2017理財規劃師常用常用統計量

　　引導語(yǔ)：理財規劃師是為客戶(hù)提供全面理財規劃的專(zhuān)業(yè)人士。以下是百分網(wǎng)小編分享給大家的2017理財規劃師常用常用統計量，歡迎閱讀!

　　(一)平均數：算術(shù)平均數、幾何平均數、中位數、眾數

　　1、算術(shù)平均數

　　(1)直接法：指各觀(guān)察值總和除以觀(guān)察值個(gè)數所得的商。

　　(2)加權法：(適用于n≥30)

　　(二)幾何法：n個(gè)觀(guān)察值相乘之積開(kāi)n 次方所得的根。公式：(算術(shù)，單利原理;幾何，復利原理)

　　(三)中位數：將資料內所有觀(guān)察值從小到大大依次排列，位于中間的那個(gè)觀(guān)測值，稱(chēng)中位數。

　　當觀(guān)察值個(gè)數n為奇數時(shí)，(n+1)/2位置觀(guān)察值為中位數，當觀(guān)察值個(gè)數n為偶數時(shí)，n/2和(n/2+1)位置的二個(gè)觀(guān)察值之和的1/2為中位數。

　　(四)眾數：樣本中出現最多的變量為眾數。

　　(五)數學(xué)期望值

　　(1)離散型隨機變量的數學(xué)期望值：是隨機變量的各種可能值與其對應概率乘積的和。

　　(2)連續型隨機變量的數學(xué)期望值：是概率密度與實(shí)數X的乘積在無(wú)窮區間(-∞，+∞)上的廣義積分。

　　(六)方差和標準差

　　1、方差是度量隨機變量的波動(dòng)程度，DX=E(x-Ex)2

　　如果x是離散的，則

　　2、標準差：方差的平方根。衡量預期收益的波動(dòng)程度，數值越大越大說(shuō)明風(fēng)險越大;反之則相反。

　　3、計算方法

　　(1)計算收益率的數學(xué)期望值

　　(2)代入隨機變量的方差公式

　　(3)計算標準差

　　(七)樣本方差和樣本標準差

　　1、樣本方差：各觀(guān)察值到均值距離的平方和除以樣本量減 1。

　　2、樣本標準方差：樣本方差的算術(shù)平方根。度量樣本中的各個(gè)數值到均值距離的一種平均。

　　(八)協(xié)方差

　　表示二個(gè)變量是如何作用的。對于隨機變量(x,y),稱(chēng)數值E(x-Ex)(y-Ey)為x和y的協(xié)方差。

　　cov(x,y)=E(x-Ex)(y-Ey)(正、負、零)

　　(九)相關(guān)系數

　　相關(guān)系數：度量二個(gè)變量之間的相關(guān)程度，是對二個(gè)變量間線(xiàn)性關(guān)系的強弱和方向的度量。

　　ρ=1,x和y完全的正線(xiàn)性相關(guān)

　　ρ=-1,x和y完全的負線(xiàn)性相關(guān)

　　ρ=0,x和y正不相關(guān)

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