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2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考試試題及答案（二）
(1)商業(yè)銀行內部控制包括的主要要素有( )。
A. 內部控制環(huán)境
B. 風(fēng)險識別與評估
C. 內部控制措施
D. 信息交流與反饋
E. 監督、評價(jià)與糾正
(2)遠期外匯交易的最大優(yōu)點(diǎn)在于( )。
A. 可以完成兩國貨幣之間的交易
B. 可以獲得一定的期權費
C. 可以用來(lái)套期保值或投機
D. 能夠對沖匯率在未來(lái)下降的風(fēng)險
E. 能夠對沖匯率在未來(lái)上升的風(fēng)險
(3)以下關(guān)于商業(yè)銀行區域限額管理的說(shuō)法，正確的有( )。
A. 在我國，沒(méi)有必要實(shí)施區域限額管理
B. 發(fā)達國家一般不對一個(gè)國家內的某一地區設置地區風(fēng)險限額
C. 在一定時(shí)期內，我國商業(yè)銀行實(shí)施區域風(fēng)險限額管理是很有必要的
D. 在我國，區域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額
E. 在我國，當某一地區受某些因素的影響，導致區域內經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區域內部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區域風(fēng)險限額將被嚴格地、剛性地加以控制
(4)下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標準法下信用風(fēng)險計量框架的說(shuō)法，不正確的是( )。
A. 有居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予75%的權重
B. 表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險轉換系數轉換為信用風(fēng)險暴露
C. 商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋
D. 無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予25%的權重
E. 商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權
(5)下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險的有( )。
A. 為客戶(hù)提供外匯即期交易
B. 為客戶(hù)提供外匯遠期交易
C. 為客戶(hù)提供外匯期貨交易
D. 進(jìn)行自營(yíng)外匯交易
E. 吸收外幣存款
(6)操作風(fēng)險評估一般從哪幾個(gè)層面開(kāi)展?( )
A. 業(yè)務(wù)管理
B. 風(fēng)險管理
C. 內部管理
D. 外部管理
E. 流程管理
(7)金融市場(chǎng)的發(fā)展對商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理提出挑戰，表現在( )。
A. 金融市場(chǎng)的波動(dòng)加大銀行風(fēng)險管理的難度
B. 金融市場(chǎng)會(huì )放大商業(yè)銀行的風(fēng)險事件
C. 大量?jì)π钫邔①Y金投資于資本市場(chǎng)，減少銀行的資金來(lái)源
D. 大量?jì)?yōu)質(zhì)企業(yè)在資本市場(chǎng)上直接融資，造成銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的流失
E. 居民收入的增加，會(huì )增加對銀行理財產(chǎn)品的需求
(8)下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的是( )。
A. 組合限額維護的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理
B. 組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種
C. 通過(guò)設定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過(guò)于集中在組合層面的某些方面
D. 任何情況下都不允許超過(guò)組合限額
E. 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額
(9)商業(yè)銀行對交易賬戶(hù)進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有( )。
A. 盯住市場(chǎng)價(jià)格，按照當前市場(chǎng)價(jià)格計值
B. 按照有關(guān)模型計算價(jià)值
C. 使用公允價(jià)值
D. 使用資產(chǎn)獲得歷史價(jià)值
E. 根據賬面價(jià)值進(jìn)行調整
(10)核心雇員流失的風(fēng)險具體體現為( )。
A. 核心員工的知識/技能缺乏
B. 缺乏足夠后援/替代人員
C. 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄
D. 缺乏崗位輪換機制
E. 核心員工失職違規
(11)某機構購人國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是( )。
A. 預期利率上升時(shí)，不做利率互換
B. 預期利率上升時(shí)，將固定利率調為浮動(dòng)利率
C. 預期利率下降時(shí)，不做利率互換
D. 預期利率下降時(shí)，將固定利率調為浮動(dòng)利率
E. 無(wú)論預期利率上升或下降，均將固定利率調為浮動(dòng)利率
(12)按風(fēng)險發(fā)生的范圍、事故、結果，可分別將風(fēng)險劃分為( )。
A. 純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險
B. 可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險
C. 系統性風(fēng)險和非系統性風(fēng)險
D. 可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險
E. 經(jīng)濟風(fēng)險和社會(huì )風(fēng)險
(13)下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有( )。
A. 久期缺口=資產(chǎn)加權平均久期一(總負債/總資產(chǎn))×負債加權平均久期
B. 當久期缺口為負值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負債價(jià)值增加的幅度，流動(dòng)性隨之增強
C. 當久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負債價(jià)值減少的幅度，流動(dòng)性隨之降低
D. 久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價(jià)值影響越大，對其流動(dòng)性影響也越顯著(zhù)
E. 久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
(14)為量化操作風(fēng)險，鄧肯•威爾遜開(kāi)發(fā)出了“因果分析模型”方法，運用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量。該方法包括哪些步驟?( )
A. 定義操作風(fēng)險并分類(lèi)
B. 文件證明和收集數據
C. 建立模型
D. 重新進(jìn)行數據收集
E. 確定模型并實(shí)施
(15)收益率曲線(xiàn)圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )。
A. 資產(chǎn)的到期期限
B. 資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值
C. 資產(chǎn)的到期收益率
D. 資產(chǎn)的現值
E. 資產(chǎn)的當期收益率
(16)資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類(lèi)。從該業(yè)務(wù)的流程來(lái)看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個(gè)環(huán)節。后臺清算需注意的操作風(fēng)險點(diǎn)主要包括( )。
A. 交易定價(jià)模型或定價(jià)機制錯誤
B. 未及時(shí)監測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化
C. 因系統中斷而不能及時(shí)將資金清算到位
D. 因錄入錯誤而錯誤清算資金
E. 未履行監管部門(mén)所要求的強制性報告義務(wù)
(17)影響期權價(jià)值的主要因素包括( )。
A. 標的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
B. 期權的執行價(jià)格
C. 期權的到期期限
D. 標的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率
E. 標的資產(chǎn)歷史平均收益率
(18)關(guān)于同業(yè)拆借，敘述不正確的是( )。
A. 拆借雙方僅限于商業(yè)銀行
B. 拆入資金只能用于發(fā)放流動(dòng)資金貸款
C. 隔夜拆借一般不需要抵押
D. 拆借利率由中央銀行預先規定
E. 拆入資金用于滿(mǎn)足臨時(shí)性資金的不足
(19)下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法，正確的有( )。
A. 縱向一體化集團內部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售
B. 橫向多元化集團內部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來(lái)以及債務(wù)重組
C. 國家控制的企業(yè)間因為彼此同受?chē)铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方
D. 與單一法人客戶(hù)相比，集團法人客戶(hù)信用風(fēng)險具有內部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征
E. 集團法人客戶(hù)內部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機之一是實(shí)現整個(gè)集團公司的統一管理和控制
(20)下列說(shuō)法正確的是( )。
A. 信用風(fēng)險又稱(chēng)為違約風(fēng)險
B. 信用風(fēng)險被認為是最復雜的風(fēng)險種類(lèi)
C. 違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言
D. 信用風(fēng)險具有明顯的系統性風(fēng)險特征
E. 違約風(fēng)險不只針對企業(yè)而言
參考答案：
(1) :A,B,C,D,E
商業(yè)銀行內部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機制。商業(yè)銀行內部控制應當包括以下要素：內部控制環(huán)境;風(fēng)險識別與評估;內部控制措施;信息交流與反饋;監督、評價(jià)與糾正。
(2) :C,D,E
遠期外匯交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等，到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。遠期外匯交易最大的優(yōu)點(diǎn)在于能夠對沖匯率在未來(lái)上升或者下降的風(fēng)險，因而可以用來(lái)進(jìn)行套期保值或投機。
(3) :B,C,D,E
國外銀行一般不對一個(gè)國家內的某一區域設置區域風(fēng)險限額，而只對較大的跨國區域設置信用風(fēng)險暴露的額度框架。我國國土遼闊、各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，因此在一定時(shí)期內實(shí)施區域風(fēng)險吸納限額管理是很有必要的。
(4) :C,D
商業(yè)銀行可以通過(guò)抵押、擔保、信用衍生工具等手段進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋;無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類(lèi)資產(chǎn)給予35%的權重。
(5) :A,B,C,D,E
題中五個(gè)選項均與外匯、外幣有關(guān)，必然均存在匯率風(fēng)險。
(6) :A,B
操作風(fēng)險評估一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個(gè)層面開(kāi)展。其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。
(7) :A,B,C,D
金融市場(chǎng)的發(fā)展對商業(yè)銀行的挑戰有以下幾點(diǎn)：①隨著(zhù)銀行參與金融市場(chǎng)程度的不斷加深，金融市場(chǎng)波動(dòng)對銀行資產(chǎn)和負債價(jià)值的影響會(huì )不斷加大，銀行經(jīng)營(yíng)管理特別是風(fēng)險管理的難度也將越來(lái)越大。②金融市場(chǎng)會(huì )放大商業(yè)銀行的風(fēng)險事件。③隨著(zhù)資本市場(chǎng)的發(fā)展，一方面，大量?jì)π钫邔①Y金投資于資本市場(chǎng)，會(huì )減少銀行的資金來(lái)源;另一方面，大量的優(yōu)質(zhì)企業(yè)在資本市場(chǎng)上籌集資金，會(huì )減少在銀行的貸款，造成銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的流失。
(8) :B,C,E
組合限額維護的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理，選項A錯誤;當組合限額利用率接近100%時(shí)，組合管理人員應該向信用風(fēng)險管理委員會(huì )(或類(lèi)似的機構)提出對策建議，如提高限額等，并在委員會(huì )作出決策后實(shí)施，選項D表述太絕對。
(9) :A,B
商業(yè)銀行對交易賬戶(hù)進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有盯市和盯模。選項A、B分別對應盯市法和盯模法。
(10) :B,C,D
選項B、C、D是核心雇員流失的風(fēng)險體現，核心雇員流失的風(fēng)險在于關(guān)鍵人員依賴(lài)的風(fēng)險。
(11) :B,C
某機構購入國債作為準備金，相當于有固定利息收入。利率互換的操作原則如下表所示：
(12) :A,C
巴塞爾委員會(huì )將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰略風(fēng)險八大類(lèi)。如按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會(huì )風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。按損失結果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險。按是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險。按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統性風(fēng)險和非系統性風(fēng)險。
(13) :A,C,D,E
當久期缺口為負值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性隨之減弱，故選項B表述有誤。
(14) :A,B,C,D,E
五個(gè)選項均是因果分析模型的步驟。
(15) :A,C
收益率曲線(xiàn)圖的縱軸代表到期收益率，橫軸則是距離到期的時(shí)間。
(16) :C,D,E
選項A屬于前臺交易需注意的操作風(fēng)險點(diǎn);選項8屬于風(fēng)險管理需注意的操作風(fēng)險點(diǎn)。(17) :A,B,C,D
影響期權價(jià)值的主要因素包括：標的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和期權執行價(jià)格的關(guān)系、期權到期期限、標的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率、貨幣利率。
(18) :A,B,D
同業(yè)拆借是銀行及其他金融機構之間進(jìn)行短期的資金借貸，拆入資金用來(lái)滿(mǎn)足臨時(shí)性周轉資金的不足。拆借利率隨資金供求的變化而變化。
(19) :A,B,D,E
同受一個(gè)國家控制的其他企業(yè)可能相互無(wú)關(guān)。
(20) :A,B,E
信用風(fēng)險，又稱(chēng)為違約風(fēng)險，是指部分或全部初始投資不能收回的不確定性。違約風(fēng)險越高，投資者則要求發(fā)行人為高風(fēng)險支付更多利率。違約風(fēng)險不僅僅針對企業(yè)，也針對個(gè)人，信用風(fēng)險具有明顯的非系統性風(fēng)險特征。
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