2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考點(diǎn)精選
考生在備考時(shí)，必須熟悉考試的試題特點(diǎn)，明確備考方向和重點(diǎn)。下面是百分網(wǎng)小編為考生整理的2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考點(diǎn)精選，供大家參考學(xué)習，預�？忌鷤淇汲晒�。
貸款分類(lèi)與債項評級
信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類(lèi)通常是指信貸分析和管理人員或監管當局的檢查人員，綜合能夠獲得的全部信息并運用最佳判斷，根據信貸資產(chǎn)的風(fēng)險程度對信貸資產(chǎn)質(zhì)量作出評價(jià)。
2001年，我國監管當局出臺了貸款風(fēng)險分類(lèi)的指導原則，把貸款分為正常、關(guān)注、次級、可能和損失五類(lèi)(后三類(lèi)合稱(chēng)為不良貸款)。2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考點(diǎn)：貸款分類(lèi)與債項評級
在分類(lèi)過(guò)程中，商業(yè)銀行必須至少做到以下六個(gè)方面：
�、俳⒔∪珒炔靠刂茩C制，完善信貸規章、制度和辦法;
�、诮⒂行У男刨J組織管理體制;
�、蹖�(shí)行審貸分離;
�、芡晟菩刨J檔案管理制度，保證貸款檔案的.連續和完整;
�、莞倪M(jìn)管理信息系統，保證管理層能夠及時(shí)獲得有關(guān)貸款狀況的重要信息;
�、薅酱俳杩钊颂峁┱鎸�(shí)準確的財務(wù)信息。2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考點(diǎn)：貸款分類(lèi)與債項評級
貸款分類(lèi)與債項評級是兩個(gè)容易混淆的概念，二者既區別明顯又相互聯(lián)系。
債項評級
1.債項評級的基本概念
(1)債項評級
債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行計量和評價(jià)，反映客戶(hù)違約后的債項損失大小。特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類(lèi)別、地區、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風(fēng)險，也可以同時(shí)反映客戶(hù)信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。
(2)債項評級與客戶(hù)評級的關(guān)系
客戶(hù)評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個(gè)緯度。一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì )有不同的債項評級。
【單選】下列關(guān)于客戶(hù)評級與債項評級的說(shuō)法，不正確的是()。
A.債項評級是在假設客戶(hù)已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點(diǎn)預測債項可能的損失率
B.客戶(hù)評級主要針對客戶(hù)的每筆具體債項進(jìn)行評級
C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的'不同交易可能會(huì )有不同的債項評級
D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì )有不同的債項評級
答案：B
(3)損失
債項評級
客戶(hù)違約后給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項損失包括兩個(gè)層面：一是經(jīng)濟損失;二是會(huì )計損失。
(4)違約風(fēng)險暴露
違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時(shí)的預期表內表外項目暴露總和。如果客戶(hù)已經(jīng)違約，則違約風(fēng)險暴露為其違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值;如果客戶(hù)尚未違約，則違約風(fēng)險暴露對于表內項目為債務(wù)賬面價(jià)值，對于表外項目為已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額。
【單選】若客戶(hù)尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為()。
A.表外項目已提取金額
B.表外項目已承諾未提取金額
C.表外項目已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額
D.表內項目已提取金額+信用轉換系數×已承諾未提取金額
答案：C
(5)違約損失率
違約損失率(LossGivenDefault，LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，其估計公式為損失/違約風(fēng)險暴露。
2.債項評級的方法
(1)影響違約損失率的因素
�、佼a(chǎn)品因素2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考點(diǎn)：債項評級
包括清償優(yōu)先性(Seniority)、抵押品等。
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�、坌袠I(yè)因素
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�、莺暧^(guān)經(jīng)濟周期因素
【單選】根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LossCalc的技術(shù)文件中所披露的信息，()對違約損失率的影響貢獻度最高。
A.清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素
B.宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境因素
C.行業(yè)性因素
D.企業(yè)資本結構因素
答案：A
(2)計量違約損失率的方法
�、偈袌�(chǎng)價(jià)值法。通過(guò)市場(chǎng)上類(lèi)似資產(chǎn)的.信用價(jià)差(Credit
Spread)和違約概率推算違約損失率，其假設前提是市場(chǎng)能及時(shí)有效反映債券發(fā)行企業(yè)的信用風(fēng)險變化，主要適用于已經(jīng)在市場(chǎng)上發(fā)行并且可交易的大企業(yè)、政府、銀行債券。
�、诨厥宅F金法。根據違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過(guò)程中的現金流，并計算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險暴露。2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考點(diǎn)：債項評級
【單選】采用回收現金流計算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為()。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
答案：D
個(gè)人客戶(hù)評分方法
按照國際慣例，對于企業(yè)的信用評定采用評級方法，而對個(gè)人客戶(hù)的信用評定采用評分方法。由于個(gè)人客戶(hù)數量眾多，歷史信息的規律性強，因此主要采用基于歷史數據統計的評分模型計量個(gè)人客戶(hù)的信用風(fēng)險。
參照國際最佳實(shí)踐，個(gè)人客戶(hù)評分按照所采用的統計方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )模型等;按照評分的對象可以分為客戶(hù)水平、產(chǎn)品水平和賬戶(hù)水平，按照評分的.目的可以分為風(fēng)險評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照平分的階段則可以分為拓展客戶(hù)期(信用局評分)、審批客戶(hù)期(申請評分)和管理客戶(hù)期(行為評分)。
(1)信用局評分
這一階段常用的模型有：
�、亠L(fēng)險評分，預測消費者違約/壞賬風(fēng)險的大小;
�、谑找嬖u分，預測消費者開(kāi)戶(hù)后給商業(yè)銀行帶來(lái)潛在收益;
�、燮飘a(chǎn)評分，預測消費者破產(chǎn)風(fēng)險的大小;
�、芷渌庞锰卣髟u分。
(2)申請評分2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考點(diǎn)：個(gè)人客戶(hù)評分方法
申請評分模型通過(guò)綜合考慮申請者在申請表上所填寫(xiě)的各種信息，對照商業(yè)銀行類(lèi)似申請者開(kāi)戶(hù)后的信用表現，以評分來(lái)預測申請者開(kāi)戶(hù)后一定時(shí)期內違約概率，通過(guò)比較該客戶(hù)的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線(xiàn)來(lái)作出拒絕或接受的決定。
信用局風(fēng)險評分模型和收益評分模型是很有價(jià)值的決策工具，與申請評分模型具有互補性，可以組成二維或三維矩陣來(lái)進(jìn)行信貸審批決策。不同的是，申請評分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者量身定做的，能夠更準確、全面地反映商業(yè)銀行客戶(hù)的特殊性，而且可以利用更多的信息對客戶(hù)將來(lái)的信用表現進(jìn)行預測;而信用局評分模型通常是對申請者在未來(lái)各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預測。
(3)行為評分
行為評分被用來(lái)觀(guān)察現有客戶(hù)的行為，以掌握客戶(hù)及時(shí)還款的可信度。
5.客戶(hù)評級/評分的驗證(Validation)
(1)客戶(hù)違約風(fēng)險區分能力的驗證2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考點(diǎn)：個(gè)人客戶(hù)評分方法
期基本原理是運用多種數理分析方法檢驗評級系統對客戶(hù)是否違約的判斷準確性。
(2)違約概率預測準確性的驗證(校正)
其基本原理是運用統計學(xué)中的假設檢驗，當實(shí)際違約發(fā)生情況超過(guò)給定閾值，則拒絕原假設，認為PD預測不準確。常用方法有：二項分布檢驗，檢驗給定年份某一等級PD預測準確性;卡方分布檢驗，檢驗給定年份不同等級PD預測準確性;正態(tài)分布檢驗，檢驗不同年份同一等級PD預測準確性;擴展的交通燈檢驗，檢驗不同年份不同等級PD預測準確性。
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