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2015年銀行從業(yè)資格考試公共基礎試題
1.商業(yè)銀行的核心競爭力是：D
A.吸存放貸
B.支付中介
C.貨幣創(chuàng )造
D.風(fēng)險管理
2.風(fēng)險是指：C
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來(lái)結果的不確定性
D.收益的分布
3.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規律。B
A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益
B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益
C.高風(fēng)險高收益
D.低風(fēng)險低收益
4.風(fēng)險分散化的理論基礎是：A
A.投資組合理論
B.期權定價(jià)理論
C.利率平價(jià)理論
D.無(wú)風(fēng)險套利理論
5.與市場(chǎng)風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。B
A.特殊性、非盈利性和可轉化性
B.普遍性、非盈利性和可轉化性
C.特殊性、盈利性和不可轉化性
D.普遍性、盈利性和不可轉化性
6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應是多方面開(kāi)展，這里基于( B )的風(fēng)險管理策略。
A.風(fēng)險對沖
B.風(fēng)險分散
C.風(fēng)險轉移
D.風(fēng)險補償
7.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現在( )兩個(gè)方面。C
A.資本金管理和負債管理
B.資產(chǎn)管理和負債管理
C.風(fēng)險管理和績(jì)效考核
D.流動(dòng)性管理和績(jì)效考核
8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數收益率為：D
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
9.風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C
A.風(fēng)險管理知識
B.風(fēng)險管理制度
C.風(fēng)險管理理念
D.風(fēng)險管理技能
10.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指：C
A.將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據不同的標準進(jìn)行分類(lèi)
B.通過(guò)圖解來(lái)識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風(fēng)險損失
C.通過(guò)有關(guān)數據、曲線(xiàn)、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預測風(fēng)險的范圍及結果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案
D.風(fēng)險管理人員通過(guò)實(shí)際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現潛在風(fēng)險
11.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復雜程度的關(guān)系是：B
A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易
B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復雜，難度就越大
C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復雜性的相關(guān)程度并不大
D.風(fēng)險管理流程越復雜，則會(huì )有效減少風(fēng)險因素
12.以下哪一個(gè)模型是針對市場(chǎng)風(fēng)險的計量模型?C
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高級計量法
13.CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示?A
A.信用等級
B.資產(chǎn)規模
C.盈利水平
D.還款意愿
14.壓力測試是為了衡量：B
A.正常風(fēng)險
B.小概率事件的風(fēng)險
C.風(fēng)險價(jià)值
D.以上都不是
15.外部評級主要依靠：A
A.專(zhuān)家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析結合
D.以上都不對
16.預期損失率的計算公式是：A
A.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口
B.預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預期損失率=預期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額
D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額
17.中國銀監會(huì )《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D
A.不良貸款清收轉化情況
B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
C.新發(fā)生不良貸款的內外部原因及典型案例
D.以上都是
18.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指：A
A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來(lái)一定期限內信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金
B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來(lái)一定期限內信用風(fēng)險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金
C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來(lái)一定期限內信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金
D.以上都不對
19.貸款組合的信用風(fēng)險包括：C
A.系統性風(fēng)險
B.非系統性風(fēng)險
C.既可能有系統性風(fēng)險，又可能有非系統風(fēng)險
D.以上的都不對
20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預期損失是：B
A.15億
B.12億
C.20億
D.30億
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