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2017基金從業(yè)資格考試《基金基礎》鞏固題及答案
鞏固題一：
1.為保證多邊凈額清算結果的法律效力，一般需要引入( )安排。
A.貨銀對付原則
B.分級結算原則
C.共同對手方制度
D.凈額清算原則
2.任何一家市場(chǎng)參與者的單只債券的遠期交易賣(mài)出與買(mǎi)入總余額分別不得超過(guò)該只債券流通量的( )。
A.10%
B.20%
C.30%
D.35%
3.( )是指結算系統實(shí)時(shí)檢査參與者券款情況，只要結算所需條件滿(mǎn)足即可進(jìn)行券款的交收。
A.實(shí)時(shí)處理
B.批量處理
C.當面處理
D.集中處理
4.共同對手方是指在結算過(guò)程中，同時(shí)作為所有買(mǎi)方和賣(mài)方的交收對手并保證交收順利完成的主體，一般由( )充當。
A.結算機構
B.證券公司
C.保險公司
D.商業(yè)銀行
5.實(shí)行分級結算原則主要是出于防范( )的考慮。
A.操作風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險
D.結算風(fēng)險
答案：
1.C 解析 為保證多邊凈額清算結果的法律效力，一般需要引入共同對手方制度安排。
2.B 解析 任何一家市場(chǎng)參與者(基金管理公司運用基金財產(chǎn)進(jìn)行遠期交易的，為單只基金)的單只債券的遠期交易賣(mài)出與買(mǎi)入總余額分別不得超過(guò)該只債券流通量的20%。
3.A 解析 實(shí)時(shí)處理是指結算系統實(shí)時(shí)檢查參與者券款情況，只要結算所需條件滿(mǎn)足即可進(jìn)行券款的交收。
4.A 解析 共同對手方是指在結算過(guò)程中，同時(shí)作為所有買(mǎi)方和賣(mài)方的交收對手并保證交收順利完成的主體，一般由結算機構充當。
5.D 解析 實(shí)行分級結算原則主要是出于防范結算風(fēng)險的考慮。
鞏固題二：
1.詹森指數是在( )模型基礎上發(fā)展出的一個(gè)風(fēng)險調整差異指標。
A.APT
B.CAPM
C.MM
D.均值-方差
2.某投資組合的平均收益率為14% ,收益率標準差為21% ,貝塔值為1.15。若無(wú)風(fēng)險利率為6% ,則該投資組合的夏普指數為( )。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
3.時(shí)間加權收益率假設紅利以除息前一日的( )減去單位基金分紅的單位凈值立即進(jìn)行了再投資。
A.綜合值
B.單位凈值
C.全部?jì)r(jià)值
D.市場(chǎng)指標
4.( )可以準確地衡量基金表現的實(shí)際收益情況，因此常用于對基金過(guò)去收益率的衡量上。
A.簡(jiǎn)單(凈值)收益率
B.時(shí)間加權收益率
C.算術(shù)平均收益率
D.幾何平均收益率
5.假設某基金第一年的收益率為5% ,第二的收益率也是5% ,其年幾何平均收益率( )。
A.小于5%
B.等于5%
C.大于5%
D.無(wú)法判斷
基金從業(yè)資格考試答案：
1.B解析 詹森指數是在CAPM模型基礎上發(fā)展出的一個(gè)風(fēng)險調整差異指標。
2.D 解析 (14%-6% )/21%=0.38
3.B 解析 時(shí)間加權收益率假設紅利以除息前一日的單位凈值減去單位基金分紅的單位凈值立即進(jìn)行了再投資。
4.D 解析 幾何平均收益率可以準確地衡量基金表現的實(shí)際收益情況，因此常用于對基金過(guò)去收益率的衡量上
5.B 解析 (1+5% )* (1+5% )^(1/2 ) -1=5%
鞏固題三：
1.如果某債券基金的久期是5年，那么，當市場(chǎng)利率下降1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將增加( )。
A.1%
B.5%
C.10%
D.15%
2.我國貨幣基金不得投資于剩余期限高于( )天的債券。
A.360
B.397
C.270
D.180
3.( )是通過(guò)星級將某基金在同類(lèi)基金中的排位情況簡(jiǎn)單清晰地表示出來(lái)的一種方法。
A.基金風(fēng)格
B.基金星級評價(jià)
C.基金業(yè)績(jì)計算
D.基金分類(lèi)
4.根據全球投資業(yè)績(jì)標準關(guān)于收益率計算的具體條款，在計算總收益時(shí)，必須計入投資組合中持有的( )的收益。
A.現金
B.現金等價(jià)物
C.現金及現金等價(jià)物
D.存款
5.根據《公開(kāi)募集證券投資基金運作管理辦法》規定的基金分類(lèi)標準，( )以上的基金資產(chǎn)投資于股票的，為股票基金。
A.75%
B.80%
C.85%
D.90%
6.下列不屬于常見(jiàn)的基金回報率計算期間的是( )。
A.最近一月
B.最近兩月
C.最近三月
D.最近六月
7.目前，托管資產(chǎn)的場(chǎng)內資金清算主要采用兩種模式，包括( )和( )。
A.托管人結算模式;券商結算模式
B.共同對手結算模式;逐筆清算模式
C.貨銀對付模式;凈額交收模式
D.凈額交收模式;全額交收模式
8.為保證多邊凈額清算結果的法律效力，一般需要引入( )制度安排。
A.貨銀對付
B.分級結算
C.凈額清算
D.共同對手方
9.托管人委托負責境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的境外資產(chǎn)托管人應符合的條件有( )。
A.在中國大陸設立，受當地政府、金融或證券監管機構的監管
B.最近兩個(gè)會(huì )計年度實(shí)收資本不少于1O億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規模不少于1000億美元或等值貨幣
C.有足夠的熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專(zhuān)職人員
D.最近1年沒(méi)有受到監管機構的重大處罰，沒(méi)有重大事項正在接受司法部門(mén)、監管機構的立案調查
10.下列關(guān)于回轉交易的說(shuō)法中，錯誤的是( )。
A.權證交易當日不能進(jìn)行回轉交易
B.深圳證券交易所對專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃收益權份額協(xié)議交易實(shí)行當日回轉交易
C.B股實(shí)行次交易日起回轉交易
D.債券競價(jià)交易實(shí)行當日回轉交易
證券投資基金基礎知識題答案及解析
1.【答案】B
【解析】根據久期的定義，債券價(jià)格的變化即約等于久期乘以市場(chǎng)利率的變化率，方向相反。因此，當市場(chǎng)利率下降1%時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將增加5%。
2.【答案】B
【解析】貨幣基金同樣會(huì )面臨利率風(fēng)險、購買(mǎi)力風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險。我國貨幣基金不得投資于剩余期限高于397天的債券，投資組合的平均剩余期限不得超過(guò)180天。
3.【答案】B
【解析】基金星級評價(jià)是通過(guò)星級將某基金在同類(lèi)基金中的排位情況簡(jiǎn)單清晰地表示出來(lái)的一種方法。一般根據基金在過(guò)去一定時(shí)期內的業(yè)績(jì)計算其收益率以及風(fēng)險水平等因素，根據計算結果對基金給予星級評定。
4.【答案】C
【解析】根據全球投資業(yè)績(jì)標準關(guān)于收益率計算的具體條款，在計算總收益時(shí)，必須計入投資組合中持有的現金及現金等價(jià)物的收益。
5.【答案】B
【解析]2014年7月7日，中國證監會(huì )頒布了《公開(kāi)募集證券投資基金運作管理辦法》，其中規定了基金的分類(lèi)標準之一為，80%以上的基金資產(chǎn)投資于股票的，為股票基金。
6.【答案】B
【解析】常見(jiàn)的基金回報率計算期間有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以來(lái)、最近一年、最近兩年、最近五年、最近十年等。
7.【答案】A
【解析】托管資產(chǎn)的場(chǎng)內資金清算主要采用兩種模式，包括托管人結算模式和券商結算模式。
8.【答案】D
【解析】為保證多邊凈額清算結果的法律效力，一般需要引入共同對手方的制度安排。
9.【答案】C
【解析】托管人可以委托符合下列條件的境外資產(chǎn)托管人負責境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)：在中國大陸以外的國家或地區設立，受當地政府、金融或證券監管機構的監管;最近1個(gè)會(huì )計年度實(shí)收資本不少于10億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規模不少于1000億美元或等值貨幣;有足夠的熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專(zhuān)職人員;具備安全保管資產(chǎn)的條件;具備安全、高效的清算、交割能力;最近3年沒(méi)有受到監管機構的重大處罰，沒(méi)有重大事項正在接受司法部門(mén)、監管機構的立案調查。
10.【答案】A
【解析】根據我國現行的有關(guān)交易制度規定，債券競價(jià)交易和權證交易實(shí)行當日回轉交易。
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