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2016銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險管理》預習資料
商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類(lèi)別
一、 信用風(fēng)險
(一) 定義：債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險，又稱(chēng)為違約風(fēng)險。主要存在于授信業(yè)務(wù)。
(二) 主要形式：
違約風(fēng)險，即個(gè)人或企業(yè)因經(jīng)濟或經(jīng)營(yíng)狀況不佳而產(chǎn)生違約的風(fēng)險;
結算風(fēng)險：一種特殊的信用風(fēng)險，指交易雙方在結算過(guò)程中，一方支付了合同資金但
另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。在外匯交易中較為常見(jiàn)，涉及在不同時(shí)間以不同的貨幣進(jìn)行結算。
對于大多數商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來(lái)源。但事實(shí)上，信用風(fēng)險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。信用風(fēng)險對基礎金融產(chǎn)品和衍產(chǎn)品的影響不同，對基礎金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價(jià)值;而對于衍產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會(huì )小于衍產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視。
(三) 特點(diǎn)：非系統性風(fēng)險特征。與市場(chǎng)風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀(guān)察數據少，不易獲取。
二、 市場(chǎng)風(fēng)險
(1) 定義：由于市場(chǎng)價(jià)格(包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格)波動(dòng)而導致商業(yè)銀行表內表外頭寸遭受損失的風(fēng)險。
(2) 主要形式：利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險。
(3) 特點(diǎn)：系統性風(fēng)險特征。具有數據有時(shí)和易于計量的特點(diǎn)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類(lèi)豐富，可通過(guò)多種技術(shù)手段加以控制。國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場(chǎng)，以降低所承擔的系統風(fēng)險。
三、 操作風(fēng)險
(1)定義：由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。
(2)主要形式：內部欺詐、外部欺詐、聘用員工和工作場(chǎng)所安全事件，客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法、實(shí)物資產(chǎn)損壞、信息科技系統事件，執行、交割及流程管理。
(3)特點(diǎn)：存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理的各個(gè)方面。具有非營(yíng)利性，且可能引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險和信用風(fēng)險。
四、 流動(dòng)性風(fēng)險
(1)定義： 銀行因無(wú)力為負債的減少/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。
(2)主要形式：流動(dòng)性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險和負債流動(dòng)性風(fēng)險。
(3)特點(diǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險形成的原因更加復雜和廣泛，通常視為一種綜合性風(fēng)險。
五、 國家風(fēng)險
(1)定義： 經(jīng)濟主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿與金融往來(lái)時(shí)，由于別國經(jīng)濟、政治和社會(huì )等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險。國家風(fēng)險通常有債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權人的控制范圍。
(2)主要形式：政治風(fēng)險、社會(huì )風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險。
�、僬物L(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治動(dòng)蕩等不利因素影響(例如長(cháng)期以來(lái)部分南亞和非洲國家政局不穩)，無(wú)法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。政治風(fēng)險包括政權風(fēng)險、政局風(fēng)險、政策風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險等。
�、诮�(jīng)濟風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家經(jīng)濟衰退等不利因素的影響(例如2009年11月發(fā)生的迪拜主權債務(wù)危機)，無(wú)法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。
�、凵鐣�(huì )風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家貧窮加劇、生存狀況惡化等不利因素(例如部分非洲國家長(cháng)期受困于貧窮、饑餓、衛生、醫療等社會(huì )問(wèn)題)，無(wú)法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。
(3)特點(diǎn)：國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國家范圍內的經(jīng)濟金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險;在國際經(jīng)濟金融活動(dòng)中，不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都可能遭受?chē)绎L(fēng)險所帶來(lái)的損失
六、 聲譽(yù)風(fēng)險
(1)定義： 由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調整、市場(chǎng)表現或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的負面結果，可能對商業(yè)銀行的無(wú)形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險看作是對其經(jīng)濟價(jià)值最大的威脅。
聲譽(yù)風(fēng)險也被視為一種多維風(fēng)險。管理聲譽(yù)風(fēng)險的最好辦法就是：強化全面風(fēng)險管理意識，改善公司治理和內部控制，并預定做好應對聲譽(yù)危機的準備;確保其他主要風(fēng)險被正確識別和優(yōu)先排序，進(jìn)而得到有效管理。
七、 法律風(fēng)險
(1)定義： 在日常經(jīng)營(yíng)和各類(lèi)交易中，因為無(wú)法滿(mǎn)足或違反法律要求，導致商業(yè)銀行不能履行合同、發(fā)生爭議(訴訟)或其他法律糾紛，而可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。
法律風(fēng)險是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事?tīng)幾h而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風(fēng)險敞口。
從狹義上講，法律風(fēng)險主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類(lèi)合同、承諾等法律文件有效性和可執行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的還有違規風(fēng)險和監管風(fēng)險。
(1)違規風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監管規定和原則，而招致法律訴訟或遭到監管機構處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現商業(yè)目的的風(fēng)險。
(2)監管風(fēng)險是指由于法律或監管規定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營(yíng)，或削弱其競爭力、生存能力的風(fēng)險。
在風(fēng)險管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險管理歸屬于操作風(fēng)險管理范疇。
八、 戰略風(fēng)險
(1)定義： 在追求短期商業(yè)目的和長(cháng)期發(fā)展目標的系統化管理過(guò)程中，不適當的未來(lái)發(fā)展規劃和戰略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險。
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