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2017銀行從業(yè)考試試題《風(fēng)險管理》提高訓練題
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單選題
1.對商業(yè)銀行而言，通過(guò)貸款組合的方式最難以完全消除的是( )
A.管理層風(fēng)險
B.產(chǎn)品風(fēng)險
C.區域風(fēng)險
D.借款人財務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險
2.廣義的資產(chǎn)證券化包括( )類(lèi)。
A.三
B.四
C.五
D.六
3.商業(yè)銀行對外幣的流動(dòng)性風(fēng)險管理不包括( )
A.將流動(dòng)性管理權限集中在總部或分散到各分行
B.將最終的監督和控制全球流動(dòng)性的權力集中在總部或分散到各分行
C.制訂各幣種的流動(dòng)性管理策略
D.制訂外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應急計劃
4.某商業(yè)銀行2011年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款余額為40億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為( )
A.2.25%
B.2.16%
C.2.15%
D.1.78%
5.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”不包括( )
A.安全性
B.穩定性
C.流動(dòng)性
D.效益性
6.商業(yè)銀行的監管資本等于( )
A.預期損失
B.非預期損失
C.預期損失加上非預期損失
D.以上都不是
7.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。
A.400
B.300
C.200
D.-l00
8.下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標中，越低越好的是( )
A.行業(yè)盈虧指數
B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率
C.行業(yè)銷(xiāo)售利潤率
D.行業(yè)資本積累率
9.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無(wú)法完成與交易對方的正常結算，這屬于( )
A.市場(chǎng)風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.流動(dòng)性風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
10.在對企業(yè)進(jìn)行現金流分析中，對于短期貸款應更多的關(guān)注( )
A.在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現金流量以?xún)斶�貸款本息
B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常
C.正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現金流量是否能夠及時(shí)和足額償還貸款
D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現金流量以?xún)斶�貸款利息
11.在對外幣的管理中，銀行( )實(shí)施對每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。
A.必須
B.不需要
C.可以用也可以不用
D.以上都不對
12.( )是指經(jīng)營(yíng)決策錯誤、決策執行不當或對行業(yè)變化束手無(wú)策，對銀行的收益或資本形成現實(shí)和長(cháng)遠的影響。
A.操作風(fēng)險
B.市場(chǎng)風(fēng)險
C.戰略風(fēng)險
D.法律風(fēng)險
13.( )的推出標志著(zhù)現代商業(yè)銀行風(fēng)險管理出現顯著(zhù)的變化。
A.《全面風(fēng)險管理框架》
B.《巴塞爾薪資本協(xié)議》
C.《巴塞爾資本協(xié)議》
D.以上都不是
14.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是( )
A.固定資產(chǎn)
B.非流動(dòng)資產(chǎn)
C.金融資產(chǎn)
D.無(wú)形資產(chǎn)
15.銀行可能遭受的國家風(fēng)險包括( )
A.到期不還風(fēng)險
B.間接風(fēng)險
C.債務(wù)重新安排風(fēng)險
D.以上都是
16.( )是影響高負債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩定性的直接因素。
A.市場(chǎng)信心
B.市場(chǎng)穩定
C.政府政策
D.貸款數量
17.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來(lái)自( )
A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B.負債業(yè)務(wù)
C.貸款業(yè)務(wù)
D.證券業(yè)務(wù)
18.( )不是全面風(fēng)險管理模式的特征。
A.全球的風(fēng)險管理體系
B.全面的風(fēng)險管理范圍
C.全程的風(fēng)險預測過(guò)程
D.全新的風(fēng)險管理方法
19.最常見(jiàn)的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指( )
A.將大量短期借款用于長(cháng)期貸款，即借短貸長(cháng)
B.將大量長(cháng)期借款用于短期貸款，即借長(cháng)貸短
C.全部資產(chǎn)與部分負債在持有時(shí)間上不一致
D.部分資產(chǎn)與全部負債在到期時(shí)間上不一致
20.當久期缺口為負值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性會(huì )( )
A.增強
B.減弱
C.不變
D.無(wú)關(guān)
參考答案：
1.C【解析】區域風(fēng)險作為一種系統性風(fēng)險難以通過(guò)貸款組合完全消除，因此它成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險水平的一種重要風(fēng)險因素。故選C。
2.B【解析】廣義的資產(chǎn)證券化包括以下四類(lèi)：信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現金資產(chǎn)證券化。故選B。
3.B【解析】最終的監督和控制權力只能集中在總行。商業(yè)銀行對外幣的流動(dòng)性風(fēng)險管理包括A、C、D三項所述內容。
4.A【解析】人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)÷人民幣各項存款期末余額×l00%。該銀行人民幣超額準備金率=(40+8)÷2138×100%≈2.25%。故選A。
5.B【解析】商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的“三性原則”是安全性、流動(dòng)性、效益性。
6.C【解析】商業(yè)銀行的監管資本是監管部門(mén)規定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本，是監管當局針對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征按照統一的風(fēng)險資本計量方法計算得出的。商業(yè)銀行的監管資本等于預期損失加上非預期損失。故選C。
7.A【解析】融資需求=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)，融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。代入公式計算得，融資需求為400。故選A。
8.A【解析】行業(yè)盈虧指數越低越好.其余三項都不對。故選A。
9.D【解析】結算風(fēng)險是指交易雙方在結算過(guò)程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。它是一種特殊的信用風(fēng)險。正是因為德國赫斯塔特銀行由于結算風(fēng)險導致破產(chǎn)，促成了國際性金融監管機構——巴塞爾委員會(huì )的誕生。
10.A【解析】在分析企業(yè)現金流時(shí)，針對不同類(lèi)型的貸款分析側重點(diǎn)是不同的：(1)對于短期貸款，應當考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;(2)對于中長(cháng)期貸款，應當主要分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現金流量以?xún)斶�貸款本息≯在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現金流量以?xún)斶�貸款利息。故選A。
11.A【解析】在對外幣的管理中，銀行對每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略是必須實(shí)施的。
12.C【解析】本題考查戰略風(fēng)險的含義。
13.B【解析】巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，標志著(zhù)現代商業(yè)銀行風(fēng)險管理出現顯著(zhù)的變化，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理由以前的單純的信貸風(fēng)險管理模式轉向全面風(fēng)險管理模式。
14.C【解析】金融資產(chǎn)是商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)。
15.D【解析】國家風(fēng)險是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿與金融往來(lái)時(shí)，由于別國政治、經(jīng)濟和社會(huì )等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險。A、B、C三項都是，故本題選D。
16.A【解析】本題考查影響高負債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩定性的因素。影響高負債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩定性的直接因索是市場(chǎng)信心。對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導致商業(yè)銀行危機甚至市場(chǎng)崩潰。
17.A【解析】資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調資產(chǎn)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來(lái)源。
18.C【解析】本題考查全面風(fēng)險管理模式的特征。全面風(fēng)險管理模式的特征有;全球的風(fēng)險管理體系、全面的風(fēng)險管理范圍、全程的風(fēng)險管理過(guò)程、全新的風(fēng)除管理方法和全員的風(fēng)險管理文化。只有C項不是全面風(fēng)險管理模式的特征。
19.A【解析】最常見(jiàn)的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指借短貸長(cháng)，即將大量短期借款用于長(cháng)期貸款。
20.B【解析】當久期缺口為負值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強。因此，本題答案為B。
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