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2017銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考點(diǎn)：限額管理
導語(yǔ)：商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險管理，確保將所承擔的市場(chǎng)風(fēng)險控制在可以承受的合理范圍內，使市場(chǎng)風(fēng)險水平與其風(fēng)險管理能力和資本實(shí)力相匹配，限額管理正是對市場(chǎng)風(fēng)險進(jìn)行控制的一項重要手段。大家跟著(zhù)百分網(wǎng)小編一起來(lái)看看信內容吧。
信用風(fēng)險控制
信用風(fēng)險的控制即包括對風(fēng)險的一些處理措施，也包括經(jīng)濟資本的配置。
3.4.1 限額管理
限額是對受信額度進(jìn)行限制。當限額被超越時(shí)，必須采取各種措施來(lái)降低風(fēng)險，如降低風(fēng)險暴露水平或使用衍生品或證券化等金融工具。
1.單一客戶(hù)限額管理
MBC=EQ*LM;LM=f(CCR)
MBC(Maximum Borrowing Capacity)是指最高債務(wù)承受額;
EO(Equity)是指所有者權益;
LM(Lever Modulus)是指杠桿系數;
CCR(Customer Credit Rating)是指客戶(hù)資信等級;
f(CCR)是指客戶(hù)資信等級與杠桿系數對應的函數關(guān)系。
杠桿系數是指客戶(hù)在負債和權益之間的分配比例。
商業(yè)銀行在考慮對客戶(hù)授信時(shí)不能僅根據客戶(hù)的最高承受額提供授信，還必須將客戶(hù)在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮。給予客戶(hù)的授信額度應當包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負債.
2.集團客戶(hù)限額管理
(1)確定對集團的總授信額度
(2)按照單一企業(yè)標準，測算各授信主體的最高授信額度
(3)確定集團內各個(gè)授信主體的使用額度
主辦銀行牽頭，協(xié)調信貸業(yè)務(wù)。一般由集團公司總部所在地的銀行機構或集團公司核心企業(yè)所在地的銀行機構作為牽頭行或主辦行，建立集團客戶(hù)小組，進(jìn)行信貸工作的協(xié)調。
盡量少用保證，爭取多用抵押。
3.國家和區域限額管理
跨境轉移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)。
(1)國家風(fēng)險限額：結售匯限制、投資利潤匯回限制。國家風(fēng)險限額至少每年重新檢查一次。
(2)區域風(fēng)險限額
4.組合限額管理(一般了解)
組合限額的分類(lèi)
(1)授信集中度限額
授信集中度限額，行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險等級和擔保是最常用的組合限額設定維度。
(2)總體組合限額
該限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險等不同大類(lèi)組合限額的基礎上計算得出的。
如果商業(yè)銀行資本不足，則應根據情況調整每個(gè)維度的限額，使經(jīng)濟資本能夠彌補信用風(fēng)險暴露可能引致的損失;
設定組合限額主要分為五個(gè)步驟。
第一個(gè)，“資本分配”中的資本是所預計的下一年度的銀行資本，是商業(yè)銀行用來(lái)承擔所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)資本。
第二個(gè)，要通過(guò)計算一個(gè)總體的預期損失來(lái)計提損失準備金。損失準備金不是經(jīng)濟資本，經(jīng)濟資本是彌補非預期的損失。
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