1、選300名男性和220名女性作為樣本，設模型檢驗性別對工資是否有影響。

　　SED=4.32

　　(0.31)

　　(1) ， 讓你判斷性別對工資影響是否顯著(zhù)

　　(根據平均數據)

　　Wage為每小時(shí)工資(美元/小時(shí))， Male為變量，男性Male=1，女性Male=0.

　　(2)男性平均工資是多少?

　　2、時(shí)間序列 AR(2)

　　為白噪聲

　　(1)求的期望和方差

　　(2)若平穩，求、滿(mǎn)足什么關(guān)系

　　3、公司現在債權價(jià)值40元，股權價(jià)值60元，股份全部在管理者手中，共60股，現在公司有一投資項目，投入20元，一年后可收到40元(項目一年結束)，公司想發(fā)行新股籌資20元投資該項目(第一步是求公司資本成本)

　　(1)若公司現在投資該項目，則公司的現值PV是多少?

　　(2)公司要發(fā)行多少新股，價(jià)位是多少?

　　(3)金融理論一般認為增發(fā)新股會(huì )對股票價(jià)格產(chǎn)生負面影響，試分析說(shuō)明，為什么對本案例不適用。

　　4、Mike創(chuàng )立了一個(gè)企業(yè)，他的公司現在有兩個(gè)項目可以選擇，項目A有60%的可能性得到20元，40%的可能性得到30元，項目B有60%可能性得到10元，40%可能性得到45元，兩個(gè)項目要求的投入均為15元，預期回報也相同，Mike想要借15元來(lái)進(jìn)行項目的投資，但他不對債權人承諾投資哪一項目(哪怕他已經(jīng)確定了要投資的項目)

　　假設處于一個(gè)風(fēng)險中性的經(jīng)濟體中，且貨幣不具有時(shí)間價(jià)值，到期后，Mike將還19元給借款人。

　　(1)兩個(gè)項目對Mike和債權人的回報是多少?

　　(2)你認為Mike能否借到錢(qián)

　　(3)Mike同意債權人到時(shí)可以以全部的債權換50%的股權，此時(shí)兩項目對Mike和債權人的回報是多少?Mike能否借到錢(qián)，債權轉換權(股權)是否有用?

　　5、市場(chǎng)上有A、B兩種股票，只受因子、的影響，情況如下：

　　A 1.2 0.4 16%

　　B 0.8 1.6 26%

　　0 0 6%

　　、為對因子1.2的敏感系數

　　為預期收益率 i為A、B

　　為無(wú)風(fēng)險收益

　　(1)兩因子的風(fēng)險溢價(jià)(套利定價(jià)理論成立)

　　(2)構造一個(gè)資產(chǎn)組合，因子1的權重為1，對因子2的敏感系數為0.5，預期收益率為12%，此時(shí)，是否存在套利機會(huì )。

　　6、根據二叉樹(shù)的多期定價(jià)模型，有

　　C=B(nzα/T,)-KB(nzα/T,P)

　�。汗善爆F價(jià) B：二項分布累積分布函數 K：執行價(jià) T：到期時(shí)間

　　Α：看漲期權實(shí)現的最低期數

　　(1)該期權定價(jià)的動(dòng)態(tài)策略分析

　　(2)嘉定為0-1期權，其定價(jià)公式為(S>K時(shí)，期權值為M，S

　　(3)風(fēng)險債券中看跌期權的性質(zhì)

　　7、從總體中抽取樣本：，EX和Var(X)均存在，證明exp和exp(EX)是一致的，=1/n

　　8、X在(0，θ)上服從均勻分布，取樣本

　　(1)證明 =2， =n/(n+1) ,均是θ的無(wú)偏估計