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2017銀行從業(yè)法律法規考點(diǎn)：操作風(fēng)險
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考點(diǎn)：操作風(fēng)險的分類(lèi)和管控手段
(一)操作風(fēng)險的分類(lèi)
根據操作風(fēng)險引起原因的不同。操作風(fēng)險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險。
1.人員因素
人員因素主要是因銀行內部員工發(fā)生內部欺詐、失職違規，以及因員工的知識/技能匱乏、關(guān)鍵人員流失、違反用工法、勞動(dòng)力中斷等造成損失或者不良影響的風(fēng)險。
2.內部流程
內部流程是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、流程設計不合理，或者沒(méi)有被嚴格執行而造成損失的風(fēng)險，主要包括：財務(wù)/會(huì )計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、結算/支付錯誤、錯誤監控/報告、交易/定價(jià)錯誤六個(gè)方面。
3.系統因素
系統因素是指由于IT系統開(kāi)發(fā)不完善、系統(軟硬件)失靈或癱瘓、系統功能漏洞等導致銀行不能正常提供服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷.以及由于系統數據風(fēng)險影響業(yè)務(wù)正常運行而導致?lián)p失的風(fēng)險。
4.外部事件
外部事件是指由于外部主觀(guān)或客觀(guān)的破壞性因素導致?lián)p失的風(fēng)險。外部事件引起銀行損失的范圍非常廣泛，包括自然災害、政治風(fēng)險、外部欺詐、外部人員犯罪等。
根據引發(fā)操作風(fēng)險的事件類(lèi)型，可以分為七種表現形式：內部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞事件，信息科技系統事件，執行、交割和流程管理事件。
(二)操作風(fēng)險的管控手段
1.操作風(fēng)險管理工具
操作風(fēng)險管理工具和手段主要有操作風(fēng)險與控制自評估(RCSA)、關(guān)鍵風(fēng)險指標(KRI)、損失數據庫(1D)等。
(1)操作風(fēng)險與控制自評估。主要包括風(fēng)險評估和控制評價(jià)。風(fēng)險評估是根據一定的標準對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率、影響程度進(jìn)行判斷。并確定風(fēng)險等級的過(guò)程：控制評價(jià)是根據一定標準對現有控制活動(dòng)的質(zhì)量和執行程度進(jìn)行評價(jià)，確定控制效果等級，并對控制活動(dòng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)的過(guò)程。
(2)關(guān)鍵風(fēng)險指標。關(guān)鍵風(fēng)險指標是指對業(yè)務(wù)活動(dòng)和控制環(huán)境進(jìn)行日常監控的指標體系，能夠反映系統、流程、產(chǎn)品、人員等風(fēng)險信息的變化情況，對于風(fēng)險預警、日常監控具有重要作用。
(3)損失數據庫。損失數據庫是在標準化的操作風(fēng)險事件分類(lèi)基礎上。對銀行已發(fā)生的風(fēng)險事件進(jìn)行確認和記錄.并采用結構化的方式進(jìn)行存儲。操作風(fēng)險損失數據一般通過(guò)日常的風(fēng)險報告制度、檢查審計、歷史損失數據收集等內部方式來(lái)積累，銀行也可獲取一些外部數據來(lái)彌補自身數據的不足。
2.業(yè)務(wù)連續性管理
業(yè)務(wù)連續性管理是指為有效應對突發(fā)事件導致的重要業(yè)務(wù)運營(yíng)中斷。建設應急響應、恢復機制和管理能力框架，保障重要業(yè)務(wù)持續運營(yíng)的'一整套管理過(guò)程，包括組織架構、策略、預案體系、資源保障、演練和應急處置等。
備考提示
實(shí)施業(yè)務(wù)連續性管理首先需要識別重要業(yè)務(wù)及其恢復的優(yōu)先順序，明確恢復的時(shí)間目標。銀行各級機構、各相關(guān)部門(mén)需要針對突發(fā)事件的影響范圍，在職責權限內建立不同層級的業(yè)務(wù)連續性策略和預案，明確應急處理流程和機制;此外，還應定期組織培訓和演練，確保突發(fā)事件發(fā)生時(shí)各項預案得到及時(shí)正確的執行。
考點(diǎn)：操作風(fēng)險的計量
《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業(yè)銀行可以使用基本指標法、標準法或高級計量法計量操作風(fēng)險資本要求。操作風(fēng)險加權資產(chǎn)為操作風(fēng)險資本要求的12.5倍，即操作風(fēng)險加權資產(chǎn)=操作風(fēng)險資本要求×12.5。
1.基本指標法
銀行采用基本指標法.應當以總收人為基礎計量操作風(fēng)險資本要求.總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。操作風(fēng)險資本要求等于銀行前三年總收入的平均值與一個(gè)固定比例(為15%)的乘積�？傮w上看，基本指標法計算方法較為簡(jiǎn)單，資本與收入呈線(xiàn)性關(guān)系，銀行收入越高、資本要求越大。
2.標準法
商業(yè)銀行采用標準法.應當以各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的總收入為基礎計量操作風(fēng)險資本要求。與基本指標法不同的是，標準法將銀行全部業(yè)務(wù)劃分為公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀和其他業(yè)務(wù)等9個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)，操作風(fēng)險資本要求等于各條線(xiàn)三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例再加總。
3.高級計量法
高級計量法是目前風(fēng)險敏感度最高、最為科學(xué)的`操作風(fēng)險計量方法。操作風(fēng)險計量模型主要包括損失分布法、內部衡量法、打分卡法。從當前業(yè)界實(shí)踐看，最常用的是損失分布法，其主要原理是基于操作風(fēng)險內外部歷史損失數據對損失進(jìn)行估算。再通過(guò)操作風(fēng)險評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標、情景分析、業(yè)務(wù)環(huán)境和內部控制因素對損失進(jìn)行前瞻性調整。
備考提示
該部分內容了解即可，注意三種方法的運用比較，重點(diǎn)了解高級計量法。
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