金融論文開(kāi)題報告
隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。我們應當如何寫(xiě)報告呢？下面是小編幫大家整理的金融論文開(kāi)題報告，希望能夠幫助到大家。
金融論文開(kāi)題報告 篇1
設計（論文）題目：
利率市場(chǎng)化條件下的金融風(fēng)險管理
課題綜述主要研究新時(shí)期利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國金融風(fēng)險的管控問(wèn)題
一、研究背景和必要性
利率市場(chǎng)化是指通過(guò)市場(chǎng)和價(jià)值規律機制，在某一時(shí)點(diǎn)上由供求關(guān)系決定的利率運行機制，它是價(jià)值規律作用的結果，它一直是中國金融界長(cháng)期關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。利率市場(chǎng)化改革的目的是提高金融市場(chǎng)資本配置的效率，促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)。一直以來(lái)，各國都對利率實(shí)行嚴格管制，但從上世紀70年代開(kāi)始，在各國實(shí)施金融抑制政策、石油危機導致世界性的通貨膨脹、固定匯率制崩潰、以及金融創(chuàng )新的飛速發(fā)展的背景之下，利率管制的弊端逐漸顯現，利率市場(chǎng)化開(kāi)始成為世界性潮流。西方國家如美國和日本，分別于xx年和1994年全面實(shí)現了利率市場(chǎng)化，許多發(fā)展中國家也掀起了利率市場(chǎng)化的高潮。在現代經(jīng)濟中，市場(chǎng)有支付能力的需求通過(guò)貨幣來(lái)表現，貨幣流向引導資源的流向。我國經(jīng)過(guò)三十多年的改革，經(jīng)濟實(shí)物系統的絕大部分商品和勞務(wù)價(jià)格已經(jīng)由市場(chǎng)決定，市場(chǎng)配置資源的效率已經(jīng)大大提高，人民因此享受了比改革前多得多的福利。xx年隨著(zhù)中國放開(kāi)銀行間同業(yè)拆借利率，我國利率市場(chǎng)化改革終于邁開(kāi)了步伐，但是貨幣資金的價(jià)格即利率的形成機制雖然近幾年已經(jīng)有了很大的進(jìn)步，但總體上遠遠不如商品和勞務(wù)價(jià)格具有競爭性，因而由資金引導的資源配置效率仍受到相當程度的限制，資金的利用效率還有待提高，經(jīng)濟增長(cháng)的潛力還有待發(fā)揮。經(jīng)濟運行的實(shí)物系統與貨幣系統之間是相互促進(jìn)、相輔相成的。在實(shí)物系統價(jià)格絕大部分已經(jīng)實(shí)現市場(chǎng)化的條件下，貨幣系統的資金價(jià)格即利率客觀(guān)上也有了市場(chǎng)化的需要。利率市場(chǎng)化是經(jīng)濟市場(chǎng)化的必然要求，是我國建立完善的市場(chǎng)經(jīng)濟體系的必經(jīng)之路。
加入WTO后，我們就要按國際通行規則管理經(jīng)濟，雖然對中國金融市場(chǎng)我們仍然可以實(shí)行一定的利率管制，但外資金融機構大量涌入中國金融市場(chǎng)，帶來(lái)了大量新的經(jīng)營(yíng)方式和新的貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)工具，大大增加了我國貨幣和金融監管當局的監管難度，很有可能我們會(huì )在與其的市場(chǎng)博弈中非常被動(dòng)地接受變相的市場(chǎng)利率化，即接受市場(chǎng)利率實(shí)際上、某種程度已經(jīng)自由化的現實(shí)。如果出現這種情況，如果我們對境內中資金融機構的利率仍然管制過(guò)于嚴格，中資金融機構過(guò)于缺乏在利率市場(chǎng)化環(huán)境中進(jìn)行競爭的經(jīng)驗，其結果可能會(huì )使他們在未來(lái)激烈的競爭中處于某種劣勢，這顯然對我國非常不利。
二、利率市場(chǎng)化下各金融主體的風(fēng)險淺析
1、利率放開(kāi)加劇各金融機構的同業(yè)競爭風(fēng)險：由于我國市場(chǎng)化程度遠不及發(fā)達國家水平，利率管理的法規制度有待進(jìn)一步詳盡和規范，中央銀行的宏觀(guān)調控手段還需進(jìn)一步完善，管理層與金融機構之間的博弈磨合尚處于初期水平，四大國有商業(yè)銀行基本上占據著(zhù)壟斷地位，在這種情況下，放開(kāi)存款利率有可能造成博弈論上的高利率納什均衡一誰(shuí)降低利率誰(shuí)就吃虧，其結果只能是使長(cháng)期受到抑制的利率出現大幅上揚，這就必然會(huì )導致過(guò)度競爭和中小存款機構退出市場(chǎng)。利率市場(chǎng)化使得銀行能夠合法的利用價(jià)格武器去爭取生存及發(fā)展的空間，而價(jià)格競爭將會(huì )導致存款利率水平的非理性升高，如果缺少金融風(fēng)險的相應控制措施，而只是缺乏遠見(jiàn)一味追求眼前收益，存款利率的升高就會(huì )形成金融機構間的無(wú)差別價(jià)格戰，必將對資產(chǎn)規模較小的中小金融機構帶來(lái)巨大沖擊。
2、利差收窄增加金融機構的盈利風(fēng)險：與當前的利率水平相比，利率市場(chǎng)化后，存貸款利率差將成縮小趨勢。同業(yè)競爭的加劇，一方面在爭奪儲蓄資源的過(guò)程中，存款利率將存在逐步提高的壓力；另一方面，對優(yōu)質(zhì)貸款資源的爭奪，可能使銀行不得不降低其貸款利率，從而便利率差縮小，令銀行的利潤空間變窄。如美國1986—1990年的存貸款平均利差比1980—1985年期間減少了54個(gè)基點(diǎn)（美國1986年完成利率市場(chǎng)化改革）；日本1994年平均存貸款利差比1984年下降82個(gè)基點(diǎn)（日本1994年完成利率市場(chǎng)化改革）；韓國的存貸款利差從改革初期的4個(gè)百分點(diǎn)下降到改革后期的不足3個(gè)百分點(diǎn)。整體看，利率市場(chǎng)化改革后利差一般會(huì )減小0。5%—1%。目前我國商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的金融產(chǎn)品相對單一，利息收入一般要占總營(yíng)業(yè)收入很大一部分，在我國銀行收益總額中占有重要的地位。對于中小金融機構來(lái)說(shuō)，由于服務(wù)功能不夠完善，金融產(chǎn)品體系尚不健全，手續費收入和其他非利息收入所占比例相對偏小，利息收入甚至占總營(yíng)業(yè)收入的85%—90%以上。利率市場(chǎng)化后利差的不斷收窄，將給中小金融機構收益帶來(lái)巨大影響并成為制約自身發(fā)展的關(guān)鍵因素。
3、利率波動(dòng)增加金融機構的管理風(fēng)險：隨著(zhù)利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，利率與其他經(jīng)濟變量相互影響的力度將增加，利率波動(dòng)的幅度和頻率都將加大。經(jīng)濟的過(guò)熱或低迷、貨幣資金的供求變化、貨幣購買(mǎi)力的變化、匯率制度的改革、人民幣升值壓力、國際游資的`沖擊等，都會(huì )引起利率的波動(dòng)。由于商業(yè)銀行的利息收入與支出取決于資產(chǎn)和負債的數額、結構和期限，在利率波動(dòng)頻繁的情況下，如果商業(yè)銀行資產(chǎn)與負債的期限結構不對稱(chēng)，或者資產(chǎn)與負債的利差波動(dòng)不同步時(shí)，就會(huì )產(chǎn)生利率收益風(fēng)險。利率變動(dòng)越頻繁，利率風(fēng)險管理的難度也越大，這給商業(yè)銀行的即時(shí)反應能力和資產(chǎn)定價(jià)能力提出了挑戰，不僅要考慮利率波動(dòng)對自身頭寸和流動(dòng)性的影響，也要考慮利率風(fēng)險對經(jīng)營(yíng)策略的影響。目前，我國各金融機構利率風(fēng)險的管理手段和技術(shù)都相對落后，科學(xué)應對頻繁的利率波動(dòng)尚具有較大難度。
4、利率逆向選擇增加金融機構的潛在信用風(fēng)險：金融市場(chǎng)存在信息不對稱(chēng)現象，由此產(chǎn)生的逆向選擇和道德風(fēng)險將隨著(zhù)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程而表現得日益明顯。如果提高利率，將篩選掉低風(fēng)險項目的借款人，令信貸資金大量流人高風(fēng)險行業(yè)，結果將提高信貸市場(chǎng)的平均風(fēng)險。一方面，貸款利率上升逆向激勵了高風(fēng)險者的貸款需求，而擠出了正常利率水平的合格貸款者需求者，這就必然會(huì )導致逆向選擇風(fēng)險。利率市場(chǎng)化后，對信貸資金投向的管制將會(huì )大大放松，銀行為換取高額回報，可能將大量信貸資金投入高風(fēng)險高收益的股市和房地產(chǎn)市場(chǎng)，令其資產(chǎn)價(jià)格迅速膨脹，從而導致實(shí)體經(jīng)濟泡沫化，最終形成不良信貸資產(chǎn)。另一方面，企業(yè)高利率借款，蘊含著(zhù)道德風(fēng)險。利率市場(chǎng)化后金融機構將根據風(fēng)險加成的原則對貸款利率進(jìn)行定價(jià)。近年來(lái)我國銀行出現惜貸現象，其主要原因在于企業(yè)效益不好，貸款風(fēng)險過(guò)大，而在利率管制條件下，貸款的高風(fēng)險并不能帶來(lái)相應的高收益，所以銀行不愿意冒險。但放開(kāi)利率后，銀行有可能去冒高風(fēng)險以獲得高收益，而有些效益不好或信用不良的企業(yè)也有可能利用銀行這種極端趨利心理申請高利率貸款，這就可能導致銀行不良資產(chǎn)的進(jìn)一步增加。
5、利率變動(dòng)增加金融機構的客戶(hù)選擇性風(fēng)險：目前，我國金融機構的許多存貸款業(yè)務(wù)，比如活期存款、定期存款、可提前償還的工商貸款等，都具有期權特征。名義利率的變動(dòng)往往會(huì )使人們產(chǎn)生一種利率幻覺(jué)，而不管實(shí)際利率是正的還是負的。以存款為例，當利率上升時(shí)，存款客戶(hù)可能提取未到期存款，然后，再以新的較高利率轉存，從而降低銀行的凈利息收入；而當利率下降時(shí)，貸款客戶(hù)可能提前還貸，再重新申請貸款，存款客戶(hù)也有可能提前支取存款并轉向于其他比較收益更高的投資方向，如債券、股票等。無(wú)論利率上升還是下降，只要這種變動(dòng)幅度存在，金融機構就會(huì )面臨客戶(hù)不同程度的選擇權風(fēng)險。利率市場(chǎng)化后，利率的頻繁波動(dòng)令選擇權風(fēng)險進(jìn)一步加劇，從而嚴重影響金融機構資金的流動(dòng)性與穩定性。
三、文獻綜述
黃達認為（20xx），利率市場(chǎng)化是指把利率決定權交給市場(chǎng)，由市場(chǎng)資金供求狀況決定市場(chǎng)利率，市場(chǎng)主體可以在市場(chǎng)利率的基礎上，根據不同金融交易各自的特點(diǎn)自主決定利率。同時(shí)，利率市場(chǎng)化并不排除國家的宏觀(guān)問(wèn)接調控，即政府可以利用經(jīng)濟手段在市場(chǎng)上間接影響資金供求狀況從而影響利率水平。因此，利率市場(chǎng)化的內涵至少包括以下幾個(gè)方面的內容：
�。ㄒ唬┙鹑诮灰字黧w有利率決定權；
�。ǘ├实臄盗拷Y構、期限結構和風(fēng)險結構由市場(chǎng)自發(fā)選擇；
�。ㄈ┩鸾枥屎投唐趪鴤蕦⒊蔀槭袌�(chǎng)利率的基本指針；
�。ㄋ模┲醒脬y行享有間接影響金融資產(chǎn)利率的權力。
薛寶莉認為（20xx），通過(guò)對國外推行利率市場(chǎng)化的過(guò)程進(jìn)行分析，實(shí)現利率市場(chǎng)化應具備以下基本條件：
�。ㄒ唬┨岣呓鹑诒O管體系的調控水平和監管能力，
�。ǘ┰旆�定的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境。利率管制放開(kāi)后，宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境是引起利率水平異常波動(dòng)的最重要因素，它對利率水平的影響是通過(guò)銀行和企業(yè)來(lái)進(jìn)行的。
�。ㄈ┥破髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)機制。利率作用的實(shí)現，要求金融機構和般企業(yè)對利率杠桿做出靈敏反映，快速調整，是真正意義上的企業(yè)。
�。ㄋ模┡嘤晟频慕鹑谑袌�(chǎng)。利率市場(chǎng)化的過(guò)程是培育金融市場(chǎng)由低水平向高水平、由簡(jiǎn)單形態(tài)向復雜形態(tài)轉化的過(guò)程，完成了這個(gè)過(guò)程，就實(shí)現了利率的市場(chǎng)化。
王中格認為（20xx），企業(yè)作為利率市場(chǎng)化的微觀(guān)基礎，其對利率信號的敏感度和受資金價(jià)格的約束性，是利率市場(chǎng)化改革的關(guān)鍵。利率市場(chǎng)化對企業(yè)的影響：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)議價(jià)能力有所增強，
�。ǘ├适袌�(chǎng)化強化企業(yè)貸款期限短期化趨勢，
�。ㄈ├适袌�(chǎng)化使企業(yè)融資靈活性增強，
�。ㄋ模├适袌�(chǎng)化使企業(yè)資金管理意識增強。因此，利率市場(chǎng)化對我國企業(yè)的發(fā)展起到促進(jìn)作用，利率市場(chǎng)化是企業(yè)健康快速發(fā)展的要求。
張華認為（20xx），目前，中國銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)利率、債券回購利率、票據市場(chǎng)轉貼現利率、國債與政策性金融發(fā)行利率和二級市場(chǎng)的利率都已經(jīng)完全實(shí)現了市場(chǎng)化。但是還有一部分金融資產(chǎn)的利率還是在中央銀行的控制下。所以，我國的利率市場(chǎng)化改革還存在一定的制約因素。這些制約因素是：
�。ㄒ唬┙鹑谑袌�(chǎng)發(fā)展不完善，
�。ǘ┥虡I(yè)銀行管理機制建設滯后，
�。ㄈ┢髽I(yè)對利率缺乏敏感性，
�。ㄋ模┥鐣�(huì )信用缺失，
�。ㄎ澹┙鹑诒O管機制不健全。
熊芳（20xx）根據了國外利率市場(chǎng)化改革的成功經(jīng)驗總結了一些對我國利率市場(chǎng)化的改革的啟示。第一，在利率市場(chǎng)化環(huán)境下金融交易的其他相關(guān)配套機制尚未健全之前，對利率仍要實(shí)行一定程度的控制。第二，加強銀行對利率風(fēng)險的管理。銀行可積極運用各種衍生金融工具，如利率期貨、利率期權、利率互換、遠期利率協(xié)議和利率上下限等業(yè)務(wù)，在規避風(fēng)險的同時(shí)，減少資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對銀行流動(dòng)性的影響。第三，建立健全符合監管要求的金融安全網(wǎng)，建立健全科學(xué)嚴格的監管體系。要建立健全嚴格而科學(xué)的監管體系。并且由政府建立銀行存款保險制度和最后貸款制度，將有助于防范一家銀行倒閉后，因信息不對稱(chēng)而導致眾多存戶(hù)擠兌，致使許多銀行發(fā)生連鎖倒閉的系統風(fēng)險的出現。
陳向陽(yáng)等認為（20xx），我國利率市場(chǎng)化改革中面臨的主要問(wèn)題是：
�。ㄒ唬┪覈睦蕚鲗C制欠缺。
�。ǘ├适袌�(chǎng)化的條件及其重要組成部分尚不完善。
�。ㄈ┪覈形葱纬山∪l(fā)達的金融市場(chǎng)。
�。ㄋ模┪覈鴩衅髽I(yè)和國有商業(yè)銀行還不是嚴格意義上的市場(chǎng)主體。
�。ㄎ澹┪覈慕鹑诒O管不夠健全：首先，金融監管成本過(guò)高，效率偏低；其次，監管機構內部關(guān)系混亂，缺乏有效的協(xié)調；最后，對金融監管的立法未到位，導致無(wú)法可依，監管機構執行力度不大或不到位，令違規現象屢屢發(fā)生。
顧寧和黃麗萍（20xx）對我國利率市場(chǎng)化改革的風(fēng)險提出了一些建議。第一，要進(jìn)一步培育和發(fā)展金融市場(chǎng)，我們要建立品種齊全、結構合理的融資工具體系；規范的信息披露制度。并且金融市場(chǎng)主體要充分而富有競爭意識。最后要建立以法律手段和經(jīng)濟手段為特色的監管體制。第二，積極推進(jìn)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)體制改革，提高商業(yè)銀行成熟度，我國的商業(yè)銀行必須盡快學(xué)會(huì )自主定價(jià)。第三，加快國有企業(yè)改革的步伐，利率市場(chǎng)化改革要求企業(yè)的融資行為建立在健全的融資體制基礎上，并有較高的投資利率彈性。第四，確定基準利率，逐步建立健全中央銀行利率調控體系利率市場(chǎng)化意味著(zhù)中央銀行放棄對利率的直接管制，中央銀行只能通過(guò)問(wèn)接手段影響或調控銀行利率或市場(chǎng)利率，實(shí)現利率的平穩運行。第五，轉變金融監管方式，加強監管的有效性。
曠煜等認為（20xx），我國利率市場(chǎng)化改革的應該從以下幾方面入手：
�。ㄒ唬┱{整金融機構的職能定位，強化金融系統的競爭格局；
�。ǘ┙鹑谑袌�(chǎng)結構的合理化和發(fā)展壯大；
�。ㄈ┻M(jìn)一步改進(jìn)商業(yè)銀行體系；
�。ㄋ模┱{整和改善貨幣政策的傳導機制，提高貨幣政策實(shí)施的有效性。
徐彩認為（20xx），就目前情況看，我國尚未完全實(shí)現利率市場(chǎng)化，利率市場(chǎng)化進(jìn)程中尚且存在制約因素。穩步加快利率市場(chǎng)化的步伐，已成為我國金融業(yè)的重要任務(wù)。
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步發(fā)展和完善金融市場(chǎng)。
�。ǘ┘訌娊鹑诒O管，提高監管水平。
�。ㄈ┮幏独蔬\作主體的市場(chǎng)化行為：首先，提高中央銀行貨幣政策的獨立性；其次，造就一個(gè)完全市場(chǎng)化的商業(yè)銀行體系；最后，提高企業(yè)和居民的金融意識。
安駿麟認為（20xx），利率市場(chǎng)化改革應該應該從以下幾點(diǎn)繼續推行：
�。ㄒ唬├^續堅持漸進(jìn)式的改革方式。要為利率市場(chǎng)化創(chuàng )造條件，不論是宏觀(guān)還是微觀(guān)上我們都必須以漸進(jìn)式的改革方式核心。
�。ǘ┙⒊浞值母偁幨袌�(chǎng)和強化金融監督。若金融監管不嚴，因為政府保護，銀行就會(huì )因不必承擔相應成本而從事高風(fēng)險貸款。這一來(lái)直接導致銀行體系風(fēng)險上升。
�。ㄈ┩晟平鹑跈C構配套機制。利率市場(chǎng)化就是市場(chǎng)取代貨幣成為利率定價(jià)主體，這個(gè)改革的成敗更多是取決于金融機構自身定價(jià)體系的建立。
�。ㄋ模┘铀倨髽I(yè)市場(chǎng)化。利率市場(chǎng)化真正目的是要讓經(jīng)濟活動(dòng)能夠提供一個(gè)準確的調整指標和信號。
主要擬解決的問(wèn)題及采用的研究方法
1、介紹利率市場(chǎng)化的背景及內容，分析我國利率市場(chǎng)化下的面臨的金融風(fēng)險的現狀；
2、分析我國利率市場(chǎng)化下各大金融機構風(fēng)險評價(jià)、管理目標、管控舉措
3、根據我國的具體國情，提出切實(shí)可行性的風(fēng)險管理措施；
五、研究方法
1、文獻分析法：通過(guò)對中國學(xué)術(shù)期刊網(wǎng)、萬(wàn)方數據資源系統等中文數據庫及外文數據庫的檢索，收集有關(guān)資料，并對收集到的材料進(jìn)行歸納分析，為論文作鋪墊。
2、案例分析法：通過(guò)案例來(lái)說(shuō)明層次分析法在電子商務(wù)B2B行業(yè)網(wǎng)站評價(jià)中的具體應用，以及電子商務(wù)B2B行業(yè)網(wǎng)站評價(jià)指標體系的建立。
起止時(shí)間任務(wù)安排：
12月20日1月5日學(xué)生選題
4月15日4月21日撰寫(xiě)開(kāi)題報告
4月22日5月12日論文一稿
5月13日5月19日中期檢查
5月20日5月26日論文二稿
5月27日6月9日論文三稿
6月10日6月16日論文評定
6月17日6月23日論文答辯
金融論文開(kāi)題報告 篇2
摘 要：隨著(zhù)利率的市場(chǎng)化，傳統的存貸利差已經(jīng)無(wú)法為農村商業(yè)銀行的持續發(fā)展提供足夠動(dòng)力，積極創(chuàng )新金融業(yè)務(wù)、大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、改變收入結構是農村商業(yè)銀行現代化經(jīng)營(yíng)、融合市場(chǎng)所必須要做的事情。因此，以溫州市溫州龍灣農商銀行為例，通過(guò)分析它的收入結構以及影響收入結構轉型的因素，為溫州龍灣農商銀行的收入結構轉型提出合理的建議，以此為同類(lèi)型農村商業(yè)銀行的收入結構轉型提供借鑒。
關(guān)鍵詞：溫州龍灣農商銀行；收入結構；非利息收入
中圖分類(lèi)號：F832 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（20xx）08-0190-04 我國商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入分為利息收入和非利息收入兩部分。利息收入指商業(yè)銀行傳統的存貸利差；而非利息收入則是中間業(yè)務(wù)收入和其他收入，中間業(yè)務(wù)收入包括傭金和手續費等，其他收入主要是指咨詢(xún)、投資等活動(dòng)帶來(lái)的收入。農村商業(yè)銀行作為農村信用社改制后的新生產(chǎn)物，在國家政策加大對三農產(chǎn)業(yè)支持的背景下，它不僅要繼續承擔農村信用社“支農”的責任，更要體現出現代商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，為農村金融需求提供支撐。在這樣的背景下，溫州龍灣農商銀行作為一家小型農村商業(yè)銀行，要想在競爭激烈的浙江省銀行市場(chǎng)站穩腳跟，其收入結構的轉型勢在必行。
一、商業(yè)銀行收入結構轉型的必要性
商業(yè)銀行進(jìn)行收入結構轉型，實(shí)際上就是要大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，提高非利息收入在經(jīng)營(yíng)收入中所占的比重。
�。ㄒ唬├适袌�(chǎng)化趨勢凸顯銀行財務(wù)效益問(wèn)題
近年來(lái)，一系列的貨幣政策都預示著(zhù)中國金融市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，利率市場(chǎng)化伴隨著(zhù)利率水平升高的風(fēng)險，銀行籌資的成本會(huì )提高，由此會(huì )凸顯銀行的財務(wù)效益問(wèn)題。同時(shí)，商業(yè)銀行不僅面臨著(zhù)同業(yè)銀行的競爭，還面臨證券公司、保險公司的壓力。而消費者通過(guò)直接融資渠道進(jìn)行融資減少了銀行的資金來(lái)源渠道，由此造成了銀行存款利率上升、貸款利率下降的局勢。
�。ǘ├⑹杖朐鲩L(cháng)空間逐漸縮小
伴隨著(zhù)利率市場(chǎng)化的加快，要獲取較高的存貸利差即高的利息收入變得困難，同時(shí)銀行同業(yè)競爭的加劇使得商業(yè)銀行對于存款、貸款利率的定價(jià)權逐漸消失。隨著(zhù)余額寶等一系列小額攬存金融項目的推出，商業(yè)銀行想僅僅依靠存貸利差來(lái)獲取高額營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)成為了不可能。商業(yè)銀行利息收入的不穩定性風(fēng)險增大，我國商業(yè)銀行必須改變現有的收入結構模式，來(lái)實(shí)現盈利的持續性。
�。ㄈ┛蛻�(hù)對金融產(chǎn)品和服務(wù)的需求越來(lái)越大
經(jīng)濟的發(fā)展使得銀行業(yè)從以前的賣(mài)方市場(chǎng)開(kāi)始向買(mǎi)方市場(chǎng)轉變。近年來(lái)，個(gè)人客戶(hù)需求的多樣化推動(dòng)了理財產(chǎn)品的繁榮發(fā)展；市場(chǎng)改革的深化以及全球市場(chǎng)一體化促進(jìn)了代辦服務(wù)品種的多樣化；機構客戶(hù)為應對風(fēng)險對金融資產(chǎn)套期保值、風(fēng)險對沖以及財務(wù)顧問(wèn)、資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)的需求也越來(lái)越大。中間業(yè)務(wù)將會(huì )作為商業(yè)銀行收入結構轉型的突破口，成為新一輪利潤驅動(dòng)的重要增長(cháng)點(diǎn)。
�。ㄋ模┙鹑谑袌�(chǎng)的發(fā)展
隨著(zhù)我國資本市場(chǎng)的不斷發(fā)展和完善，企業(yè)偏愛(ài)直接融資，使得很多信譽(yù)良好的大中型機構客戶(hù)對銀行的依賴(lài)程度降低，造成商業(yè)銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的流失。銀行面臨證券公司、保險公司等非銀行金融機構的擠壓，業(yè)務(wù)空間也日益萎縮。
此外，如國家對資本監管的嚴格要求等因素也促進(jìn)了收入結構轉型的加快。資本充足率的嚴格要求使得商業(yè)銀行信貸供應能力有所降低，而中間業(yè)務(wù)占用商業(yè)銀行自有資金較少、承擔風(fēng)險也低，收入來(lái)源廣泛，這都促使我國商業(yè)銀行進(jìn)行收入結構轉型。
二、溫州龍灣農商銀行收入結構現狀
�。ㄒ唬I(yíng)業(yè)收入總額呈上升趨勢，利息收入是營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源
根據溫州龍灣農商銀行20xx―20xx年的收入數據（如圖1），溫州龍灣農商銀行總的營(yíng)業(yè)收入從20xx年的1.924億元增長(cháng)至20xx年的9.621億元，營(yíng)業(yè)收入總額呈現持續上升趨勢。其中，利息收入對應地從1.731億元增長(cháng)至8.094億元，利息收入一直是營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源。
�。ǘ┓抢⑹杖胝急扔兴鲩L(cháng)，但總體水平依然偏低
圖2描述的是溫州龍灣農商銀行20xx―20xx年非利息收入占比情況。20xx年以來(lái)，溫州龍灣農商銀行非利息收入持續快速增長(cháng)，非利息收入占營(yíng)業(yè)收入比重從10.03%增長(cháng)至15.87%，雖然稍有波動(dòng)，但總體呈增長(cháng)趨勢。對比20xx年我國其他農商銀行的非利息收入占比，如北京農商行為27.7%，合肥科技農商行為30.37%，溫州龍灣農商銀行非利息收入占比總體水平仍然偏低。
�。ㄈ┓抢⑹杖霕嫵煞�定，非利息收入以手續費及傭金收入為主
龍灣銀行非利息收入包括手續費及傭金收入、投資收益、匯兌收益、其他營(yíng)業(yè)收入。圖3給出了溫州龍灣農商銀行20xx―20xx年非利息收入構成，顯示出其構成比較穩定，且手續費及傭金收入占比一直約為90%左右，手續費及傭金收入是非利息收入中最主要的組成部分。
三、溫州龍灣農商銀行收入結構存在的問(wèn)題及影響因素分析
�。ㄒ唬刂蔟垶侈r商銀行現有收入結構存在的問(wèn)題
1.收入結構過(guò)于單一，利息收入所占比例過(guò)高
溫州龍灣農商銀行業(yè)務(wù)品種單一，收入來(lái)源狹小，其主體業(yè)務(wù)仍是傳統的存、貸款業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)開(kāi)辦較少或收益不高，經(jīng)營(yíng)收入主要來(lái)源是利差收入。從上述分析中我們可以看到，在溫州龍灣農商銀行收入構成中，凈利息收入始終占絕對優(yōu)勢，而中間業(yè)務(wù)收入占比遠低于大型商業(yè)銀行。
2.非利息收入規模略小，中間業(yè)務(wù)發(fā)展范圍不廣
盡管需求因素推動(dòng)下，溫州龍灣農商銀行的收入結構有多元化發(fā)展的趨勢，非利息收入發(fā)展較快，但從總體來(lái)說(shuō)，非利息收入的規模還是略小，以利息收入為主導的收入結構仍然比較單一。另外，其開(kāi)展的中間業(yè)務(wù)主要是利用銀行的人力與技術(shù)設備等資源為客戶(hù)提供初級層次的中介服務(wù)和勞務(wù)，起主導作用的只限于那些籌資功能較強、日常操作簡(jiǎn)單的結算類(lèi)、代理類(lèi)業(yè)務(wù)，范圍比較固定，品種相對狹窄，缺乏創(chuàng )新。例如，在信托業(yè)務(wù)方面，一般僅開(kāi)辦貸款等，并沒(méi)有開(kāi)辦信托存款等業(yè)務(wù)；在代理業(yè)務(wù)方面，目前也僅開(kāi)辦少量的代收、代付業(yè)務(wù)。 此外，龍灣農商銀行中間業(yè)務(wù)缺乏有效管理，暫處于盲目的自發(fā)性發(fā)展狀態(tài)，尚未建立專(zhuān)門(mén)的有效管理體系。
�。ǘ刂蔟垶侈r商銀行收入結構轉型的影響因素
1.宏觀(guān)經(jīng)濟因素
溫州市作為改革開(kāi)放的前沿陣地，受到金融體系改革的影響很大。作為扎根溫州市本土的農村商業(yè)銀行，溫州龍灣農商銀行收入結構轉型必然會(huì )受到市場(chǎng)經(jīng)濟和改革開(kāi)放的直接影響。伴隨著(zhù)金融政策的放寬以及對企業(yè)監管的規范，小微企業(yè)對溫州龍灣農商銀行提供服務(wù)的要求逐步提高，而且激烈的銀行競爭也促使客戶(hù)的需求產(chǎn)生了質(zhì)的變化，客戶(hù)對資金的需求由單一的依賴(lài)銀行貸款逐步向市場(chǎng)直接融資和銀行的間接融資相結合的方式。目前，溫州龍灣農商銀行的主要收入來(lái)源仍是利息收入，但是伴隨著(zhù)監管政策的變化，銀行可以增加大量的中間業(yè)務(wù)，從而改變主要收入來(lái)源。資本充足率的`監管限制了銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的擴張程度，在限定的資本充足率的要求下，銀行應該積極尋求收入結構的轉型途徑。
2.客戶(hù)因素
銀行的收入主要來(lái)源于出借資金的利息收入和提供服務(wù)收取非利息收入，溫州龍灣農商銀行的收入也不例外。溫州龍灣農商銀行主要定位于小微企業(yè)和農民這兩類(lèi)主要客戶(hù)，對于小微企業(yè)而言對溫州龍灣農商銀行的產(chǎn)品要求主要是貸款，為銀行創(chuàng )造的主要是利息收入。從農民角度來(lái)看，銀行收費仍然會(huì )觸及其部分經(jīng)濟利益，因此存在著(zhù)抵觸情緒，主要是認為為銀行提供的并不一定滿(mǎn)意的服務(wù)支付服務(wù)費是不值得的，而且在未升級為農村商業(yè)銀行前，信用社或是合作銀行主要為農民提供免費的服務(wù)，在這種情況下再次收費會(huì )造成不習慣。從短期來(lái)看，對溫州龍灣農商銀行來(lái)說(shuō)，不收取服務(wù)費可能不會(huì )造成很大的損失；但是長(cháng)期來(lái)看，銀行為了這類(lèi)業(yè)務(wù)的持續發(fā)展的投入會(huì )大大降低，會(huì )嚴重阻礙其收入結構的轉型，社會(huì )的總福利也會(huì )受到負面影響。
3.溫州龍灣農商銀行內部因素
從溫州龍灣農商銀行內部來(lái)說(shuō)，其影響因素主要體現在：（1）經(jīng)營(yíng)理念偏向于傳統業(yè)務(wù)。作為本土的農村商業(yè)銀行，溫州龍灣農商銀行目標群體為三農用戶(hù)以及小微企業(yè)，利差是其主要的收入來(lái)源，通過(guò)無(wú)償或是收取很低的服務(wù)費的中間業(yè)務(wù)收入只占極少的部分。雖然近些年農村商業(yè)銀行也越來(lái)越意識到發(fā)展中間業(yè)務(wù)的重要性，但是基層銀行在實(shí)踐的過(guò)程中，面對其資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)有重大影響的客戶(hù)時(shí)，極其容易為了傳統的存貸業(yè)務(wù)而讓步。（2）缺乏健全的中間業(yè)務(wù)管理體系。溫州龍灣農商銀行中間業(yè)務(wù)主要是同城交換業(yè)務(wù)、信付通業(yè)務(wù)、第三方存管業(yè)務(wù)以及代發(fā)工資等，這些業(yè)務(wù)又分屬不同的職能部門(mén)，這樣各職能部門(mén)各成體系、各自開(kāi)發(fā)，沒(méi)有對中間業(yè)務(wù)形成統一合理的管理規劃，導致了中間業(yè)務(wù)缺乏統一性和有效的推動(dòng)力，松散的、缺乏規劃的中間業(yè)務(wù)管理，不能夠形成統一的開(kāi)發(fā)、分工合作、整體營(yíng)銷(xiāo)的規范運作過(guò)程，從而使中間業(yè)務(wù)難以得到快速持續的發(fā)展。（3）資本、人力投入有限，技術(shù)手段相對落后。收入結構轉型就要求銀行應該多發(fā)展中間業(yè)務(wù)，提高非利息收入在銀行總收入中的比重。但是，中間業(yè)務(wù)尤其是新興的中間業(yè)務(wù)像資產(chǎn)證券化、金融理財等業(yè)務(wù)都是需要較高的技術(shù)含量和相對于傳統業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)更強的業(yè)務(wù)水平的人力資本，這些中間業(yè)務(wù)是以IT設備為基礎的，需要科技方面的資金投入；同時(shí)還需要培養會(huì )管理、懂營(yíng)銷(xiāo)的綜合性人才。目前，溫州龍灣農商銀行在這一方面的資本和人力投入都是十分不足的，這也使溫州龍灣農商銀行中間業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展有局限性。
四、對策
溫州龍灣農商銀行作為溫州籌建的首家農村商業(yè)銀行，是一個(gè)自主經(jīng)營(yíng)、自負盈虧、自擔風(fēng)險以及自我約束的金融市場(chǎng)主體，其收入結構的優(yōu)化轉型需要綜合協(xié)調來(lái)實(shí)現。
�。ㄒ唬┍３掷⑹杖氤掷m增長(cháng)，為優(yōu)化收入結構奠定基礎
溫州龍灣農商銀行利息收入占比一直穩定維持在較高水平上，表明了其在傳統的存貸款業(yè)務(wù)上有豐富的經(jīng)驗，存在著(zhù)成熟的經(jīng)營(yíng)管理模式，這為利息收入的增長(cháng)奠定了一個(gè)良好的基礎。在溫州龍灣農商銀行收入結構優(yōu)化過(guò)程中，理想的收入結構模式表現為穩定增長(cháng)的利息收入及快速增長(cháng)的非利息收入的有機統一�；诖�，溫州龍灣農商銀行要想在利息收入和非利息收入都保持增長(cháng)的局面之上達到一個(gè)比較合理的收入結構，就需要合理化業(yè)務(wù)結構從而使得利息收入占比下降而非利息收入占比不斷增大。
要保證利息收入的持續增長(cháng)，需要對傳統的資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化創(chuàng )新。溫州龍灣農商銀行應主動(dòng)尋求并滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的個(gè)性化服務(wù)，在培養客戶(hù)的忠誠度基礎上進(jìn)行長(cháng)期有效合作以降低銀行在開(kāi)發(fā)與維持客戶(hù)上的成本支出，如在服務(wù)農民和小微企業(yè)兩類(lèi)目標客戶(hù)的時(shí)候，應提供差異化的產(chǎn)品及服務(wù)來(lái)增加其忠誠度。另外，溫州龍灣農商銀行在實(shí)務(wù)中應當適當降低商業(yè)貸款的比例，以達到在降低風(fēng)險的基礎上優(yōu)化企業(yè)的資產(chǎn)結構。具體而言，就是盡可能推廣短期貸款而降低中長(cháng)期貸款的比例，為農民等開(kāi)發(fā)適合的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)以降低企業(yè)貸款比例，對處于朝陽(yáng)行業(yè)的小微企業(yè)進(jìn)行貸款融資，適當降低銀行貸款的總體規模也可促進(jìn)貸款結構的合理配置。
�。ǘ┩苿�(dòng)中間業(yè)務(wù)發(fā)展，促使收入結構合理轉型
1.推行地方性創(chuàng )新以促進(jìn)溫州小微企業(yè)發(fā)展
中小企業(yè)以其對實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展的重要貢獻而成為利率市場(chǎng)化推進(jìn)過(guò)程中銀行的主要客戶(hù)群體，也是我國經(jīng)濟發(fā)展中最具活力的群體。溫州龍灣農商銀行將其目標客戶(hù)定位于小微企業(yè)和農民上，同時(shí)各級政府出臺了各式各樣的促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展的政策，因此，在與各家商業(yè)銀行競爭中，溫州龍灣農商銀行可以將小微企業(yè)這一群體作為重點(diǎn)發(fā)展對象，將其作為業(yè)務(wù)領(lǐng)域新的收入增長(cháng)點(diǎn)，為其提供符合其需求的有特色的產(chǎn)品和服務(wù)，對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行創(chuàng )新，響應國家各級政府號召，促進(jìn)小微企業(yè)的發(fā)展壯大，而這也符合溫州龍灣農商銀行自身目標客戶(hù)的發(fā)展與維持。
溫州市是中國民營(yíng)經(jīng)濟的“晴雨表”，其發(fā)展現狀在一定程度上也反映了中國實(shí)體經(jīng)濟的發(fā)展現狀。有報道指出，溫州市小微民營(yíng)企業(yè)占全市GDP比重超過(guò)50%，在經(jīng)歷過(guò)20xx年的借貸風(fēng)波后基本呈現出資金短缺、人才流失及成本增長(cháng)等問(wèn)題，而其本身也由于小微企業(yè)自身的局限性使得融資極其困難。因此，溫州龍灣農商銀行在溫州本地經(jīng)濟實(shí)際狀況的詳細分析基礎上，因地制宜，為不同類(lèi)型的中小企業(yè)提供相應的融資借貸產(chǎn)品及服務(wù)。針對現階段中不斷發(fā)展的傳統行業(yè)及高新產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣及創(chuàng )新，為其提供更具有地方特色的符合中小企業(yè)發(fā)展及溫州龍灣農商銀行發(fā)展的共贏(yíng)服務(wù)。 2.創(chuàng )新中間業(yè)務(wù)模式
由于我國嚴格的分業(yè)經(jīng)營(yíng)體制現狀，溫州龍灣農商銀行作為商業(yè)銀行無(wú)法開(kāi)展諸如證券經(jīng)營(yíng)、基金管理等自主性業(yè)務(wù)，因此，應將中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展作為重中之重，以此而促使非利息收入的大幅增長(cháng)。對溫州龍灣農商銀行來(lái)說(shuō)，中間業(yè)務(wù)主要來(lái)源為傭金和手續費收入及投資收入，從數據來(lái)看，其在非利息收入中的占比長(cháng)期維持在90%以上。在此基礎上，要增加非利息收入，就必須要擴展中間業(yè)務(wù)渠道，創(chuàng )新化中間業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，有針對性地為客戶(hù)提供產(chǎn)品，并在完善傳統中間業(yè)務(wù)功能基礎上加快高附加值的中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。比如，在網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟大發(fā)展的環(huán)境中完善傳統的銀行卡等業(yè)務(wù)，并發(fā)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)就有可取之處。
此外，要保證中間業(yè)務(wù)的長(cháng)足發(fā)展，需在加快產(chǎn)品創(chuàng )新的基礎上建立對外合作，如加強溫州龍灣農商銀行與溫州市政府的合作，兩者在促進(jìn)地區發(fā)展上的共識使得二者必須不斷進(jìn)行協(xié)調溝通以實(shí)現共贏(yíng)。溫州市金融市場(chǎng)上的激烈競爭對溫州龍灣農商銀行而言無(wú)疑是重要的外部威脅，但從長(cháng)遠來(lái)看，也為溫州龍灣農商銀行的發(fā)展提供了更大的進(jìn)步空間。在供給與需求都不斷增長(cháng)的情況下，溫州龍灣農商銀行要充分利用溫州本地的優(yōu)勢，在傳統業(yè)務(wù)基礎上不斷吸收競爭對手的優(yōu)勢部分并予以創(chuàng )新，在新型行業(yè)中開(kāi)發(fā)新的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。從長(cháng)期來(lái)看，進(jìn)一步地整合資源，將地方性?xún)?yōu)秀銀行打造成為現代化的商業(yè)銀行，實(shí)現中間業(yè)務(wù)的戰略轉型，提升綜合競爭力，更好地為客戶(hù)服務(wù)。
3.加強風(fēng)險監管，營(yíng)造良好金融環(huán)境
為促進(jìn)溫州龍灣農商銀行優(yōu)化收入結構，加快發(fā)展，還需要加強在發(fā)展營(yíng)運過(guò)程中的風(fēng)險管理工作，這主要表現在對信用風(fēng)險、利率風(fēng)險及操作風(fēng)險的管理上。溫州市經(jīng)濟的發(fā)展使得溫州龍灣農商銀行面臨的金融環(huán)境比較復雜，要想在激烈的競爭中獲得立足之地，其需要進(jìn)一步開(kāi)展與完善本銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險上的監管，為更好地營(yíng)造良好的金融環(huán)境作出貢獻。溫州龍灣農商銀行在開(kāi)展中間業(yè)務(wù)時(shí)要時(shí)時(shí)加強對中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險監管。
首先，需對全部員工加強風(fēng)險意識培訓與監管，規范業(yè)務(wù)辦理的流程，從銀行內部來(lái)規避增加中間業(yè)務(wù)所帶來(lái)的風(fēng)險；其次，借鑒國內外銀行開(kāi)展中間業(yè)務(wù)過(guò)程中對風(fēng)險進(jìn)行分析與預測的經(jīng)驗；再次，依照法律法規的規定，合法合規開(kāi)展中間業(yè)務(wù)，如業(yè)務(wù)的運行及相關(guān)收費都要符合監管部門(mén)及行業(yè)自律組織的規定，防止不可預知風(fēng)險的產(chǎn)生；最后，定期向相關(guān)部門(mén)報告中間業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，以提前制定防御措施。
4.重視專(zhuān)業(yè)人才培養，提高從業(yè)人員素質(zhì)
商業(yè)銀行的競爭主要集中于人才的競爭，業(yè)務(wù)與創(chuàng )新意識兼具員工隊伍的建設，對于商業(yè)銀行優(yōu)化收入結構、保證持續健康發(fā)展起著(zhù)重要的作用。溫州龍灣農商銀行培養一支高素質(zhì)的專(zhuān)門(mén)從業(yè)人員來(lái)提高中間業(yè)務(wù)的服務(wù)水平顯得尤為重要，其服務(wù)質(zhì)量關(guān)系到銀行本身對于客戶(hù)的吸引能力及維護力度。當前商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)從業(yè)人員的素質(zhì)呈現出參差不齊的狀況，溫州龍灣農商銀行在這一點(diǎn)上需要引起高度重視，需引進(jìn)高素質(zhì)的復合型人才，來(lái)為中間業(yè)務(wù)的有效開(kāi)展提供有利條件及根本保障。溫州市民營(yíng)經(jīng)濟的發(fā)達現狀使得溫州市成為相關(guān)人才聚集地，可謂人才濟濟。溫州龍灣農商銀行在發(fā)展中要充分利用這一整體資源的優(yōu)勢性，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢吸納專(zhuān)業(yè)人才進(jìn)入，在人才培養上不落后于競爭對手，促進(jìn)整體人員素質(zhì)的提升及溫州龍灣農商銀行整體形象的提升。
綜上，溫州龍灣農商銀行要在服務(wù)好傳統市場(chǎng)的基礎上，開(kāi)拓新的非利息收入業(yè)務(wù)市場(chǎng)，通過(guò)對傳統產(chǎn)品的完善與創(chuàng )新及開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品、服務(wù)等來(lái)尋求新的增長(cháng)點(diǎn)。
金融論文開(kāi)題報告 篇3
一、課題任務(wù)與目的
本論文主要解決以下幾個(gè)問(wèn)題：1、我國信用風(fēng)險計量的現狀;2、目前國際上最具影響力的信用風(fēng)險度量模型;3、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險特點(diǎn)實(shí)證分析;4、我國商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險的新思路。
二、調研資料情況
上世紀 90年代,隨著(zhù)金融市場(chǎng)的發(fā)展和風(fēng)險管理技術(shù)的進(jìn)步,現代信用風(fēng)險度量模型得到了迅速的發(fā)展�，F代信用度量模型與傳統的信用度量方法相比,具有很大的優(yōu)越性。
目前國際上流行的信用分析度量模型主要有四類(lèi),即KMV模型、CreditMetrics模型、麥肯錫模型和 CSFP信用風(fēng)險附加法 (Credit Risk)。 1. CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一個(gè)信用風(fēng)險的量化度量模型,是由 J. P. 摩根公司等于 1997年開(kāi)發(fā)出的模型。該模型以資產(chǎn)組合理論為依據,運用 VaR(Value at Risk)框架,對貸款和非交易資產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)和風(fēng)險計算。CreditMetrics模型依賴(lài)于歷史數據,屬于盯市模型 (MTM)。
2.麥肯錫模型。麥肯錫模型是在 CreditMetrics模型的基礎上,對周期性因素進(jìn)行了處理,將評級轉移矩陣與經(jīng)濟增長(cháng)率、失業(yè)率、利率、匯率、政府支出等宏觀(guān)經(jīng)濟變量之間的關(guān)系模型化,并通過(guò)蒙地卡羅模擬技術(shù) (a structured MonteCarlo simulation approach)模擬周期性因素的“沖擊 ”來(lái)測定評級轉移概率的變化。
麥肯錫模型克服了 CreditMetrics模型中不同時(shí)期的評級轉移矩陣固定不變的缺點(diǎn),可以看作是對 CreditMetrics模型的一種補充。
3. KMV模型。KMV模型是估計借款企業(yè)違約概率的方法。該模型將貸款看作期權,首先利用 Black - Scholes期權定價(jià)公式,根據企業(yè)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值、資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性、到期時(shí)間、無(wú)風(fēng)險借貸利率及負債的賬面價(jià)值估計出企業(yè)股權的市場(chǎng)價(jià)值及其波動(dòng)性,再根據公司的負債計算出公司的違約實(shí)施點(diǎn) (default exercise point),然后計算借款人的違約距離,最后根據企業(yè)的'違約距離與預期違約率 (EDF)之間的對應關(guān)系,求出企業(yè)的預期違約率。KMV模型主要使用股票市場(chǎng)的相關(guān)數據,是一種動(dòng)態(tài)模型。該模型同時(shí)具有盯市模型和違約模型 (DM)的特征。
4. Credit Risk模型。Credit Risk模型是一種基于精算方法的信息風(fēng)險計量模型, 由 CSFP (Credit Suisse FinancialProduct)于 1997年推出。該模型把信用評級的升降和與此相關(guān)的信用價(jià)差變化看作是市場(chǎng)風(fēng)險,在任何時(shí)期只考慮違約和不違約這兩種事件狀態(tài),計量預期到和未預期到的損失。Credit Risk是一種違約模型,它忽略了轉移風(fēng)險。但是,該模型具有其獨特的優(yōu)點(diǎn):如模型只需要相對較少的數據,具有簡(jiǎn)易性的特點(diǎn);能夠得到債券組合或貸款組合的損失概率的閉形解,具有計算上的優(yōu)勢。
除上所述,國際上應用的信用風(fēng)險度量模型還有許多,如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )分析模型、死亡率模型等等。
就我國而言，已逐步建立起風(fēng)險管理體系,但是與國際同業(yè)相比,在數據的采集、加工、度量方法的運用上都存在著(zhù)相當的差距,因此我國對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量方法的研究主要集中在對發(fā)達國家先進(jìn)的信用風(fēng)險管理技術(shù)的學(xué)習和借鑒上，以此尋求一種適合我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險量化管理模型。
徐暢在《Credit Metrics 模型及其對我國銀行風(fēng)險量化管理的啟示》[20xx,3]中認為，Credit Metrics是世界上第一個(gè)評估信用風(fēng)險的量化度量模型。該模型以資產(chǎn)組合理論、VaR(Value at Risk)理論等為依據 ,以信用評級為基礎 ,不僅可以識別貸款、債券等傳統投資工具的信用風(fēng)險 ,而且可用于互換等現代金融衍生工具的風(fēng)險識別。研究此模型對于我國銀行風(fēng)險量化管理有很強的現實(shí)價(jià)值。
張紅舸和夏佳南在《KMV信用風(fēng)險度量模型在我國的適應性研究》[20xx，11]中提出， KMV模型作為國際上應用最為廣泛的信用風(fēng)險量化技術(shù),早已引起我國學(xué)者對它的關(guān)注。他們對我國應用 KMV模型做了大量的實(shí)證研究,以期能找到一種在我國適用的新的信用風(fēng)險管理的度量方法。但我國目前對 KMV模型所涉及到的各參數的估計方法都沒(méi)有較好的研究結論,這勢必使得我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理者要尋求一些替代指標進(jìn)行近似評估。而這種近似的替代最直接的后果就是 KMV模型的輸出結果不準確。作者也在文章中提出了我國商業(yè)銀行使用 KMV模型進(jìn)行信用風(fēng)險管理應采取的措施。
姚傳娟、李源和夏蘇林在《信用風(fēng)險度量KMV模型與Credit Risk+模型比較研究》[20xx]中，結合中國商業(yè)銀行目前信用風(fēng)險管理的實(shí)際情況,比較分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和參數選擇的共性及差異,對兩模型各自特點(diǎn)做出客觀(guān)評價(jià),結果發(fā)現運用Credit Risk+模型有利于提高信用風(fēng)險度量的精確性,為商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理提供了有益的借鑒。
喬小京和周石鵬在《信用風(fēng)險量化模型比較及其對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的啟示》[20xx,10]中，對信用組合觀(guān)點(diǎn)模型即CPV進(jìn)行了描述，Credit Portfolio View(CPV)模型將周期性因素納入計量模型之中，將遷移概率與宏觀(guān)因素之間的關(guān)系模型化，并且通過(guò)模擬宏觀(guān)因素對于模型的沖擊來(lái)測定遷移概率的跨時(shí)演變，這樣可以得到未來(lái)每一年的不同的遷移矩陣，在此基礎上運用Credit Metrics的方法計算處于不同經(jīng)濟周期的VaR�？梢哉f(shuō)這種方法是對Credit Metrics的補充，它克服了由于假定不同時(shí)期的遷移概率是靜態(tài)的而引起的一些偏差。 曹道勝和何明升在《商業(yè)銀行信用風(fēng)險模型的比較級其借鑒》[20xx,10]中，從模型建立的理論基礎、模型類(lèi)型、回收率、現金流折現因子四個(gè)維度對國際上最有影響力的商業(yè)銀行信用風(fēng)險模型KMV 模型、Credit Metrics模型、Credit Risk +模型和Credit Portfolio View模型進(jìn)行比較，在此基礎上對各模型在我國商業(yè)銀行適用性進(jìn)行了分析，為我國商業(yè)銀行加強信用風(fēng)險管理，開(kāi)發(fā)適合我國國慶的信用風(fēng)險模型提供了有益的借鑒。
同時(shí)，在相關(guān)研究過(guò)程中隨處都暴露出了與發(fā)達國家商業(yè)銀行相比，我國信用風(fēng)險管理中存在的種種不足。因此，針對目前我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理存在的一系列問(wèn)題,借鑒西方發(fā)達國家的信用風(fēng)險度量和管理經(jīng)驗,我國銀行業(yè)應當大力加強建立信用風(fēng)險量化分析和管理體系所需數據庫的建設,建立和完善銀行內部的企業(yè)信用評級體系,促進(jìn)我國專(zhuān)業(yè)評估機構的建立,建立強大的信息技術(shù)平臺,強化銀行業(yè)的信息披露,加強市場(chǎng)約束,借鑒發(fā)達國家先進(jìn)的關(guān)于信用風(fēng)險度量和管理的理論知識,結合實(shí)際,建立適合我國國情的信用風(fēng)險度量和管理模型。
三、實(shí)施方案
1商業(yè)銀行信用風(fēng)險的產(chǎn)生與發(fā)展
1.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險的產(chǎn)生
1.1.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險的定義
1.1.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險的特點(diǎn)
1.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險的發(fā)展
1.2.1商業(yè)銀行信用風(fēng)險的現狀
1.2.2商業(yè)銀行信用風(fēng)險的發(fā)展
2商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量模型研究
2.1 Credit Metrics模型(信用度量術(shù)模型)
2.2 KMV模型
2.3 Credit Risk+模型(信用風(fēng)險附加模型)
2.4 Credit Potfolio View模型(信用組合觀(guān)點(diǎn)模型)
3我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的現狀
3.1 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險特點(diǎn)
3.1.1企業(yè)對銀行信用的過(guò)度依賴(lài)
3.1.2企業(yè)還貸付息意識差，銀企關(guān)系惡化
3.1.3信貸結構單一，貸款風(fēng)險集中
3.2 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的不足
4我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的新思路
4.1 加強我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的防范
4.1.1 培育良好的銀行信用文化
4.1.2加強商業(yè)銀行信用風(fēng)險的全程動(dòng)態(tài)監控
4.2 加強我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險量化度量
4.2.1 完善信息系統的建設,建立信息數據庫
4.2.2建立信用風(fēng)險評估和定價(jià)模型,改進(jìn)信用分析方法和技術(shù)
4.3 創(chuàng )造與現代模型相配套的外部條件
四、預期結果
本文以商業(yè)銀行運行過(guò)程中面臨的信用風(fēng)險為切入點(diǎn)，分析我國信用風(fēng)險計量的現狀，對目前國際上最具影響力的信用風(fēng)險度量模型進(jìn)行研究，并結合我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險特點(diǎn)進(jìn)行實(shí)證分析，為我國商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險提出新的思路。
分析國際銀行業(yè)信用風(fēng)險管理的發(fā)展狀況;研究目前國際上最具影響力的信用風(fēng)險度量模型;進(jìn)行商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的實(shí)證分析。
五、進(jìn)度計劃
20xx.12 選題
20xx.1 下達畢業(yè)設計任務(wù)書(shū)
20xx.2 文獻調研
20xx.3 論文開(kāi)題報告與英文翻譯
20xx.3-5論文寫(xiě)作
20xx.5 論文定稿，準備答辯
金融論文開(kāi)題報告 篇4
金融論文開(kāi)題報告 篇5
研究生論文 分期償還的償付形式，具有潛在的流動(dòng)性。這一理論仍沒(méi)有放棄商業(yè)銀行理論和轉換理論，只是包括了更為廣泛的資產(chǎn)組合。根據這一理論，追求最大限度的盈利逐漸成為其經(jīng)營(yíng)管理的主要目標。
負債管理理論最古老的是“銀行券理論”，緊隨其后的是“存款理論”。傳統的存款理論主要是從商業(yè)銀行的安全性和流動(dòng)性出發(fā)，根據所吸收的存款狀況來(lái)安排商業(yè)銀行的貸款等資產(chǎn)業(yè)務(wù)，保持資產(chǎn)較高的流動(dòng)性，防止出現擠兌現象，傳統的存款理論是在犧牲商業(yè)銀行資產(chǎn)盈利性的前提下保持資產(chǎn)的流動(dòng)性。進(jìn)入20世紀60年代，利率管制使商業(yè)銀行利潤最大化和資金流動(dòng)性的矛盾突出，于是出現了負債管理理論。其中對零售負債管理影響較大的是購買(mǎi)理論和銷(xiāo)售理論。這些理論找到一種保持商業(yè)銀行流動(dòng)性的新方法，提高了商業(yè)銀行競爭力。
購買(mǎi)理論認為，銀行的流動(dòng)性不僅可以通過(guò)加強資產(chǎn)管理獲得，而且完全可以通過(guò)主動(dòng)負債、主動(dòng)購買(mǎi)外界資金等手段實(shí)現。銷(xiāo)售理論立足點(diǎn)是服務(wù)，提倡創(chuàng )造金融產(chǎn)品，為更多的客戶(hù)提供形式多樣的服務(wù)。購買(mǎi)理論和銷(xiāo)售理論都是從盈利性出發(fā)，建議主動(dòng)從同業(yè)金融機構、中央銀行、國際貨幣市場(chǎng)以及財政機構借入資金，滿(mǎn)足商業(yè)銀行追求最大限度盈利的要求；通過(guò)推銷(xiāo)金融產(chǎn)品，擴大零售銀行業(yè)務(wù)資金來(lái)源，保證流動(dòng)性，提高銀行的經(jīng)濟效益。
超貨幣供給理論認為，銀行提供貨幣只是達到經(jīng)營(yíng)目標的手段之一，它不僅有多種可供選擇的手段，而且有廣泛的同時(shí)兼得的目標。銀行在購買(mǎi)證券或發(fā)放貸款以提供貨幣的同時(shí)，積極開(kāi)展投資咨詢(xún)、項目評估、市場(chǎng)調查、信息分析、管理顧問(wèn)、電腦服務(wù)以及委托代理等多方面配套業(yè)務(wù)。使銀行業(yè)務(wù)達到了前所未有的廣度和深度。
現階段改革發(fā)展的理論基礎主要有零售銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理理論和零售銀行業(yè)務(wù)創(chuàng )新的.相關(guān)理論。風(fēng)險管理理論主要涉及通過(guò)有效方法和手段對利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險等零售銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行分析、防范和控制。金融創(chuàng )新相關(guān)的理論中凱恩的規避金融創(chuàng )新理論、西爾柏的約束誘導型金融創(chuàng )新理論、�？怂购湍釢h斯的交易成本理論以及諾斯等制度學(xué)派理論較有影響力和代表性。
綜上所述，從真實(shí)票據理論到轉換能力理論使零售銀行業(yè)務(wù)不斷發(fā)展；預期收入理論的出現促進(jìn)了零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)生；負債理論的發(fā)展促進(jìn)了零售銀行負債業(yè)務(wù)的變革；超貨幣供給理論的出現為零售中間業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了理論基礎。
零售銀行業(yè)務(wù)改革發(fā)展的現階段理論和早期理論以網(wǎng)絡(luò )信息技術(shù)、電子通訊技術(shù)的發(fā)展為風(fēng)水嶺。先進(jìn)網(wǎng)絡(luò )信息技術(shù)的運用，帶來(lái)的貨幣流動(dòng)速度的加快、投機手段的更加高明，使銀行風(fēng)險增加。為了降低風(fēng)險，監管部門(mén)加強了監管，商業(yè)銀行盈利性下降。商業(yè)銀行必定進(jìn)行金融創(chuàng )新來(lái)降低風(fēng)險、規避監管、提高盈利。先進(jìn)的電子通訊技術(shù)、快速的信息傳遞速度使商業(yè)銀行的金融創(chuàng )新趨同，無(wú)差異性使盈利性降低。商業(yè)銀行必須在對產(chǎn)品不斷創(chuàng )新的同時(shí)，尋求品牌、服務(wù)等非直接盈利的手段，以深入人心、發(fā)展和穩定客戶(hù)，這就構成了商業(yè)銀行的核心競爭力�？偠灾�，有關(guān)零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的早期理論和現階段理論是在不同的社會(huì )發(fā)展階段對商業(yè)銀行流動(dòng)性、安全性和盈利性的研究，并且都是以利潤最大化的企業(yè)經(jīng)營(yíng)原則為基礎。
金融論文開(kāi)題報告 篇6
一、畢業(yè)論文課題來(lái)源、類(lèi)型
課題來(lái)源：經(jīng)過(guò)老師推薦，自己慎重選擇后確定的方向與題目
課題類(lèi)型：本課題屬于宏觀(guān)角度下的研究，通過(guò)對中國股市成長(cháng)性的認識和對投資機會(huì )的定性研究，來(lái)分析和總結其兩者之間的關(guān)系。
二、選題意義
伴隨著(zhù)中國經(jīng)濟的秩序發(fā)展，中國資本市場(chǎng)也日益完善，法律法規的健全和執法力度的強化，使得股票市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正的三公原則得以充分體現。但中國股市仍然是一個(gè)相對不承受的新興市場(chǎng)，投資風(fēng)險相對較高，因而研究中國股市的成長(cháng)性與投資機會(huì )對引導投資者樹(shù)立正確的投資理念具有重要的意義。
三、課題的研究狀況及發(fā)展趨勢
首先由于我們現在研究的是中國股市的成長(cháng)性與投資機會(huì )，中國股市已經(jīng)走過(guò)二十幾年，我們還是可以從他的成長(cháng)性和其對應的投資機會(huì )來(lái)分析他們之間的關(guān)系。在我們之前也有很多人研究過(guò)同樣的課題我們可以從中取得一些十分有意義的借鑒。
四、課題主要研究?jì)热?/strong>
論文在廣泛閱讀相關(guān)資料和研究成果、理論，充分調研的基礎上，對我國股市的成長(cháng)性與投資機會(huì )進(jìn)行研究。論文通過(guò)對中國股市的成長(cháng)性，投資機會(huì )各自分析和實(shí)證研究后得出兩者之間的'關(guān)系進(jìn)行研究分析，最后綜合理論與實(shí)證研究得出結論并提出相關(guān)建議。
論文提綱：
第一章，緒論部分主要是說(shuō)明本文的研究意義和背景、概述本文的研究?jì)热荨?/p>
第二章，詳細說(shuō)明中國股市的成長(cháng)性，對中國的成長(cháng)性展開(kāi)分析
第三章，詳細說(shuō)明中國股市的投資機會(huì )，并研究不同時(shí)期的投資機會(huì )是怎樣變化的
第四章，通過(guò)選取樣本和萃取數據對中國股市的成長(cháng)性與投資機會(huì )之間的關(guān)系進(jìn)行分析
第五章，對本文做出總結，同時(shí)通過(guò)本文的`研究提出相關(guān)建議。
五、完成論文的條件和擬采用的研究方法(途徑)
首先，通過(guò)研讀國內學(xué)者對于這一問(wèn)題的各類(lèi)研究成果，并以此為思路來(lái)尋找出我所需要進(jìn)行的宏觀(guān)方面的研究。
其次，借鑒國內學(xué)者的理論成果及實(shí)證檢驗成果找出我的研究所需要的數據與實(shí)證方法，并找出各類(lèi)實(shí)證檢驗結果的相同于不同之處，提出我所要研究的問(wèn)題的理論依據及實(shí)證分析的可行性和必要性，根據理論與實(shí)際的結合找到能夠驗證我問(wèn)題的方法。
再次，對我所研究的問(wèn)題進(jìn)行分析，此部分相對于前面較理論化，但是會(huì )更加具體到細節。
六、本課題進(jìn)度安排、各階段預期達到的目標：
1、 X月X日-X月X日：確定論文題目，明確論文目的、內容及進(jìn)度安排，開(kāi)始查閱資料。
2、 X月X日-X月X日：收集資料，撰寫(xiě)任務(wù)書(shū)和文獻綜述。
3、X月X日-X月X日：收集資料，完成開(kāi)題報告。
4、X月X日-X月X日：整理資料，擬定論文大綱。
5、X月X日-X月X日：整理資料及相關(guān)數據，撰寫(xiě)并修改論文初稿，最后完成論文初稿。
6.、X月X日-X月X日：修改論文，完成論文定稿。
7、X月X日-X月X日：論文排版打印，論文答辯。
七、指導教師意見(jiàn)對本課題的深度、廣度及工作量的意見(jiàn)和對論文結果的預測：
指導教師：
八、所在專(zhuān)業(yè)審查意見(jiàn)
負責人：
金融論文開(kāi)題報告 篇7
開(kāi)題報告主要說(shuō)明這個(gè)課題應該進(jìn)行研究，自己有條件進(jìn)行研究以及準備如何開(kāi)展研究等問(wèn)題 ，也可以說(shuō)是對課題的論證和設計，開(kāi)題報告是提高選題質(zhì)量和水平的重要環(huán)節。
1.1課題背景和意義
20xx年，巴塞爾委員會(huì )發(fā)布了《巴塞爾協(xié)議III》，隨;t銀監會(huì )發(fā)布了《巾國銀監會(huì )關(guān)于中P1銀行業(yè)實(shí)施新監管標準的指導意見(jiàn)》，其中要求商業(yè)銀行提高銀行全面風(fēng)險能力。違約風(fēng)險作為第一支柱內的重要內容，建立違約風(fēng)險內部評級模型對銀行來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，然而無(wú)論是初級的還是高級的內部評級法，都要求商業(yè)銀行能夠獨立估計違約概率。違約概率作為量化違約風(fēng)險的關(guān)鍵參數之一，其有效度決定了商業(yè)銀行控制違約風(fēng)險的能力。能有效估算違約概率的方法和模型更有利于商業(yè)銀行增強自身的核心競爭力，在競爭中抓住時(shí)機脫穎而出、做大做強。
在傳統業(yè)務(wù)上，巾小企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)規模較小，抗風(fēng)險能力較弱、自有資本較少，因而不易獲得貸款。并且商業(yè)銀行多采取“信貸配給”的信貸模式，信貸人為了減少壞賬隱患，便嚴格控制對中小企業(yè)的貸款，因此中小企業(yè)面臨著(zhù)很大^融資困難。但是近年來(lái)為了尋求業(yè)務(wù)的增長(cháng)，供應鏈金融被我國眾多商業(yè)銀行人力發(fā)展。作為銀行新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)和解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題的新型金融產(chǎn)品，正被越來(lái)越多的企業(yè)、銀行以及學(xué)術(shù)界重視。銀行為了大力發(fā)展供應鏈金融業(yè)務(wù)，會(huì )利用自身資源為核心企業(yè)挑選合適的中小企業(yè)，或者為部分中小企業(yè)配對強勢的核心企業(yè)，這樣既有利于雙方企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，又增加了銀行的業(yè)務(wù)。但是供應鏈金融在我國發(fā)展還并不成熟，商業(yè)銀行對供應鏈金融風(fēng)險的認識還遠遠不足，其中中小企業(yè)違約風(fēng)險更是銀行面臨的最嚴峻的風(fēng)險，而違約概率測算是商業(yè)銀行進(jìn)行違約風(fēng)險管理的首要條件。銀行在挑選中小企業(yè)時(shí)需要合理的評估其違約風(fēng)險。
在銀行和企業(yè)存在著(zhù)信息不對稱(chēng)的情況，銀行和企業(yè)之間的融資往往變成一種博棄行為。盡管?chē)鴥雀骷疑虡I(yè)銀行紛紛推出各自的供應鏈金融產(chǎn)品，但是國內商業(yè)銀行在供應鏈金融違約風(fēng)險管理方面仍然比較落后，傳統的組織架構無(wú)法完全適應供應鏈金融違約風(fēng)險管理的需要，違約風(fēng)險評估的模型不完善，風(fēng)險管理人員素質(zhì)，觀(guān)念跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展需要等。這對于國內各家商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)無(wú)疑存在著(zhù)巨大的潛在風(fēng)險。如何有效評估并控制違約風(fēng)險、提高利潤成為許多銀行的迫在眉睫的難題。
1.2研究過(guò)程
供應鏈金融作為一個(gè)較新的概念，國內學(xué)者對其違約風(fēng)險管理的理論和實(shí)際研究還比較欠缺，這增加了違約風(fēng)險管理的難度。
本文的選題就是在以上背景下形成的，分析供應鏈金融業(yè)務(wù)中的風(fēng)險特征，研究評估違約率風(fēng)險的模型和風(fēng)險防范方法。這對于有效解決我P1中小企業(yè)融資難問(wèn)題，促進(jìn)國民經(jīng)濟的發(fā)展，具有重要的理論意義和實(shí)踐意義。具體體現在以下方面：
第一，將國外對供應鏈金融的理解進(jìn)行總結和綜述，豐富了國內對供應鏈金融內涵及其風(fēng)險的理解。
第二，分析供應鏈金融融資模式的風(fēng)險，并構建供應鏈金融下違約風(fēng)險的評價(jià)指標，通過(guò)比較分析選取適合我國供應鏈金融違約風(fēng)險評估的方法，通過(guò)實(shí)證分析驗證模型的'有效性，這對銀行如何有效控制風(fēng)險增強風(fēng)險管理能力提供參考。
第三，研究期權契約在預付款模式中對風(fēng)險防范的作用，這為銀行防范風(fēng)險提供了新的思路。
第四，在實(shí)踐方面，通過(guò)選取現實(shí)中的汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售商的巾小企業(yè)數據，評估它們在供應鏈金融模式下的違約風(fēng)險，這有助于銀行開(kāi)展汽車(chē)供應鏈金融業(yè)務(wù)。
1. 3研究思路與方法
木文研究主要分為六個(gè)部分：第一章為緒論，介紹了本研究的背景和意義，然后論述了國內外有關(guān)供應鏈金融違約風(fēng)險的研究現狀和主要觀(guān)點(diǎn)，最后論述了作者的寫(xiě)作思路、主要內容及本文的創(chuàng )新點(diǎn)與不足。
第二章闡明了供應鏈金融違約風(fēng)險評估的理論依據及評估指標的構建，并比較分析違約風(fēng)險度量模型。
第三章針對供應鏈金融基木融資模式進(jìn)行分析，挖掘出供應鏈金融融資模式的違約風(fēng)險的相關(guān)信息，分析其生成機理，構建適合本文研究的風(fēng)險評估指標。
第四章為實(shí)證部分，根據上文選擇的分析方法，利用構建的評估模型，對汽車(chē)供應鏈金融中違約風(fēng)險進(jìn)行分析。
第五章為我國商業(yè)銀行風(fēng)險防范措施，其中針對預付款模式融資模式，研究期權契約對風(fēng)險防范的作用。
第六章為結論部分，對全文進(jìn)行簡(jiǎn)要總結，并提出有待進(jìn)一步研究的問(wèn)題。
以下是本文的技術(shù)路線(xiàn)圖：
本文主要運用了以下分析方法。
1、文獻歸納法
收集當前供應鏈金融及其風(fēng)險管理和相關(guān)文獻，借鑒已有的研究成果，為本文的進(jìn)一步研究提供研究思路和理論依據 .
2、因子分析法
利用因子分析方法對大量的指標數據進(jìn)行處理，使得指標降維，簡(jiǎn)化指標結構，對后續的模型建立起了至關(guān)重要的作用。
3、模型建立法
在被因子分析已處理指標數據的基礎上，通過(guò)Logistic回歸建立供應鏈金融違約風(fēng)險評價(jià)模型。
4、對比分析法
通過(guò)對比融入期權契約前后的預付款融資模式，探討期權契約對供應鏈金融的影響，分析期權契約對風(fēng)險防范的作用。
5、定量分析與定性分析相結合的分析方法
定性研究主要集中于對供應鏈金融理論方面的應用演繹，力求從理論上對供應鏈金融違約風(fēng)險進(jìn)行全面系統的分析與比較。定量研究主要是運用logistic回歸分析法對基于供應鏈金融的中小企業(yè)違約風(fēng)險進(jìn)行綜合評價(jià)，力求客觀(guān)、定量、科學(xué)地揭示供應鏈金融的融資優(yōu)勢及其內涵。
1. 4創(chuàng )新與不足
1.4. 1本文可能的創(chuàng )新之處國內對于供應鏈金融的研究和應用還處于探索階段，供應鏈金融在實(shí)踐中也逐漸收獲成果，本文所提出的基于銀行視角的供應鏈金融違約風(fēng)險的研究是緊密聯(lián)系實(shí)際的產(chǎn)物，在以下方面做了探索性工作：
第一：梳理了國內外相關(guān)文獻，在現有研究成果的基礎上探索創(chuàng )新建立主體評價(jià)和債項評價(jià)相結合的評價(jià)指標體系，嘗試用因子分析法和Logistic回歸方法建立違約風(fēng)險評估模型。在樣本選取方面，本文和其他研究有很大的不同，之前的所有的研究都是選取我國中小版的企業(yè)數據，沒(méi)有根據中小企業(yè)特點(diǎn)尋找合適的核心企業(yè)，并且企業(yè)間上下游關(guān)系不明確。本文選取國內有代表性的汽車(chē)品牌企業(yè)，而各個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商卻是融資難的中小企業(yè)，根據各企業(yè)與經(jīng)銷(xiāo)商的供應鏈關(guān)系來(lái)研究供應鏈金融融資的違約風(fēng)險，對不易獲得的數據采用打分方法，力求科學(xué)、合理的分析中小企業(yè)違約情況。
第二：根據供應鏈金融各融資模式中風(fēng)險點(diǎn)，研究相應的防范措施，其中針對預付款融資模式特點(diǎn)，考慮期權契約對控制違約風(fēng)險的作用，這為銀行防范風(fēng)險并擴展供應鏈金融業(yè)務(wù)提供了新的思路。
1.4. 2不足和需要改進(jìn)
第一，本文的指標體系是根據各銀行現有的中小企業(yè)評價(jià)系統結合各參考文獻分析得出的，這只能是一般性研究，在實(shí)踐中需要各銀行根據自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)重點(diǎn)調整和改進(jìn)。
第二，本文違約風(fēng)險的評估還存在一定誤差，需要進(jìn)一步對模型進(jìn)行研究改進(jìn)，提高違約風(fēng)險評估準確性。
第三，本文只研究期權契約融入預付款模式的理論意義，而期權是否可以現實(shí)順利合理開(kāi)展需要做出進(jìn)一步討論。
1.5研究進(jìn)度
第一階段：準備階段
確定論文題目 20xx年xx月19日
第二階段：撰寫(xiě)畢業(yè)論文階段
撰寫(xiě)論文開(kāi)題報告20xx年xx月19日～20xx年2月18日。
撰寫(xiě)論文初稿 20xx年2月18日～20xx年3月25日。
撰寫(xiě)論文定稿 20xx年3月25日～20xx年4月22日。
第三階段：畢業(yè)論文答辯階段 20xx年5月30日
1.6參考文獻
金融論文開(kāi)題報告 篇8
一、 畢業(yè)設計(論文)課題來(lái)源、類(lèi)型
課題來(lái)源：經(jīng)過(guò)老師推薦，自己慎重選擇后確定的方向與題目
課題類(lèi)型：本課題屬于宏觀(guān)角度下的研究，通過(guò)對中國股市成長(cháng)性的認識和對投資機會(huì )的定性研究，來(lái)分析和總結其兩者之間的關(guān)系。
二、選題的目的及意義
伴隨著(zhù)中國經(jīng)濟的秩序發(fā)展，中國資本市場(chǎng)也日益完善，法律法規的健全和執法力度的強化，使得股票市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正的三公原則得以充分體現，中國股市經(jīng)歷了20xx年至20xx年底長(cháng)達5年的大熊市。股票價(jià)格已大幅度的下跌，相當一部分藍籌股具有投資價(jià)值，股票市場(chǎng)投資機會(huì )凸顯沒(méi)產(chǎn)業(yè)升級時(shí)新興產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟中比重日益提升，政策扶持的行業(yè)未來(lái)增長(cháng)的潛力相當大，對這些增長(cháng)型行業(yè)在股票市場(chǎng)進(jìn)行長(cháng)期投資必將獲取豐厚的回報。但是中國股市仍然是一個(gè)相對不承受的新興市場(chǎng)，投資風(fēng)險相對較高，因而研究中國股市的成長(cháng)性與投資機會(huì )對引導投資者樹(shù)立正確的投資理念具有重要的意義。
三、 本課題的研究狀況及發(fā)展趨勢
首先由于我們現在研究的是中國股市的成長(cháng)性與投資機會(huì )，中國股市已經(jīng)走過(guò)二十幾年，我們還是可以從他的成長(cháng)性和其對應的投資機會(huì )來(lái)分析他們之間的關(guān)系。在我們之前也有很多人研究過(guò)同樣的課題我們可以從中取得一些十分有意義的借鑒。
《中國股市成長(cháng)與宏觀(guān)經(jīng)濟》作者周垂日;20xx年出版，本文分析了中國股票市場(chǎng)發(fā)展近十年來(lái)，股市規模與國民生產(chǎn)總值及居民儲蓄的關(guān)系，并與處于迅速發(fā)展階段的美國、韓國股市的同類(lèi)數據比較，中國股市發(fā)展速度較快，論述發(fā)展股市對中國持續快速健康發(fā)展的意義。由于其主要研究的`是中國股市與宏觀(guān)經(jīng)濟的聯(lián)系，所以對投資者的價(jià)值并不是很大，而且它的出版時(shí)間較早。對現在的意義也不是很大。
《代價(jià)最小的股市路徑之爭——中國股市十八年的回憶與思考》作者 劉紀鵬; 劉妍;20xx年出版，本文主要說(shuō)的是從1990年深交所試運行和上交所正式運行起步至今,中國股市歷經(jīng)十八個(gè)年頭,從無(wú)到有,從小到大。十八年來(lái),中國股市的成長(cháng)史到底是一部不規范的成長(cháng)史,還是一部國情和西方規范成功結合的發(fā)展史?到底是一個(gè)充滿(mǎn)了投機、泡沫和賭徒的賭場(chǎng),還是和平崛起的中國不可或缺的主戰場(chǎng)?在中國二十九年的改革中,沒(méi)有一個(gè)領(lǐng)域像股市這樣,爭論如此之多、如此之激烈。"強調國情為主的實(shí)事求是派"和"強調海外規范為主的照搬照抄派"的爭論始終沒(méi)有停息。以股權分置改革為例,"市價(jià)減持"變"對價(jià)改革"導致天壤之別。因此,敢于正視這十八年發(fā)展史,客觀(guān)科學(xué)地總結我們在股市發(fā)展中的經(jīng)驗和教訓至關(guān)重要。本文試圖從中國股市發(fā)展中爭論過(guò)的幾個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題入手,對過(guò)往的發(fā)展脈絡(luò )進(jìn)行梳理,以尋求中國資本市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的最優(yōu)路徑。他給我們講述了中國股市的成長(cháng)歷史，但沒(méi)有對未來(lái)的中國股市走勢進(jìn)行展開(kāi)分析。
《見(jiàn)證成長(cháng)》作者周宏波;20xx年刊登于《股市動(dòng)態(tài)分析》 <正>20xx年,中國證券市場(chǎng)20歲生日,《股市動(dòng)態(tài)分析》作為中國最刊創(chuàng )刊的專(zhuān)業(yè)性證券類(lèi)期刊也見(jiàn)證了中國股市的成長(cháng)歷程。而中國機構投資者初具規模也就是三五年內的事,每年的"最佳機構投資者"春節特刊也正在見(jiàn)證中國投資人成長(cháng)的步伐。自20xx年首次推出"最佳機構投資者"特刊以來(lái),每年上榜機構風(fēng)云變幻,新機構名字層出不窮,今年也不例外。這一方面表明中國投資者隊伍的不成熟。但另一方面,我們也欣喜地發(fā)現,開(kāi)始有些機構連續兩年上榜,比如公募基金界的華商基金、華夏基金,私募機構的尚雅投資�！吨袊墒谐砷L(cháng)質(zhì)量及其對策研究》作者牟長(cháng)利; 龍子泉;20xx年出版。本文主要給我們講述了我國的滬深股市自九十年代初成立以來(lái),經(jīng)過(guò)短短十余年的發(fā)展,取得了一系列的成就。以及對現在中國上市公司的總體質(zhì)量分析。并給投資者以建議。
《中國股市暴漲暴跌背后的制度建設缺失》作者：王一靜，文獻來(lái)源：[J].現代商業(yè), 20xx股市18年的成長(cháng),也是中國股市制度完善的過(guò)程。中國股市經(jīng)過(guò)了兩年的股改,終于解決了積壓已久非流通股問(wèn)題。本文就中國股市最近出現的一漲暴跌的行情,分析了中國股市制度存在的缺陷。說(shuō)明我們國家的股市發(fā)展存在著(zhù)制度的缺陷，需要更近一步的改進(jìn)。
《從A股市盈率變化看股市投資機會(huì )》作者：金開(kāi)安，文獻來(lái)源：[J].投資北京, 20xx <正>股市的低估,對于長(cháng)期投資的價(jià)值投資者來(lái)說(shuō),是一個(gè)買(mǎi)入持有的好時(shí)機20xx年國際金融危機以來(lái),中國股票市場(chǎng)經(jīng)歷了20xx年觸底反彈,20xx年到20xx年長(cháng)期盤(pán)整、交易低迷的弱勢階段。本文主要說(shuō)了我們怎么利用市盈率來(lái)把握投資機會(huì )。
《危機下的中國投資機會(huì )》作者：馬晨 文獻來(lái)源：[J].中國金融家, 20xx文獻主要講了大中華區是如何從一個(gè)地理概念轉變?yōu)橐粋�(gè)充滿(mǎn)投資機會(huì )而且經(jīng)濟結構互通的地域?中國的股市表現領(lǐng)先全球,哪些行業(yè)將出現最佳的投資機會(huì )?A股市場(chǎng)的短期和中長(cháng)期走勢如何?流動(dòng)性在其中起到什么作用?
《中國老齡社會(huì )養老產(chǎn)業(yè)的投資機會(huì )研究》作者：劉紅 , 唐繼碧，文獻來(lái)源：[J].會(huì )計師, 20xx,摘要：我國已進(jìn)入老齡社會(huì ),"四二一"為主的家庭結構模式導致了養老方式從以家庭養老為主轉變?yōu)橐约彝ヰB老與社會(huì )養老并重的養老模式過(guò)渡,同時(shí)老齡化程度不斷加深,老年人口不斷增加,老年人收入也不斷增加,政府對養老產(chǎn)業(yè)大力支持,但是與此相對應的卻是養老產(chǎn)業(yè)的落后和養老產(chǎn)品、服務(wù)的嚴重缺失,因此,我國養老產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)發(fā)展的春天,帶來(lái)巨大的投資機會(huì )。
《中國股市投資組合規模的進(jìn)一步研究》作者：方少含，文獻來(lái)源：[J].山西財經(jīng)大學(xué)學(xué)報, 20xx摘要：采用"滬深300"成分股中的280只股票,通過(guò)隨機抽樣的方法建立等權投資組合模型,實(shí)證分析了中國股市投資組合規模的非系統風(fēng)險分散效應,計算了滬深A股系統風(fēng)險總量,并從馬可維茨投資組合理論出發(fā)探討了合適的規避風(fēng)險的投資組合。
《股市投資機會(huì ) 在哪里?》作者：劉浩，文獻來(lái)源：[J].卓越理財, 20xx, 摘要：<正>20xx年上半年,根據各種理論推算出的"鐵底"——5000、4800、4000、3500……,都沒(méi)能阻止股市大盤(pán)的下跌、再下跌,股指在所謂"鐵底"中一路暢行。大跌之后,下半年股市能否絕地反擊?《中國股市投資策略探討》作者：劉光彥 文獻來(lái)源：[J].商業(yè)研究, 20xx,摘要：14年來(lái)中國股市大幅波動(dòng),暴漲暴跌的次數不計其數,許多參與群體損失慘重。然而,中國股市在讓投資者面臨巨大風(fēng)險的同時(shí),也給投資者帶來(lái)巨大的機會(huì ),認真研究中國股市的運行情況及漲跌機理,探討其投資策略是很有必要的。
《爭奪資源:故事遠未結束》作者：彭波，文獻來(lái)源：[J].證券導刊, 20xx,摘要：一年來(lái),一邊是股改轟轟烈烈地進(jìn)行,一邊是牛市如火如荼地展開(kāi),中國股市隨著(zhù)最大的制度障礙的消除,被壓抑的上升動(dòng)能開(kāi)始逐步釋放,除了制度的原因,資源與能源、人民幣升值、消費升級被視為這輪牛市的開(kāi)始。
《中國股市投資價(jià)值分析:基于行業(yè)角度》作者：錢(qián)競，文獻來(lái)源：[J].金融理論與教學(xué), 20xx, 摘要：自20xx年金融危機爆發(fā)以來(lái),又經(jīng)歷了歐債危機,中國股市持續低迷,大盤(pán)指數不斷跌破低點(diǎn),中國股市仿佛在一夜之間回到了十年前的水平。眾多股民被套,財富大幅縮水,基金公司普遍虧損。中國股市到底具不具被長(cháng)線(xiàn)投資機會(huì )還有待考驗。
《中國股市投資風(fēng)險結構性失衡分析》作者：李瑋 , 陳衛平，文獻來(lái)源：[J].中南民族大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 20xx,摘要：從介紹股市投資風(fēng)險特征著(zhù)手,通過(guò)對中外股市風(fēng)險結構的實(shí)證分析比較,指出了當前中國股市系統性風(fēng)險比例過(guò)高,系統性風(fēng)險與非系統性風(fēng)險結構性失衡,并圍繞這一失衡現象對其成因、危害進(jìn)行了分析。
《運用投資機會(huì )集方法研究公司成長(cháng)性》作者：潘立生 , 任國宏 , 趙惠芳，文獻來(lái)源：[J].財會(huì )月刊, 20xx,摘要：本文使用投資機會(huì )集方法并選用我國滬深兩市制造業(yè)上市公司作為樣本來(lái)度量公司的成長(cháng)性,并對投資機會(huì )集方法和傳統的托賓Q值方法和市凈率方法進(jìn)行有效性檢驗,結果表明:投資機會(huì )集方法比托賓Q值方法。
《時(shí)變性投資機會(huì )條件下的戰略資產(chǎn)配置決策:理論與中國實(shí)證》作者：范利民 , 陳浩武，文獻來(lái)源：[J].管理工程學(xué)報, 20xx,摘要：本文分析了投資機會(huì )的時(shí)變性特征對長(cháng)期投資者戰略資產(chǎn)配置決策的影響并實(shí)證,表明時(shí)變性特征降低風(fēng)險資產(chǎn)長(cháng)期收益率條件方差的增長(cháng)速度,降低其在長(cháng)期投資視角的風(fēng)險。
從上我們得到：中國股市成長(cháng)性與其他的一些因素之間的關(guān)系，或者是投資機會(huì )與其他的因素之間的關(guān)系�？梢越梃b他們的分析方法和分析思路。有利于我們選擇正確的研究方向。
四、 本課題主要研究?jì)热?/strong>
論文在廣泛閱讀相關(guān)資料和研究成果、理論，充分調研的基礎上，對我國股市的成長(cháng)性與投資機會(huì )進(jìn)行研究。論文通過(guò)對中國股市的成長(cháng)性，投資機會(huì )各自分析和實(shí)證研究后得出兩者之間的關(guān)系進(jìn)行研究分析，最后綜合理論與實(shí)證研究得出結論并提出相關(guān)建議。以下為提綱:
第一章，緒論部分主要是說(shuō)明本文的研究意義和背景、概述本文的研究?jì)热荨?/p>
第二章，詳細說(shuō)明中國股市的成長(cháng)性，對中國的成長(cháng)性展開(kāi)分析
第三章，詳細說(shuō)明中國股市的投資機會(huì )，并研究不同時(shí)期的投資機會(huì )是怎樣變化的
第四章，通過(guò)選取樣本和萃取數據對中國股市的成長(cháng)性與投資機會(huì )之間的關(guān)系進(jìn)行分析
第五章， 對本文做出總結，同時(shí)通過(guò)本文的研究提出相關(guān)建議。
五、完成論文的條件和擬采用的研究手段(途徑)
首先，通過(guò)研讀國內學(xué)者對于這一問(wèn)題的各類(lèi)研究成果，并以此為思路來(lái)尋找出我所需要進(jìn)行的宏觀(guān)方面的研究。
其次，借鑒國內學(xué)者的理論成果及實(shí)證檢驗成果找出我的研究所需要的數據與實(shí)證方法，并找出各類(lèi)實(shí)證檢驗結果的相同于不同之處，提出我所要研究的問(wèn)題的理論依據及實(shí)證分析的可行性和必要性，根據理論與實(shí)際的結合找到能夠驗證我問(wèn)題的方法。
再次，對我所研究的問(wèn)題進(jìn)行分析，此部分相對于前面較理論化，但是會(huì )更加具體到細節。
六、本課題進(jìn)度安排、各階段預期達到的目標：
1. 2.28-3.6： 確定論文題目，明確論文目的、內容及進(jìn)度安排，開(kāi)始查閱資料。
2. 3.7-3.20： 收集資料，撰寫(xiě)任務(wù)書(shū)和文獻綜述。
3. 3.21-3.27： 收集資料，完成開(kāi)題報告。
4. 3.28-4.3： 整理資料，擬定論文大綱。
5. 4.4-5.8： 整理資料及相關(guān)數據，撰寫(xiě)并修改論文初稿，最后完成論文初稿。
6. 5.8-6.7 修改論文，完成論文定稿。
7. 6.10-6.23 論文排版打印，論文答辯。
七、指導教師意見(jiàn)
對本課題的深度、廣度及工作量的意見(jiàn)和對設計(論文)結果的預測：
指導教師：
八、所 在 專(zhuān) 業(yè) 審 查 意 見(jiàn)
負責人：
金融論文開(kāi)題報告 篇9
一、選題意義
所謂私人銀行業(yè)務(wù)，即以“財富管理”為核心目標，以商業(yè)銀行所涉及的一切資源為保障，向目標客戶(hù)及其家庭提供私密性的量身定做的“管家式”金融服務(wù)。其業(yè)務(wù)領(lǐng)域不但包括投資、信托、保險、基金、外匯、貴金屬等一切金融市場(chǎng)和金融工具，同時(shí)包括法律、稅務(wù)、收藏、拍賣(mài)、遺產(chǎn)安排、子女教育及財務(wù)動(dòng)態(tài)管理等專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)服務(wù)。
私人銀行可能代表著(zhù)商業(yè)銀行的未來(lái)，但目前我國私人銀行的發(fā)展卻不盡如人意，甚至可以說(shuō)正面臨著(zhù)全面的失敗。未來(lái)商業(yè)銀行私人銀行的發(fā)展正面臨著(zhù)前所未有的挑戰。本文從私人銀行的起源與發(fā)展歷程入手，首先對境外私人銀行進(jìn)行了高度概括和介紹，在學(xué)習、研究境外私人銀行發(fā)展的先進(jìn)經(jīng)驗基礎上，重點(diǎn)介紹了中國境內私人銀行的發(fā)展現狀、組織形式、客戶(hù)需求、產(chǎn)品與服務(wù)、資產(chǎn)管理、風(fēng)險管理、運營(yíng)管理、品牌管理等。
作者有針對性地對國內私人銀行業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中的問(wèn)題和困難進(jìn)行了分析和總結，系統地對國內私人銀行在過(guò)去幾年內的發(fā)展做了深入的探討和研究，有前瞻性地、有建樹(shù)地對未來(lái)的發(fā)展戰略、發(fā)展方向、戰略實(shí)施提出了自己的思考與建議
20xx年12月11日，中國正式加入WTO，根據相關(guān)協(xié)議，中國應當對外資銀行取消所有業(yè)務(wù)5年過(guò)渡期后，限制，全面開(kāi)放。那時(shí)，中國銀行業(yè)尚未涉足私人銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域。該業(yè)務(wù)領(lǐng)域作為部分外資銀行打入中國市場(chǎng)的“王牌”，被外資銀行廣泛宣傳，自此，綜合性、針對性的“財富管理理念”開(kāi)始逐步被接納，促成了中國銀行業(yè)最重要的觀(guān)念轉變。20xx年9月，瑞士友邦銀行在上海成立了境外私人銀行國內代表處，花旗銀行20xx年3月，上海分行私人銀行部正式開(kāi)業(yè);中國銀行推出第一家中資私人銀行，中外資銀行在私人銀行業(yè)務(wù)20xx年3月，領(lǐng)域的'爭奪戰從此拉開(kāi)序幕。如今可以看到私人銀行業(yè)務(wù)在中國領(lǐng)土上蓬勃發(fā)展，然而，在中國特色的國情、民情之下，私人銀行業(yè)務(wù)下一步該如何發(fā)展，仍舊有很多問(wèn)題值得探討。本文將從中國私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的成效和存在問(wèn)題著(zhù)手，以國外成熟的私人銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)作為對比和借鑒，重點(diǎn)探討如何在中國國情、民情下，樹(shù)立中國人自己的私人銀行業(yè)務(wù)品牌。
二、寫(xiě)作提綱
1.引言
2.文獻綜述
2.1私人銀行的定義
2.2關(guān)于國外私人銀行的研究
3.中國私人銀行建設的
4.中國私人銀行建設的不利因素
5.對中國私人銀行建設的建議
6.結語(yǔ)
7.參考文獻
三、寫(xiě)作進(jìn)度
20xx年11月份定題目
20xx年1月份 交開(kāi)題報告
20xx年2月份 定初稿
20xx年4月份 最終稿
金融論文開(kāi)題報告 篇10
形成了一個(gè)分工協(xié)作、互相配合的農村金融體系，較好地滿(mǎn)足了美國農業(yè)和農村發(fā)展的資本需要，充分體現了金融在經(jīng)濟發(fā)展中的導向和支持作用。
日本獨具特色的農村合作金融體系。日本的農業(yè)發(fā)展與中國有許多相似之處，地少人多、自然條件差、具有小農經(jīng)營(yíng)的歷史傳統。二戰以后，日本政府采取了一系列的政策措施，積極培育農村金融體系，引導資金流向農村，增加農業(yè)積累。日本農村合作金融體制的優(yōu)勢是其將合作金融機構與國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策緊密相連，服務(wù)領(lǐng)域相對固定、信息資源較為充分、貸款決策成功率較高，各級信用社獨立性較強、經(jīng)營(yíng)自主權較大，同時(shí)也易于政府對基礎行業(yè)的扶植。而缺陷則是業(yè)務(wù)范圍狹窄、資金利潤薄、靠政府優(yōu)惠、財政壓力大。
從以上國家的農村金融體制建設可以看出，農業(yè)生產(chǎn)的特殊性導致農村金融的交易成本和資金的使用成本都比較高，正規的商業(yè)性金融機構一般不愿意涉足農村金融市場(chǎng)，引起市場(chǎng)引導的失效。因此，在農村金融體制構建過(guò)程中，政府的'適當干預是必要的和有效的。結合各國農村金融體制的發(fā)展來(lái)看，在農村金融體制構建早期，政府的支持與干預的確起到了十分顯著(zhù)的促進(jìn)作用，但政府干預并不是農村金融發(fā)展的最終目標。隨著(zhù)農村金融體制的建立和完善，政府干預只能越來(lái)越阻礙農村金融市場(chǎng)的發(fā)展。
現階段的新農村建設中,金融對農業(yè)的支持弱化已經(jīng)成為農業(yè)發(fā)展的瓶頸。中國的“三農”資金需求依然無(wú)法得到滿(mǎn)足,農村金融供給嚴重失衡,這種失衡在中國農村金融供給中更多地表現為供給主體變異、環(huán)境的非生態(tài)性等方面。而要提高農村金融資源的配置效率, 體現我國新農村建設中金融支持力度，就必須對當前的制度進(jìn)行重新厘定,建立起協(xié)調機制、保障機制以及驅動(dòng)機制,從而實(shí)現和諧供給。綜上所述，現有的農村金融體系由于體制、制度以及市場(chǎng)失靈等方面的約束，致使現階段金融支持新農村建設面臨諸多矛盾，如不盡快加以解決將會(huì )導致新農村建設步入困境。首先,以農村金融體制改革為突破口,盡快構筑新農村金融生態(tài)體系。其次，以農村土地產(chǎn)權改革為切入點(diǎn)，盡快構筑新農村土地產(chǎn)權流轉體系。最后，以新農村信用建設為依托，盡快構筑新農村信用保障體系。
金融論文開(kāi)題報告 篇11
一、選題的背景與目的
隨著(zhù)國民經(jīng)濟的快速增長(cháng)，我國經(jīng)濟形勢良好，居民可支配收入也快速增加，逐步形成國強民富的態(tài)勢：根據20xx年1月18日國際統計局發(fā)布的宏觀(guān)經(jīng)濟統計數據，20xx年度全年國內生產(chǎn)總值519322億元，按可比價(jià)格計算，比上年增長(cháng)7.8%;全年城鎮居民人均總收入26959元，其中，城鎮居民人均可支配收入24565元，比上年名義增長(cháng)12.6%;扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(cháng)9.6%，增速比上年加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，居民金融消費出現多樣化需求，居民消費能力的差異所帶來(lái)的消費層次的多元化，形成不同的理財需求，從客觀(guān)上要求提供個(gè)性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)，投資理財日漸成為居民家庭重要經(jīng)濟活動(dòng)。由此看出，國內理財市場(chǎng)的需求和發(fā)展潛力十分巨大。
個(gè)人理財業(yè)務(wù)具有市場(chǎng)前景廣闊、風(fēng)險低、收入穩定的特點(diǎn)，是商業(yè)銀行的重要利潤增長(cháng)點(diǎn)，因而個(gè)人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況直接影響了商業(yè)銀行的競爭能力。隨著(zhù)經(jīng)濟形勢的變化,銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)發(fā)展這些年來(lái)取得了可喜的成績(jì),但是也由于經(jīng)驗不足,在風(fēng)險管理上很薄弱。個(gè)人理財業(yè)務(wù)存在市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等許多風(fēng)險，而這些風(fēng)險一定程度上制約和限制個(gè)人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展。因此，很有必要對商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險進(jìn)行詳細研究，并采取相應防范措施對其進(jìn)行有效地規避和控制。這對于保障商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展和提高銀行盈利具有重大的現實(shí)意義。
二、文獻綜述及研究現狀
隨著(zhù)個(gè)人理財業(yè)務(wù)日益被商業(yè)銀行所重視，多年以來(lái)國內外的學(xué)者對商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險的研究不斷升溫。
在國外，商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)已有超過(guò)70年的發(fā)展歷程，隨著(zhù)經(jīng)濟、技術(shù)、文化與社會(huì )的發(fā)展，以及風(fēng)險控制理論與模型在個(gè)人理財業(yè)務(wù)中的廣泛應用，有關(guān)商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)及其風(fēng)險控制理論與實(shí)務(wù)的研究起步較早且在不斷完善之中。
夸克?霍和克里斯?羅賓遜(20xx)在《個(gè)人理財策劃》一書(shū)中，較為詳細地界定和討論了個(gè)人理財活動(dòng)中面臨的各種風(fēng)險，在此基礎上較為系統地闡述了各類(lèi)金融風(fēng)險的識別理論與方法。Hendrik?Hakenes(20xx)認為個(gè)人進(jìn)行理財活動(dòng)，必須高度注意風(fēng)險和風(fēng)險控制。所謂風(fēng)險分析，就是對風(fēng)險資產(chǎn)的分布與相關(guān)信息進(jìn)行總結與匯總;所謂風(fēng)險控制，就是對風(fēng)險資產(chǎn)的組合進(jìn)行積極的構造與設計;個(gè)人開(kāi)展理財活動(dòng)，必
須在風(fēng)險分析的基礎上進(jìn)行風(fēng)險控制。在國內，由于我國金融業(yè)起步較晚，發(fā)展還不夠成熟，金融風(fēng)險管理還處在探索階段。這些年，隨著(zhù)我國商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，其風(fēng)險也日益凸現，因此，我國學(xué)者們也對商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行各方面的探究。
劉楠(20xx)提出了市場(chǎng)準入法律問(wèn)題與相關(guān)的違規風(fēng)險，跨行業(yè)金融工具或產(chǎn)品的違法違規風(fēng)險，風(fēng)險提示不當，不充分的違規風(fēng)險，不尊重客戶(hù)知情權引發(fā)的風(fēng)險，銀行履行職責不當或不謹慎引發(fā)的風(fēng)險，宣傳和銷(xiāo)售理財產(chǎn)品中操作不當引發(fā)的風(fēng)險等等，指出應從風(fēng)險理念、業(yè)務(wù)流程、內部管理制度等方面來(lái)進(jìn)行有效地風(fēng)險控制。
譚中明、柏志春(20xx)揭示，商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)面臨各類(lèi)風(fēng)險不容小覷，應對策略一是重視止損與保本機制的運用;而是提高產(chǎn)品定價(jià)能力;三是加強信息披露;四是做好理財業(yè)務(wù)市場(chǎng)客戶(hù)細分工作。嚴霖(20xx)通過(guò)揭露目前我國商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題，強調要化解商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險，可從支持商業(yè)銀行理財人才培養和實(shí)行必要的信息披露中，找到解決問(wèn)題的密鑰。劉曉剛(20xx)則認為防范商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險，要從構建良好的外部環(huán)境和加強商業(yè)銀行自身風(fēng)險防范思路出發(fā)，找到解決問(wèn)題的對策。
郭佳棟、孫英雋(20xx)通過(guò)分析我國商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程及現狀，總結了商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險有法律風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險四類(lèi)，強調要從建立健全內、外部監管制度，完善風(fēng)險監管體系，加強執法力度，完善社會(huì )信用體系等方面來(lái)化解風(fēng)險。
劉勛濤、劉陽(yáng)靜文(20xx)對商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行研究，結合國外銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況和我國的具體國情，認為可以從銀行自身角度和監管部門(mén)法律法規角度分析商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險防范的相關(guān)措施。王婷、李閏春(20xx)認為我國商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)存在匯率風(fēng)險、股票價(jià)格風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險，提出要加強產(chǎn)品設計過(guò)程中的風(fēng)險防控以及產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中的風(fēng)險防控�？偟膩�(lái)說(shuō)，我國學(xué)者們對商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)的探究分為兩大類(lèi)。
一是從人民幣或外匯理財產(chǎn)品的產(chǎn)品設計角度，分析蘊含其中的風(fēng)險點(diǎn)，如投資產(chǎn)品風(fēng)險、透支銀行信譽(yù)風(fēng)險、產(chǎn)品的法律風(fēng)險、利率和匯率風(fēng)險等，來(lái)提出相應的風(fēng)險管理策略;
二是將我國商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)同發(fā)達國家的'個(gè)人理財業(yè)務(wù)發(fā)展作比較，總結出外資銀行發(fā)展個(gè)人理財業(yè)務(wù)的先進(jìn)理念和模式以及應對風(fēng)險的管理策略，從何提出適合我國市場(chǎng)發(fā)展狀況的風(fēng)險管理機制。
三、創(chuàng )新思路
本文將通過(guò)搜集最新數據和最新實(shí)例，了解各個(gè)商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)開(kāi)展的狀況以及存在的風(fēng)險問(wèn)題，分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因，同時(shí)在借鑒境外商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理機制的基礎上，進(jìn)一步分析總結出我國商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險防范對策。
四、論文提綱本文共分為六個(gè)部分。
第一部分是引言。主要介紹商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)的研究背景及意義、相關(guān)文獻綜述、國內外研究現狀、論文的寫(xiě)作思路和總體框架。第二部分是介紹我國商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展概況。包括商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)的概念、發(fā)展現狀及特征和國內外個(gè)人理財業(yè)務(wù)發(fā)展的比較分析。第三部分是我國商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析，包括分析所存在的風(fēng)險，如法律風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、操作風(fēng)險、信用風(fēng)險等方面，以及分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因。第四部分是外境外商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理機制借鑒，包括外國商業(yè)銀行和香港商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的經(jīng)驗。第五部分是總結出我國商業(yè)銀行個(gè)人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險防范的對策。第六部分是結束語(yǔ)和參考文獻。
五、參考文獻
金融論文開(kāi)題報告 篇12
一、選題理由：
近年來(lái)信用卡的使用在我國越來(lái)越普遍，但其用卡環(huán)境仍存在一些需要重視和改善的問(wèn)題，這些問(wèn)題已制約到信用卡的使用。據業(yè)內人士不完全估計，現在整個(gè)銀行業(yè)所發(fā)行的信用卡中，大約只有20%是“活”的，其余80%是“睡眠卡”。另?yè)私�，截�?0xx年底，中國銀行卡發(fā)行總量7.62億,總交易金額35萬(wàn)億元,但消費交易僅4億元,只占全部消費額不到5%的份額，其余95%都是現金存取和轉賬,信用卡的使用率并不高。如今，各種各樣的信用卡已進(jìn)入尋常百姓家，店口鎮也不例外，持卡消費已日漸成為平常之舉，但是據我了解，信用卡業(yè)務(wù)在店口鎮的發(fā)展并非一帆風(fēng)順，雖然各銀行利用免首年年費、降低發(fā)卡門(mén)檻等各種手段極力促銷(xiāo)信用卡，可是人們的用卡積極性并不高。制約和阻礙使用率的因素成為了店口人們關(guān)注的焦點(diǎn)，究竟目前我國信用卡使用情況如何，信用卡的安全問(wèn)題怎樣解決，這都使信用卡問(wèn)題已經(jīng)成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。
二、擬實(shí)現的目標：
本文采用問(wèn)卷調查的形式，以一個(gè)鎮為范圍進(jìn)行調查，以了解諸暨地區目前信用卡的使用情況，影響信用卡使用率的因素以及信用卡發(fā)展中存在的問(wèn)題，通過(guò)對調查結果的分析，從不同角度，提出解決問(wèn)題的對策。
三、綜述﹛與本論文（設計）相關(guān)的已有研究（設計）成果的綜述﹜：
近幾年，信用卡問(wèn)題越來(lái)越受到人們的關(guān)注，許多學(xué)者也提出了自己的觀(guān)點(diǎn)。其中彭千在《銀行信用卡業(yè)務(wù)使用率偏低》（20xx）一書(shū)中提到銀行對于信用卡現在的發(fā)展眼光應放在針對不同的客戶(hù)發(fā)行帶有不同增值功能的信用卡上，找尋優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，提供他們所需的服務(wù)，在增加信用卡發(fā)行量的同時(shí)增加信用卡的使用率以減少“睡眠卡”。 虞月君在《中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式研究》（20xx）一書(shū)中提到對于銀行方面可以多開(kāi)展一些刷卡獎勵的活動(dòng)或是增加特約商戶(hù)數量以刺激消費者消費；還可以添加增值服務(wù)，讓有此需要的`消費者在出示卡時(shí)即可消費享用。這些都可以提高卡的使用率。李芳在如何防范信用卡被“盜刷” [N]（20xx）一書(shū)中提到信用卡如果被非法提現或盜用，銀行不承擔責任，這樣將很難保證持卡人的資金安全。所以一方面，應該加強信用卡的立法建設，改善用卡環(huán)境，另一方面持卡人可以采取下面的一些措施，以防范信用卡被盜刷以及相關(guān)的損失。萬(wàn)曉東,何春雷在我國信用卡用卡環(huán)境尚須改善[N]20xx，提到（1）利用免息期。先消費后還款，就相當于銀行為你提供了一筆無(wú)須手續的短期信用貸款，只要在到期還款日前全額償清當期對賬單上的本期應繳款，即可享受免息待遇。（2）利用循環(huán)信用，通過(guò)適當的負債來(lái)?yè)Q取資金的周轉，以降低理財成本。（3）巧用免息分期購物。
四、論文（設計）主體框架與進(jìn)度安排：
論文主體框架： (責任編輯：1011)
一、 諸暨市信用卡使用問(wèn)題的提出
二、諸暨市信用卡使用情況現狀調查
�。ㄒ唬�、諸暨市信用卡持有量情況調查
(1) 信用卡的持有年齡
(2) 信用卡的持有張數
(3) 不同銀行的持有量
�。ǘ�、信用卡使用情況調查
(1)信用卡的增長(cháng)情況
(2)信用卡的使用頻率情況
(3)信用卡的功能使用情況
�。ㄈ�、持卡人安全防范調查
(1)、信用卡的滿(mǎn)意度
(2)、信用卡設密碼調查
(3)、客戶(hù)和銀行所面臨的安全問(wèn)題
三、諸暨市信用卡使用情況因素分析
�。ㄒ唬�、信用卡持有量情況因素分析
�。ǘ�、信用卡使用情況因素分析
�。ㄈ�、持卡人安全防范因素分析
四、諸暨市信用卡發(fā)展中存在問(wèn)題的解決對策
�。ㄒ唬┩貙捫庞每ǖ某钟辛�
�。ǘ┨岣咝庞每ǖ氖褂寐�
�。ㄈ┓婪缎庞每ǖ陌踩�
進(jìn)度安排：
20xx年11月，完成開(kāi)題報告，并交指導老師修改。
20xx年12月~20xx年1月，資料收集。
20009年1月，問(wèn)卷調查的設計。
20xx年1月中旬,分發(fā)調查問(wèn)卷。
20xx年2~3月，完成論文初稿交于指導老師修改。
20xx年4~5月，完成論文。
五、指導教師意見(jiàn)：
簽 章：
年 月 日
六、教研室意見(jiàn)：
簽 章：
年 月 日
浙江金融職業(yè)學(xué)院
20xx 屆畢業(yè)論文（設計）任務(wù)書(shū)
姓 名 馮婷 專(zhuān)業(yè) 金融管理與實(shí)務(wù) 指導教師 朱維魏
畢業(yè)論文（設計）題目 諸暨市店口鎮信用卡使用情況調查報告
主要研究?jì)热?目前我國信用卡持有率和使用情況，影響和制約使用率的因素以及信用卡發(fā)展中存在的問(wèn)題和解決對策
研究方法 規范分析、比較分析、調查分析
主要任務(wù)及目標 本文采用問(wèn)卷調查的形式，以一個(gè)鎮為范圍進(jìn)行調查，以了解諸暨地區目前信用卡的使用情況，影響信用卡使用率的因素以及信用卡發(fā)展中存在的問(wèn)題，通過(guò)對調查結果的分析，從不同角度，提出解決問(wèn)題的對策。
主要參考文獻 [1] 彭千. 銀行信用卡業(yè)務(wù)使用率偏低[N]. 上海:國際金融報. 20xx.8.28
[2] 虞月君. 中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式研究[M]. 北京:中國金融出版社. 20xx
[3] 李芳芳.如何防范信用卡被“盜刷”[N]. 廣州:新快報.20xx.(3)
[4] 萬(wàn)曉東,何春雷. 我國信用卡用卡環(huán)境尚須改善[N]. 北京:中國消費者報. 20xx.4.28
[5] 趙挺. 對國內信用卡產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢的思考[J]. 河南:金融理論與實(shí)踐. 20xx.(1)
進(jìn)度安排 20xx年11月，完成開(kāi)題報告，并交指導老師修改。
20xx年12月~20xx年1月，資料收集。
20008年1月，問(wèn)卷調查的設計。
20xx年1月中旬,分發(fā)調查問(wèn)卷。
20xx年2~3月，完成論文初稿交于指導老師修改。
20xx年4~5月，完成論文。
指導教師簽字:
系（教研室）負責人簽字：
金融論文開(kāi)題報告 篇13
一、課題義務(wù)與目的
本論文次要處理以下幾個(gè)成績(jì)：
1、計量的現狀;
2、目前國際上最具影響力的信譽(yù)風(fēng)險度量;
3、我國信譽(yù)風(fēng)險特點(diǎn)實(shí)證剖析;
4、我國商業(yè)銀行計量信譽(yù)風(fēng)險的新思緒。
二、調研材料狀況
上世紀 90年代,隨著(zhù)金融市場(chǎng)的開(kāi)展和風(fēng)險管理技術(shù)的提高,古代信譽(yù)風(fēng)險度量模型失掉了迅速的開(kāi)展。古代信譽(yù)度量模型與傳統的信譽(yù)度量辦法相比,具有很大的優(yōu)越性。
目前國際下流行的信譽(yù)剖析度量模型次要有四類(lèi),即KMV模型、CreditMetrics模型、麥肯錫模型和 CSFP信譽(yù)風(fēng)險附加法 (Credit Risk)。1.CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一個(gè)信譽(yù)風(fēng)險的量化度量模型,是由 J.P.摩根公司等于 1997年開(kāi)收回的模型。該模型以資產(chǎn)組合實(shí)際爲根據,運用 VaR(Value at Risk)框架,對存款和非買(mǎi)賣(mài)資產(chǎn)停止估價(jià)和風(fēng)險計算。CreditMetrics模型依賴(lài)于歷史數據,屬于盯市模型 (MTM)。
2.麥肯錫模型。麥肯錫模型是在 CreditMetrics模型的根底上,對周期性要素停止了處置,將評級轉移矩陣與經(jīng)濟增長(cháng)率、失業(yè)率、利率、匯率、政府收入等微觀(guān)經(jīng)濟變量之間的關(guān)系模型化,并經(jīng)過(guò)蒙地卡羅模仿技術(shù) (a structured MonteCarlo simulation approach)模仿周期性要素的沖擊 來(lái)測定評級轉移概率的變化。
麥肯錫模型克制了 CreditMetrics模型中不同時(shí)期的評級轉移矩陣固定不變的缺陷,可以看作是對 CreditMetrics模型的一種補充。
3.KMV模型。KMV模型是估量借款企業(yè)違約概率的辦法。該模型將存款看作期權,首先應用 Black - Scholes期權定價(jià)公式,依據企業(yè)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值、資產(chǎn)價(jià)值的動(dòng)搖性、到期工夫、無(wú)風(fēng)險借貸利率及負債的賬面價(jià)值估量出企業(yè)股權的市場(chǎng)價(jià)值及其動(dòng)搖性,再依據公司的負債計算出公司的違約施行點(diǎn) (default exercise point),然后計算借款人的違約間隔,最初依據企業(yè)的違約間隔與預期違約率 (EDF)之間的對應關(guān)系,求出企業(yè)的預期違約率。KMV模型次要運用股票市場(chǎng)的相關(guān)數據,是一種靜態(tài)模型。該模型同時(shí)具有盯市模型和違約模型 (DM)的特征。
4.Credit Risk模型。Credit Risk模型是一種基于精算辦法的信息風(fēng)險計量模型,由 CSFP (Credit Suisse FinancialProduct)于 1997年推出。該模型把信譽(yù)評級的升降和與此相關(guān)的信譽(yù)價(jià)差變化看作是市場(chǎng)風(fēng)險,在任何時(shí)期只思索違約和不違約這兩種事情形態(tài),計量預期到和未預期到的損失。Credit Risk是一種違約模型,它疏忽了轉移風(fēng)險。但是,該模型具有其共同的優(yōu)點(diǎn):如模型只需求絕對較少的數據,具有簡(jiǎn)易性的特點(diǎn);可以失掉債券組合或存款組合的損失概率的閉形解,具有計算上的劣勢。
除上所述,國際上使用的信譽(yù)風(fēng)險度量模型還有許多,如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )剖析模型、死亡率模型等等。
就我國而言，已逐漸樹(shù)立起風(fēng)險管理體系,但是與國際同業(yè)相比,在數據的采集、加工、度量辦法的運用上都存在著(zhù)相當的差距,因而我國對商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險計量辦法的研討次要集中在對興旺國度先進(jìn)的信譽(yù)風(fēng)險管理技術(shù)的學(xué)習和自創(chuàng )上，以此尋求一種合適我國商業(yè)銀行的信譽(yù)風(fēng)險量化管理模型。
徐暢在《Credit Metrics 模型及其對我國銀行風(fēng)險量化管理的啟示》[20xx,3]中以為，Credit Metrics是世界上第一個(gè)評價(jià)信譽(yù)風(fēng)險的量化度量模型。該模型以資產(chǎn)組合實(shí)際、VaR(Value at Risk)實(shí)際等爲根據,以信譽(yù)評級爲根底,不只可以辨認存款、債券等傳統投資工具的信譽(yù)風(fēng)險,而且可用于互換等古代金融衍生工具的風(fēng)險辨認。研討此模型關(guān)于我國銀行風(fēng)險量化管理有很強的理想價(jià)值。
張紅舸和夏佳南在《KMV信譽(yù)風(fēng)險度量模型在我國的順應性研討》[20xx，11]中提出，KMV模型作爲國際上使用最爲普遍的信譽(yù)風(fēng)險量化技術(shù),早已惹起我國學(xué)者對它的關(guān)注。他們對我國使用 KMV模型做了少量的實(shí)證研討,以期能找到一種在我國適用的新的信譽(yù)風(fēng)險管理的度量辦法。但我國目前對 KMV模型所觸及到的各參數的估量辦法都沒(méi)有較好的研討結論,這勢必使得我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理者要尋求一些替代目標停止近似評價(jià)。而這種近似的替代最間接的結果就是 KMV模型的輸入后果不精確。作者也在文章中提出了我國商業(yè)銀行運用 KMV模型停止信譽(yù)風(fēng)險管理應采取的措施。
姚傳娟、李源和夏蘇林在《信譽(yù)風(fēng)險度量KMV模型與Credit Risk+模型比擬研討》[20xx]中，結合中國商業(yè)銀行目前信譽(yù)風(fēng)險管理的實(shí)踐狀況,比擬剖析KMV模型和CreditRisk+模型的根本原理和參數選擇的個(gè)性及差別,對兩模型各自特點(diǎn)做出客觀(guān)評價(jià),后果發(fā)現運用Credit Risk+模型有利于進(jìn)步信譽(yù)風(fēng)險度量的準確性,爲商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險管理提供了無(wú)益的自創(chuàng )。
喬小京和周石鵬在《信譽(yù)風(fēng)險量化模型比擬及其對我國商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險的啟示》[20xx,10]中，對信譽(yù)組合觀(guān)念模型即CPV停止了描繪，Credit Portfolio View(CPV)模型將周期性要素歸入計量模型之中，將遷移概率與微觀(guān)要素之間的關(guān)系模型化，并且經(jīng)過(guò)模仿微觀(guān)要素關(guān)于模型的沖擊來(lái)測定遷移概率的跨時(shí)演化，這樣可以失掉將來(lái)每一年的不同的遷移矩陣，在此根底上運用Credit Metrics的辦法計算處于不同經(jīng)濟周期的VaR�？梢哉f(shuō)這種辦法是對Credit Metrics的補充，它克制了由于假定不同時(shí)期的`遷移概率是靜態(tài)的而惹起的一些偏向。曹道勝和何明升在《商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險模型的比擬級其自創(chuàng )》[20xx,10]中，從模型樹(shù)立的實(shí)際根底、模型類(lèi)型、回收率、現金流折現因子四個(gè)維度對國際上最有影響力的商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險模型KMV 模型、Credit Metrics模型、Credit Risk +模型和Credit Portfolio View模型停止比擬，在此根底上對各模型在我國商業(yè)銀行適用性停止了剖析，爲我國商業(yè)銀行增強信譽(yù)風(fēng)險管理，開(kāi)發(fā)合適我國國慶的信譽(yù)風(fēng)險模型提供了無(wú)益的自創(chuàng )。
同時(shí)，在相關(guān)研討進(jìn)程中隨處都表露出了與興旺國度商業(yè)銀行相比，我國信譽(yù)風(fēng)險管理中存在的種種缺乏。因而，針對目前我國商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險管理存在的一系列成績(jì),自創(chuàng )東方興旺國度的信譽(yù)風(fēng)險度量和管理經(jīng)歷,我國銀行業(yè)該當鼎力增強樹(shù)立信譽(yù)風(fēng)險量化剖析和管理體系所需數據庫的建立,樹(shù)立和完善銀行外部的企業(yè)信譽(yù)評級體系,促進(jìn)我國專(zhuān)業(yè)評價(jià)機構的樹(shù)立,樹(shù)立弱小的信息技術(shù)平臺,強化銀行業(yè)的信息披露,增強市場(chǎng)約束,自創(chuàng )興旺國度先進(jìn)的關(guān)于信譽(yù)風(fēng)險度量和管理的實(shí)際知識,結合實(shí)踐,樹(shù)立合適我國國情的信譽(yù)風(fēng)險度量和管理模型。
三、施行方案
(一)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險的發(fā)生與開(kāi)展
1.1商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險的發(fā)生
1.1.1商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險的定義
1.1.2商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險的特點(diǎn)
1.2商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險的開(kāi)展
1.2.1商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險的現狀
1.2.2商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險的開(kāi)展
(二)商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險度量模型研討
2.1 Credit Metrics模型(信譽(yù)度量術(shù)模型)
2.2 KMV模型
2.3 Credit Risk+模型(信譽(yù)風(fēng)險附加模型)
2.4 Credit Potfolio View模型(信譽(yù)組合觀(guān)念模型)
(三)我國商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險度量的現狀
3.1 我國商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險特點(diǎn)
3.1.1企業(yè)對銀行信譽(yù)的過(guò)度依賴(lài)
3.1.2企業(yè)還貸付息認識差，銀企關(guān)系好轉
3.1.3信貸構造單一，存款風(fēng)險集中
3.2 我國商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險度量的缺乏
(四)我國商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險度量的新思緒
4.1 增強我國商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險的防備
4.1.1 培育良好的銀行信譽(yù)文明
4.1.2增強商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險的全程靜態(tài)監控
4.2 增強我國商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險量化度量
4.2.1 完善信息零碎的建立,樹(shù)立信息數據庫
4.2.2樹(shù)立信譽(yù)風(fēng)險評價(jià)和定價(jià)模型,改良信譽(yù)剖析辦法和技術(shù)
4.3 發(fā)明與古代模型相配套的內部條件
四、預期后果
本文以商業(yè)銀行運轉進(jìn)程中面臨的信譽(yù)風(fēng)險爲切入點(diǎn)，剖析我國信譽(yù)風(fēng)險計量的現狀，對目前國際上最具影響力的信譽(yù)風(fēng)險度量模型停止研討，并結合我國商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險特點(diǎn)停止實(shí)證剖析，爲我國商業(yè)銀行計量信譽(yù)風(fēng)險提出新的思緒。
剖析國際銀行業(yè)信譽(yù)風(fēng)險管理的開(kāi)展情況;研討目前國際上最具影響力的信譽(yù)風(fēng)險度量模型;停止商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險度量的實(shí)證剖析。
五、進(jìn)度方案
略
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