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2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理強化試題
理想的風(fēng)險管理，是一連串排好優(yōu)先次序的過(guò)程，使當中的可以引致最大損失及最可能發(fā)生的事情優(yōu)先處理、而相對風(fēng)險較低的事情則押后處理。接下來(lái)小編為大家編輯整理了2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理強化試題，想了解更多相關(guān)內容請關(guān)注應屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
單選題
(1題)
某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時(shí)，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔保，此商業(yè)銀行運用了( )策略。
A 風(fēng)險規避
B 風(fēng)險轉移
C 風(fēng)險分散
D 風(fēng)險對沖
正確答案：B
擔保是風(fēng)險轉移的一種。
(2題)
下列關(guān)于信貸資產(chǎn)證券化的表述,最不恰當的是().
A 將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉換成具有流動(dòng)性的證券
B 銀行實(shí)際上將資產(chǎn)所有權售予證券投資者
C 為信貸市場(chǎng)和資本市場(chǎng)搭建了橋梁
D 銀行作為“潛在擔保人”，當資金池的部分現金流中斷時(shí)由銀行承擔損失
正確答案：B
資產(chǎn)證券化是將資產(chǎn)所有權售予特殊目的機構，而不是證券的投資者。
(3題)
甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲企業(yè)的信用等級低于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對甲企業(yè)的貸款利率高于對乙企業(yè)的貸款利率。這種風(fēng)險管理的策略是( )。
A 風(fēng)險補償
B 風(fēng)險規避
C 風(fēng)險分散
D 風(fēng)險對沖
正確答案：A
提高利率是風(fēng)險補償的一種方式。
(4題)
商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內部評級法初級法時(shí)，除了回購類(lèi)交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是( )。
A 2年
B 3年
C 2.5年
D 5年
正確答案：C
商業(yè)銀行采用初級內部評級法，除回購類(lèi)交易有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限為2.5年。
(5題)
在流動(dòng)性風(fēng)險評估中，在正常市場(chǎng)條件下，下列哪種情況僅應用現金流分析的結果準確度一般來(lái)說(shuō)相對最高( )。
A 某村鎮銀行，資產(chǎn)5億元，主營(yíng)存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預測期限90天
B 某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預測期限180天
C 某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預期期限60天
D 某農村信用社，資產(chǎn)2億元，主營(yíng)存款業(yè)務(wù)，預測期限30天
正確答案：D
如果商業(yè)銀行的規模很大、業(yè)務(wù)復雜、預期期限較長(cháng)(如180天、360天)，則分析人員能夠獲得完整現金流量信息的可能性和準確性將顯著(zhù)降低，現金流分析結果的可信賴(lài)度也隨之減弱。
(6題)
《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求在資本規劃中，商業(yè)銀行應優(yōu)先考慮補充( )。
A 核心一級資本
B 儲備資本
C 二級資本
D 其他一級資本
正確答案：A
商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質(zhì)量。
(7題)
過(guò)去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機械制造轉向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶(hù)的貸款申請時(shí)發(fā)現，其整體投資現金流連年為負，經(jīng)營(yíng)現金流顯著(zhù)減少，融資現金流需求急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是( )。
A 該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失
B 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強
C 該企業(yè)集團的短期償債能力較弱
D 多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力
正確答案：C
一般而言，經(jīng)營(yíng)現金流顯著(zhù)減少和融資現金流急劇放大的情況意味著(zhù)短期償債能力出現問(wèn)題。
(8題)
商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口的短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是( )。
A 150
B 440
C 140
D 450
正確答案：B
累計總敞口的值最大，為440。
(9題)
下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統表述最不恰當的是( )。
A 實(shí)現不同業(yè)務(wù)條線(xiàn)的風(fēng)險數據和風(fēng)險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風(fēng)險狀況的重要保障
B 與風(fēng)險相關(guān)的系統流程設計應全面考慮前、中、后臺的相關(guān)部門(mén)的需求
C 銀行不同部門(mén)對風(fēng)險數據的應用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門(mén)采用的風(fēng)險數據不一致
D 交易對手的風(fēng)險預警信號不能及時(shí)到達結算部門(mén)是風(fēng)險信息傳導失效的表現之一
正確答案：C
不同業(yè)務(wù)部門(mén)采用的風(fēng)險數據應當一致。
(10題)
在我國銀行監管實(shí)踐中，( )監管貫穿于市場(chǎng)準入、持續經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監管當局評價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監管措施的主要依據。
A 資產(chǎn)收益率
B 盈利能力
C 資本充足率
D 資本收益率
正確答案：C
在我國銀行監管實(shí)踐中，資本充足率監管貫穿于市場(chǎng)準入、持續經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監管當局評價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監管措施的主要依據。
(11題)
假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶(hù)利率風(fēng)險VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的VaR總值最有可能為( )。
A 小于473萬(wàn)美元
B 等于631萬(wàn)美元
C 大于631萬(wàn)美元
D 小于631萬(wàn)美元
正確答案：D
VaR總值小于所有市場(chǎng)風(fēng)險VaR值總和。
(12題)
通過(guò)分析過(guò)去三個(gè)月內英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動(dòng)標準差為250個(gè)基點(diǎn)。假設英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預期未來(lái)三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于( )之間。
A 1.615~1.665美元
B 1.565~1.750美元
C 1.590~1.690美元
D 1.540~1.740美元
正確答案：C
標準差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性處于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。
(13題)
商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在( )。
A -0.05~0.25%
B -0.2%~0.4%
C -0.05%~0.1%
D 0.1%~0.25%
正確答案：B
P(μ-2σ
(14題)
一般意義上，商業(yè)銀行可能通過(guò)信貸資產(chǎn)證券化將( )的信貸資產(chǎn)匯集成資產(chǎn)池，通過(guò)結構性重組，將其轉化為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券。
A 既缺乏流動(dòng)性也缺乏穩定現金流
B 具有流動(dòng)性但無(wú)現金流
C 具有流動(dòng)性但缺乏穩定現金流
D 缺乏流動(dòng)性但具有預期穩定現金流
正確答案：D
一般資產(chǎn)證券化的基礎資產(chǎn)具有穩定的現金流，但缺乏流動(dòng)性。
(15題)
某商業(yè)銀行2010年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，2011年度營(yíng)業(yè)總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶(hù)出售長(cháng)期持有債券的凈收益1.5億元;2012年度營(yíng)業(yè)總收入為7億元，則根據基本指標法，該行2013年應持有的操作風(fēng)險經(jīng)濟資本為( )。
A 1.325億元
B 1.5億元
C 1.25億元
D 1億元
正確答案：C
商業(yè)銀行采用基本指標法，應當以總收入為基礎計量操作風(fēng)險資本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25
(16題)
銀行監管的首要環(huán)節是( )。
A 非現場(chǎng)監管
B 現場(chǎng)檢查
C 信息披露
D 市場(chǎng)準入
正確答案：D
銀行監管的首要環(huán)節即市場(chǎng)準入。
(17題)
做遠期外匯買(mǎi)賣(mài)時(shí)，最不可能面臨的風(fēng)險是( )。
A 結算風(fēng)險
B 利率風(fēng)險
C 匯率風(fēng)險
D 商品價(jià)格風(fēng)險
正確答案：D
遠期外匯交易是由雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的幣種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易。遠期匯率反映了貨幣的遠期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠期外匯交易是最常用的對沖匯率風(fēng)險，鎖定外匯成本的方法。
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