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2017年期貨從業(yè)資格考試《基礎知識》模擬題
2017年期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)事項還沒(méi)有公布。但是為了方便考生更好的備考期貨基礎知識科目的考試。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的期貨基礎知識科目模擬題，歡迎閱讀。
一、單項選擇題(共60題，每小題0.5分，共30分)以下備選項中只有一項最符合題目要求，不選、錯選均不得分。
1、在期貨市場(chǎng)發(fā)達的國家，( )被視為權威價(jià)格，是現貨交易重要參考依據。
A.現貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格
C.期權價(jià)格
D.遠期價(jià)格
2、期貨分時(shí)圖是指某一交易日內，按照時(shí)間順序將對應的( )進(jìn)行連線(xiàn)所構成的行情圖。
A.期貨申報價(jià)
B.期貨成交價(jià)
C.期貨收盤(pán)價(jià)
D.期貨結算價(jià)
3、對賣(mài)出套期保值者而言，能夠實(shí)現期貨與現貨兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后還有凈盈利的情形是( )。(不計手續費等費用)
A.基差從-10元/噸變?yōu)?20元/噸
B.基差從10元/噸變?yōu)?20元/噸
C.基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸
D.基差從-10元/噸變?yōu)?0元/噸
4、根據期貨公司客戶(hù)資產(chǎn)保護的規定，下列說(shuō)法正確的是( )。
A.客戶(hù)保證金屬于客戶(hù)所有，期貨公司可按照有關(guān)規定進(jìn)行盈虧結算和手續費劃轉
B.當客戶(hù)保證金不足時(shí)，期貨公司可以立即對其強行平倉
C.當客戶(hù)保證金不足時(shí)，期貨公司應以自有資金先行墊付
D.當客戶(hù)保證金不足時(shí)，期貨公司可先用其他客戶(hù)的保證金墊付
5、大連商品交易所在對某月份玉米期貨進(jìn)行計算機撮合成交時(shí)，若最優(yōu)賣(mài)出價(jià)為1946元/噸，前一成交價(jià)為1945元/噸，某交易者申報的買(mǎi)入價(jià)為1947元/噸，則( )。
A.自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于1947元/噸
B.自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于1946元/噸
C.自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于1945元/噸
D.不能成交
6、假設某日美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.2000元人民幣，人民幣1個(gè)月期上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.3600%，美元1個(gè)月期倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1600%，則1個(gè)月期(30天)美元兌人民幣遠期匯率約為( )2015年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎知識》選擇題及答案2015年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎知識》選擇題及答案。
A.6.2000
B.6.2269
C.6.2289
D.6.2297
7、某套利者以49700元/噸買(mǎi)入出7月份銅期貨合約，同時(shí)以49800元/噸賣(mài)出9月份銅期貨合約，當價(jià)差變?yōu)? )元/噸時(shí)，若不計交易費用，該套利者獲利最大。
A.200
B.100
C.50
D.-50
8、若滬深300指數報價(jià)為4951.34，IF1512的報價(jià)為5047.8.某交易者認為相對于指數現貨價(jià)格，IF1512價(jià)格偏高，因而買(mǎi)進(jìn)滬深300指數基金，并賣(mài)出同樣規模的IF1512，以期一段時(shí)間后反向交易盈利。這種行為是( )。
A.買(mǎi)入套期保值
B.跨期套利
C.反向套利
D.正向套利
9、理論上，假設其他條件不變，擴張性的貨幣政策將導致( )。
A.國債價(jià)格上漲，國債期貨價(jià)格下跌
B.國債價(jià)格下跌，國債期貨價(jià)格上漲
C.國債價(jià)格和國債期貨價(jià)格均上漲
D.國債價(jià)格和國債期貨價(jià)格均下跌
10、看跌期權多頭具有在規定時(shí)間內以執行價(jià)格向期權空頭( )
A.買(mǎi)入標的資產(chǎn)的權利
B.賣(mài)出標的資產(chǎn)的權利
C.買(mǎi)入標的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.賣(mài)出標的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
11、期貨交易基于( )交易發(fā)展演變而來(lái)的。
A.即期
B.遠期
C.掉期
D.期權
12、在其他條件不變的情況下，假設我國棉花豐產(chǎn)，則棉花期貨價(jià)格( )。
A.上漲
B.下跌
C.保持不變
D.不確定
13、理論上，距離交割的期限越遠，商品的持倉成本就( )。
A.越高
B.越低
C.波動(dòng)越大
D.波動(dòng)越小
14、實(shí)物交割時(shí)商品交收依據的基準價(jià)格是( )。
A.交割結算價(jià)
B.最后交易日加權平均價(jià)
C.最后交易日結算價(jià)
D.最后交易日收盤(pán)價(jià)
15、從期貨交易所與結算機構的關(guān)系來(lái)看，我國期貨結算機構屬于( )
A.獨立于交易所的機構
B.交易所的內部機構
C.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的機構，附屬于銀行
D.交易所與商業(yè)銀行共同組建的機構，附屬于交易所
16、假設甲、乙兩期貨交易所同時(shí)交易銅、鋁、鋅、鉛等期貨品種，以下操作屬于跨市套利的為( )
A.①
B.②
C.③
D.④
17、進(jìn)口商為防止將來(lái)付匯時(shí)外幣升值，可在外匯期貨市場(chǎng)上進(jìn)行( )。(考慮直接標價(jià)法)
A.空頭套期保值
B.多頭套期保值
C.正向套利
D.反向套利
18、股指期貨套期保值所面臨的主要風(fēng)險有( )。
A.基差風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險和展期風(fēng)險
B.現貨價(jià)格風(fēng)險、期貨價(jià)格風(fēng)險、基差風(fēng)險
C.基差風(fēng)險、成交量風(fēng)險、持倉量風(fēng)險
D.期貨價(jià)格風(fēng)險、成交量風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險
19、某一張國債期貨合約的理論價(jià)格采用的計算公式為( )。
A.(現貨價(jià)格+資金成本-利息收入)/轉換因子
B.(現貨價(jià)格+資金成本-利息收入)×轉換因子
C.(現貨價(jià)格+資金成本)/轉換因子
D.(現貨價(jià)格+資金成本)×轉換因子
20、下列關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看漲期權的說(shuō)法，正確的是( )。
A.為鎖定現貨持倉收益，規避標的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險，適宜買(mǎi)進(jìn)看漲期權
B.預期標的資產(chǎn)價(jià)格下跌，可考慮買(mǎi)進(jìn)看漲期權
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