2017銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》模擬試題

　　銀行從業(yè)資格考試備考已進(jìn)入倒計時(shí)階段，很多學(xué)員向小編反應“書(shū)看完了但是題目不會(huì )做，怎么辦?”。接下來(lái)不妨做一做應屆畢業(yè)生小編為大家準備的2017銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》模擬試題，希望大家有用。

　　多項選擇題(每小題備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題意的正確答案。多選、少選、錯選、不選均不得分)

　　1.信息披露的形式包括( )。

　　A.上市公告書(shū)

　　B.定期報告

　　C.臨時(shí)報告

　　D.外部監管

　　E.招股說(shuō)明書(shū)

　　【正確答案】ABCE

　　【答案解析】信息披露是指公眾公司以招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)、以及定期報告和臨時(shí)報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì )公眾進(jìn)行披露的行為。

　　2.內部欺詐或違法行為可能造成( )風(fēng)險損失。

　　A.操作風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.國家風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險

　　【正確答案】ADE

　　【答案解析】?jì)炔科墼p或違法行為可能同時(shí)造成操作風(fēng)險、法律風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險損失。

　　3.商業(yè)銀行的戰略風(fēng)險來(lái)源于其內部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟和社會(huì )環(huán)境的變化，主要體現在( )。

　　A.商業(yè)銀行戰略目標缺乏整體兼容性

　　B.為實(shí)現這些目標而制定的經(jīng)營(yíng)戰略存在缺陷

　　C.為實(shí)現目標所需要的資源匾乏

　　D.整個(gè)戰略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證

　　E.以上都對

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】商業(yè)銀行的戰略風(fēng)險來(lái)源于其內部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟和社會(huì )環(huán)境的變化，主要體現在四個(gè)方面：商業(yè)銀行戰略目標缺乏整體兼容性，為實(shí)現這些目標而制定的經(jīng)營(yíng)戰略存在缺陷，為實(shí)現目標所需要的資源匾乏，以及整個(gè)戰略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證。

　　4.在商業(yè)銀行對其流動(dòng)性風(fēng)險進(jìn)行管理時(shí)，( )可作為壓力測試的假設情況。

　　A.存貸款基準利率連續累計上調/下調250個(gè)基點(diǎn)

　　B.市場(chǎng)收益率提高/降低50%

　　C.持有主要外幣相對本幣升值/貶值20%

　　D.重要行業(yè)的原材料/銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò)50%

　　E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀(guān)經(jīng)濟指標上下波幅超過(guò)20%

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】商業(yè)銀行可根據自身業(yè)務(wù)特色和需要，對ABCDE風(fēng)險因素的變化可能對各類(lèi)資產(chǎn)、負債、以及表外項目?jì)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測試。

　　5.為降低流動(dòng)性風(fēng)險，商業(yè)銀行除了應當逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識和技術(shù)外，針對我國當前的經(jīng)濟形勢和市場(chǎng)發(fā)展狀況，還應當重視( )。

　　A.提高流動(dòng)性管理的預見(jiàn)性

　　B.建立多層次的流動(dòng)性屏障

　　C.完善公司治理結構

　　D.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險

　　E.開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品

　　【正確答案】ABD

　　【答案解析】考核針對我國當前的經(jīng)濟形勢和實(shí)際市場(chǎng)狀況，應當重視的流動(dòng)性風(fēng)險管理要點(diǎn)。

　　6.保持良好的流動(dòng)性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩健運營(yíng)產(chǎn)生積極作用( )。

　　A.增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴(lài)的

　　B.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶(hù)關(guān)系

　　C.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益

　　D.降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險溢價(jià)

　　E.以上都對

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】保持良好的流動(dòng)性狀況能夠對商業(yè)銀行的安全、穩健運營(yíng)產(chǎn)生積極作用：

　　(1)增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴(lài)的;

　　(2)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶(hù)關(guān)系;

　　(3)避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益;(4)降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險溢價(jià)。

　　7.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險預警的融資指標/信號的有( )。

　　A.融資成本上升

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　C.外部評級下降

　　D.被迫從市場(chǎng)上購回已發(fā)行的債券

　　E.所發(fā)行的股票價(jià)格上升

　　【正確答案】AD

　　【答案解析】資產(chǎn)質(zhì)量下降屬于內部指標/信號;CE屬于外部指標/信號。

　　8.2002年10月，國內首個(gè)IT系統外包大單簽訂：高陽(yáng)數據中心與深圳發(fā)展銀行就提供災難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說(shuō)法正確的有( )。

　　A.此舉是風(fēng)險緩釋的有效手段

　　B.深圳發(fā)展銀行此舉意在轉移操作風(fēng)險

　　C.此舉有利于銀行將重點(diǎn)放到核心業(yè)務(wù)上

　　D.此舉使得外包服務(wù)的最終責任人成為高陽(yáng)數據中心

　　E.此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險

　　【正確答案】ABCE

　　【答案解析】商業(yè)銀行仍然是外包過(guò)程中出現的操作風(fēng)險的最終責任人。

　　9.商業(yè)銀行通常借助( )，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面而有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系。

　　A.自我評估法

　　B.缺口分析法

　　C.因果分析模型

　　D.資產(chǎn)中性定價(jià)模型

　　E.久期分析法

　　【正確答案】AC

　　【答案解析】商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型對操作風(fēng)險進(jìn)行識別。

　　10.內部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設計不完善，或者沒(méi)有被嚴格執行而造成的損失，主要包括( )。

　　A.財務(wù)/會(huì )計錯誤

　　B.文件/合同缺陷

　　C.產(chǎn)品設計缺陷

　　D.交易/定價(jià)錯誤

　　E.錯誤監控/報告

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】?jì)炔苛鞒桃�起的操作風(fēng)險主要包括財務(wù)/會(huì )計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、交易/定價(jià)錯誤、錯誤監控/報告、結算/支付錯誤。

　　11.下列關(guān)于金融期貨的說(shuō)法，正確的有( )。

　　A.利率期貨包括以長(cháng)期國債為標的的長(cháng)期利率期貨

　　B.貨幣期貨是以匯率為標的的期貨合約

　　C.指數期貨是指以股票為標的的期貨合約

　　D.指數期貨不涉及股票本身的交割

　　E.指數期貨以現金清算的形式進(jìn)行交割

　　【正確答案】ABDE

　　【答案解析】股指期貨是以股票指數為標的的期貨合約，不是以股票為標的，選項C說(shuō)法錯誤。

　　12.期權根據基礎工具性質(zhì)區分為( )。

　　A.債務(wù)工具

　　B.利率(除債務(wù))

　　C.股票

　　D.外匯(含黃金)

　　E.商品

　　【正確答案】ABCDE

　　【答案解析】期權根據基礎工具性質(zhì)區分為債務(wù)工具、利率(除債務(wù))、股票、外匯(含黃金)和商品五類(lèi)。

　　13.風(fēng)險抵補類(lèi)指標衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，其中包括( )。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.超額備付金比率

　　D.盈利能力

　　E.準備金充足程度

　　【正確答案】BDE

　　【答案解析】風(fēng)險抵補類(lèi)指標：衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，包括盈利能力、準備金充足程度和資本充足程度三個(gè)方面。

　　14.市場(chǎng)準入的主要目標包括( )。

　　A.提高銀行的盈利能力

　　B.保護銀行股東的利益

　　C.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)

　　D.維護銀行市場(chǎng)秩序

　　E.保護存款者的利益

　　【正確答案】CDE

　　【答案解析】本題考查市場(chǎng)準入的主要目標。

　　15.中國銀行監管應當遵循的基本原則包括( )。

　　A.公正原則

　　B.公開(kāi)原則

　　C.效率原則

　　D.利益原則

　　E.依法原則

　　【正確答案】ABCE

　　16.內部資本充足評估報告是整個(gè)內部資本充足評估的總結性報告，內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即( )。

　　A.風(fēng)險識別

　　B.風(fēng)險評估

　　C.資本規劃

　　D.壓力測試

　　E.風(fēng)險報告

　　【正確答案】BCD

　　【答案解析】?jì)炔抠Y本充足評估報告是整個(gè)內部資本充足評估的總結性報告，內容涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風(fēng)險評估、資本規劃和壓力測試。

　　17.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業(yè)銀行內部資本充足評估程序應實(shí)現以下目標( )。

　　A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監測和報告

　　B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應

　　C.確保資本規劃與銀行經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險變化趨勢及長(cháng)期發(fā)展戰略相匹配

　　D.確保銀行盈利

　　E.以上都對

　　【正確答案】ABC

　　【答案解析】商業(yè)銀行內部資本充足評估程序應實(shí)現的目標。

　　18.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險預警的融資指標/信號的有( )。

　　A.融資成本上升

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　C.外部評級下降

　　D.被迫從市場(chǎng)上購回已發(fā)行的債券

　　E.所發(fā)行的股票價(jià)格上升

　　【正確答案】AD

　　19.在具體操作層面，對本幣的流動(dòng)性風(fēng)險管理可以簡(jiǎn)單分為( )。

　　A.設立相應的比率/指標，判斷流動(dòng)性變化趨勢

　　B.根據趨勢衡量流動(dòng)性需求

　　C.計算特定時(shí)段內商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

　　D.根據某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨的備用流動(dòng)性安排

　　E.根據現金流量計算特定時(shí)段內商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口

　　【正確答案】ACE

　　【答案解析】本題考查對本幣的流動(dòng)性風(fēng)險管理。

　　20.下列各項中，( )屬于流動(dòng)性比率指標。

　　A.利息保障倍數

　　B.大額負債依賴(lài)度

　　C.核心存款比例

　　D.總資產(chǎn)報酬率

　　E.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　【正確答案】BCE

【銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》模擬試題】相關(guān)文章：

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》模擬試題03-14

銀行從業(yè)資格考試個(gè)人風(fēng)險模擬試題02-04

銀行從業(yè)考試銀行專(zhuān)業(yè)風(fēng)險管理模擬試題06-05

2017銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》模擬試題08-04

2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理鞏固試題04-05

2016銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理練習試題05-14

2017銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理強化試題03-29

2015銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》模擬試題帶答案07-11

銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理試題02-08