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2017中級銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》備考習題
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一、判斷題
1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標志著(zhù)國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。 ( )
2. 結算風(fēng)險既可以針對個(gè)人，也可以針對企業(yè)。 ( )
3. 市場(chǎng)風(fēng)險具有數據優(yōu)勢和易于計量的特點(diǎn)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類(lèi)豐富。 ( )
4. 既存在于表內業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險是信用風(fēng)險。 ( )
5. 會(huì )計資本是經(jīng)濟資本和監管資本的媒介。 ( )
6. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
7. 當出現大量存款人的擠兌行為，商業(yè)銀行就可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險危機。 ( )
8. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論體現了風(fēng)險管理的風(fēng)險對沖策略。 ( )
9. 期望值是隨機變量的概率加權和，方差描述隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
10.全面風(fēng)險管理體系的三個(gè)維度依次為全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)目標、企業(yè)的各個(gè)層級。 ( )
11.操作風(fēng)險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險。 ( )
12.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略是風(fēng)險分離、風(fēng)險緩解、風(fēng)險轉稼、風(fēng)險規避、風(fēng)險賠償。 ( )
13.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中規定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。 ( )
14.對于因衍生產(chǎn)品交易等過(guò)度投機行為所造成的災難性損失，商業(yè)銀行應當通過(guò)風(fēng)險補償的做法加以規避。 ( )
15.與信用風(fēng)險相比，市場(chǎng)風(fēng)險具有觀(guān)察數據小且不易獲取的特點(diǎn)。 ( )
16.戰略風(fēng)險是一個(gè)簡(jiǎn)單的風(fēng)險體系。 ( )
17.風(fēng)險對沖對于利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險的管理是行之有效的。 ( )
18.監管資本是商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本。 ( )
19.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( )
20.資產(chǎn)組織和分散化投資的基本目的在于降低預期損失。 ( )
二、選擇題
1.某部門(mén)具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對應的百分比收益率分別為10%、22%、9%，則該部門(mén)總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。
A.14.5% B.14% C.13.5% D.12%
2.假設某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(cháng)率服從均值為5%，標準差為0.03的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(cháng)率落在( )區間的概率約為68%。
A.(0，6%) B.(2%，8%) C.(2%，3%) D.(2.2%，2.8%)
3.關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說(shuō)法錯誤的是( )。
A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理
B.有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟資本配置
C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理
D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現在承擔風(fēng)險的水平調整已經(jīng)實(shí)現的盈利
4.金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)逐漸應用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行( )。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 B.負債風(fēng)險管理模式階段
C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段 D.全面風(fēng)險管理模式階段
5.下列關(guān)于事件的說(shuō)法，錯誤的是( )。
A.不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個(gè)行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知
B.概率是對不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數學(xué)工具
C.確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果是不同的
D.在每次隨機試驗中可能出現，也可能不出現的結果稱(chēng)為隨機事件
6.關(guān)于國家風(fēng)險的說(shuō)法不正確的是( )。
A.在同一個(gè)國家范圍內的經(jīng)濟金融活動(dòng)存在國家風(fēng)險B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會(huì )風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險
C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的 D.個(gè)人一般不會(huì )遭受?chē)绎L(fēng)險
7.對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采用( )來(lái)轉移。
A.提取損失準備金B.資本金C.保險手段D.沖減利潤
8.國家風(fēng)險是由( )引起的，超出了( )的控制范圍。
A.債權人，國家B.債務(wù)人，債權人C.債權人所在國的行為，國家D.債務(wù)人所在國的行為，債權人
9.關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說(shuō)法不正確的有( )。
A.承擔和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng )新發(fā)展的原動(dòng)力
B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式
C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式
D.風(fēng)險管理水平直接體現了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現代金融監管的迫切需求
10.正態(tài)分布的圖形特征是( )。
A.左高右低B.中間高，兩邊低，左右對稱(chēng)C.右高左低D.中間低，兩邊高，左右對稱(chēng)
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