;
9、p37，關(guān)于泰勒展開(kāi)式的理解，利率大幅波動(dòng)泰勒展開(kāi)式是否還能很好描述;
10、p42-43，商業(yè)銀行治理原則和做法，什么是我國獨有和特色的作法;
11、p45，關(guān)于風(fēng)險文化理解，“一般有風(fēng)險管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最重要和最高層次的因素”
12、p47，商業(yè)銀行管理戰略，具體舉例如何實(shí)施(排序);
13、p49，風(fēng)險管理最高層次機構-董事會(huì );
14、p52,風(fēng)險管理部主要職責，主要區別有無(wú)權參與具體業(yè)務(wù)部門(mén)或金融產(chǎn)品的風(fēng)險規避;
15、p53，風(fēng)險管理所需的5大專(zhuān)業(yè)技能;
16、p58，關(guān)于風(fēng)險計量模型理解，是否越復雜越精確;
17、p73，針對不同類(lèi)型貸款和處于不同階段客戶(hù)，現金流狀況的區別;
18、p73，單一客戶(hù)的非財務(wù)因素分析主要內容;
19、p75-78,單一客戶(hù)的擔保分析，考了連帶責任與一般保證，留置;
20、p81,縱向一體化和橫向一體化關(guān)聯(lián)交易的集中體現;
21、p83，集團法人客戶(hù)的5大信用風(fēng)險特征;
22、p84，個(gè)人信用風(fēng)險主要表現“作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，�！�
23、p87，“假按揭”的表現
24、p88-90，貸款組合信用風(fēng)險識別，給出一系列組合和情形，判斷組合風(fēng)險最小的一組;
25、p90，區域風(fēng)險預警表現
26、p93，違約概率、違約率和不良率的辨析，考后兩者;
27、p98,信用評級和評分數據要求與傳統專(zhuān)家判斷數據要求的辨析;
28、p100，企業(yè)向銀行貸款與買(mǎi)入或賣(mài)出看漲、看跌期權之間的類(lèi)比關(guān)系;
29、p109,違約分線(xiàn)暴露表外轉換計算;
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