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2017年證券金融風(fēng)險分類(lèi)基本知識
金融風(fēng)險分為系統性風(fēng)險與非系統性風(fēng)險兩大類(lèi)。需要指出的是，系統性風(fēng)險與非系統性風(fēng)險并不是相互獨立的，而是相互作用相互影響的。那么，下面是小編為大家整理的證券金融風(fēng)險分類(lèi)基本知識，歡迎大家閱讀瀏覽。
(一)系統性風(fēng)險
系統性金融風(fēng)險是指金融體系由于遭受了大規模的沖擊而無(wú)法持續有效運轉的可能性。金融風(fēng)險具有復雜性、突發(fā)性、傳染快、廣、危害大五個(gè)基本特征。系統風(fēng)險又被稱(chēng)為不可分散風(fēng)險或不可回避風(fēng)險。
系統性金融風(fēng)險一般包括宏觀(guān)經(jīng)濟風(fēng)險、購買(mǎi)力風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險和市場(chǎng)風(fēng)險。
(二)非系統性風(fēng)險
非系統性風(fēng)險是與整個(gè)股票市場(chǎng)或者整個(gè)期貨市場(chǎng)或外匯市場(chǎng)等相關(guān)金融投機市場(chǎng)波動(dòng)無(wú)關(guān)的風(fēng)險，是指某些因素的變化造成單只股票價(jià)格或者單只期貨、外匯品種以及其他金融衍生品種下跌，從而給有價(jià)證券持有人帶來(lái)?yè)p失的可能性。非系統風(fēng)險是可以抵消、回避的，因此又被稱(chēng)為可分散風(fēng)險或可回避風(fēng)險。
非系統性風(fēng)險的表現形式也是多種多樣，一般包括信用風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險和操作風(fēng)險。
一、信用風(fēng)險
信用風(fēng)險又稱(chēng)為違約風(fēng)險，是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來(lái)?yè)p失的可能性。對大多數銀行來(lái)說(shuō)，信用風(fēng)險幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中。信用風(fēng)險是銀行最為復雜的風(fēng)險種類(lèi)，也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險。
二、市場(chǎng)風(fēng)險
市場(chǎng)風(fēng)險是指因市場(chǎng)價(jià)格(包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。市場(chǎng)風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價(jià)格風(fēng)險和商品價(jià)格風(fēng)險四大類(lèi)。
三、操作風(fēng)險
操作風(fēng)險是指由不完善或有問(wèn)題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風(fēng)險。操作風(fēng)險可以分為人員、系統、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險，并由此分為七種表現形式：內部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性有問(wèn)題，客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法有問(wèn)題，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統失靈，執行、交割及流程管理不完善。操作風(fēng)險存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面，并且具有可轉化性，即可以轉化為市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險等其他風(fēng)險。
四、流動(dòng)性風(fēng)險
流動(dòng)性風(fēng)險是指無(wú)法在不增加成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿(mǎn)足客戶(hù)的流動(dòng)性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。流動(dòng)性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險和負債流動(dòng)性風(fēng)險。資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，不能滿(mǎn)足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給銀行帶來(lái)?yè)p失的可能性。負債流動(dòng)性風(fēng)險是指銀行過(guò)去籌集的資金特別是存款資金由于內外因素的變化而發(fā)生不規則波動(dòng)，受到?jīng)_擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性。
五、國家風(fēng)險
國家風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)濟與金融往來(lái)中，由于他國經(jīng)濟、政治和社會(huì )等方面的變化而遭受損失的可能學(xué)習。國家風(fēng)險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權人的控制范圍。國家風(fēng)險可分為政治風(fēng)險、社會(huì )風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險三類(lèi)。
國家風(fēng)險有兩個(gè)特點(diǎn)：一是國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國家范圍內的經(jīng)濟金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險;二是在國際經(jīng)濟金融活動(dòng)中，不論是政府、銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都可能遭受?chē)绎L(fēng)險所帶來(lái)的損失。
六、聲譽(yù)風(fēng)險
聲譽(yù)風(fēng)險是指由于意外事件、銀行的政策調整、市場(chǎng)表現或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的負面結果，可能對銀行的這種無(wú)形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險。
七、法律風(fēng)險
法律風(fēng)險是指銀行在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，因為無(wú)法滿(mǎn)足或違反相關(guān)的商業(yè)準則和法律要求，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。
八、戰略風(fēng)險
戰略風(fēng)險是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長(cháng)期發(fā)展目標的系統化管理過(guò)程中，不適當的未來(lái)發(fā)展規劃和戰略決策可能威脅銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險。主要來(lái)自四個(gè)方面：銀行戰略目標的整體兼容性;為實(shí)現這些目標而制定的經(jīng)營(yíng)戰略;為這些目標而動(dòng)用的資源;戰略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量。
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