商行資本監管應對措施論文
一、擴大資本覆蓋風(fēng)險的范圍
在“資本辦法”實(shí)施前，監管資本僅覆蓋了信用風(fēng)險和市場(chǎng)風(fēng)險，針對國內銀行操作風(fēng)險事件發(fā)生頻率較高和管理較為薄弱的現實(shí)，“資本辦法”實(shí)施后，將進(jìn)一步把操作風(fēng)險納入資本監管框架。
二、四分類(lèi)的差異監管
主要依據銀行在最低資本要求、超額資本要求、系統性行附加資本、第二支柱要求等四個(gè)方面的達標情況，監管機構實(shí)施不同的監管措施。綜合以上要點(diǎn)，如何才能認為一家銀行達到了新的資本監管要求，我認為有以下三個(gè)標準用于衡量，一是能按照“資本辦法”計算資本充足率，這僅涉及計算規則的改變，生成新的監管報表；二是建立起全面風(fēng)險管理體系，意味著(zhù)風(fēng)險管理能力的提示，管理理念的變革；三是持續優(yōu)化風(fēng)險敏感度高的管理體系并用于計算資本充足率，即實(shí)現按照高級方法計量監管資本。
三、應對策略
成功實(shí)施資本監管新規，有賴(lài)于商業(yè)銀行在組織、人員、數據、資源等方面的保障，如：董事會(huì )和高管層的認知、條線(xiàn)化管理的組織架構、銀行內部的推動(dòng)機制、基礎數據的可獲得性和質(zhì)量、人才儲備和財務(wù)資源等。具體來(lái)講，商業(yè)銀行應分步驟重點(diǎn)在以下幾個(gè)方面取得突破：
(一)健全全面風(fēng)險管理體系
商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理能力將不僅僅體現在內部管理和業(yè)務(wù)運行層面，更將影響監管當局對其的監管資本要求，從而影響其個(gè)體資本監管環(huán)境以及相對競爭環(huán)境。特別是在當前資本市場(chǎng)融資難度不斷增大、資本約束不斷增強的背景下，良好的全面風(fēng)險管理能力將可能的監管資本控制在合理范圍，更顯得尤為重要。因此，商業(yè)銀行應根據新的監管要求，建立健全全面風(fēng)險管理體系，加強風(fēng)險管理能力、建立完善的公司治理、內部資本充足率評估程序，在個(gè)體資本監管上贏(yíng)得競爭優(yōu)勢。
(二)完善資本管理流程
從《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》到《商業(yè)銀行資本管理辦法》，變化的只有三個(gè)字，但實(shí)際卻意味著(zhù)一個(gè)體系的變化和建立，即從單純強調指標的管理和合規，到強調資本管理這項活動(dòng)和整個(gè)管理流程的確立，商業(yè)銀行所要付出的絕非三個(gè)字那樣簡(jiǎn)單。這就要求銀行應建立完善資本管理流程，至少包括資本規劃、資本配置和考核、資本監控和報告等環(huán)節，且資本管理應當是形成一個(gè)動(dòng)態(tài)的管理循環(huán)。同時(shí)強調動(dòng)態(tài)和前瞻性的資本規劃，規劃應與風(fēng)險管理規劃、財務(wù)規劃協(xié)調展開(kāi)。
(三)提升風(fēng)險計量水平
在審慎監管的指導思想下，標準法提供的風(fēng)險權重一般趨于保守，偏向于要求銀行針對風(fēng)險計提更多的資本，而高級計量方法由于風(fēng)險敏感度更高，對于那些風(fēng)險管理能力強、資產(chǎn)質(zhì)量好的銀行而言，采用高級計量法意味著(zhù)比標準法能夠節約資本占用。在三大風(fēng)險中，信用風(fēng)險資本的占比最高，因此從資本節約的角度，銀行應首先針對信用風(fēng)險建立內部評級體系，在提升內部管理能力實(shí)現精細化管理的同時(shí)，達到資本節約目的。
(四)積極調整考核機制
在面臨較大資本壓力的情況下，銀行需要強有力的工具引導資源向與風(fēng)險偏好一致的業(yè)務(wù)領(lǐng)域流動(dòng)，而考核機制是確保資本規劃、配置結果得以實(shí)現的最直接有力的管理工具。在當前形勢下，具有長(cháng)遠發(fā)展目標的商業(yè)銀行不能再單純不計風(fēng)險成本的規模發(fā)展和利潤增長(cháng)，未來(lái)中國銀行業(yè)必將步入精細化管理階段，作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的專(zhuān)業(yè)機構，必須對風(fēng)險進(jìn)行“深耕細作”，不斷提升管理水平，在達到監管要求的情況下實(shí)現持續健康發(fā)展。
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