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期貨從業(yè)筆記：期貨市場(chǎng)漲跌停板制度
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(一)漲跌停板制度
漲跌停板制度又稱(chēng)每日價(jià)格最大波動(dòng)限制制度，即指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規定的漲跌幅度，超過(guò)該漲跌幅度的報價(jià)將被視為無(wú)效報價(jià)，不能成交。
(二)我國境內期貨漲跌停板制度的特點(diǎn)
第一，新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規定漲跌停板幅度的兩倍或三倍。如合約有成交，則于下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度;如合約無(wú)成交，則下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板幅度。
第二，在某一期貨合約的交易過(guò)程中，當合約價(jià)格同方向連續漲跌停板、遇國家法定長(cháng)假，或交易所認為市場(chǎng)風(fēng)險明顯變化時(shí)，交易所可以根據市場(chǎng)風(fēng)險調整其漲跌停板幅度。
第三，對同時(shí)適用交易所規定的兩種或兩種以上漲跌停板情形的，其漲跌停板按照規定漲跌停板中的最高值確定。
在出現漲跌停板情形時(shí)，交易所一般將采取如下措施控制風(fēng)險。
第一，當某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí)，成交撮合實(shí)行平倉優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則，但平當日新開(kāi)倉位不適用平倉優(yōu)先的原則。
第二，在某合約連續出現漲(跌)停板單邊無(wú)連續報價(jià)時(shí)，實(shí)行強制減倉。
其目的在于迅速、有效化解市場(chǎng)風(fēng)險，防止會(huì )員大量違約。
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